СИСТЕМА

«Система»
«Тройка диалог» повысила прогнозную стоимость GDR АФК «Система» с $35,83 до $39,29, рекомендация «покупать» не изменилась.
«Уралсиб кэпитал» рекомендует «покупать» расписки холдинга, целевая цена — $33.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262322/afk_sistema#ixzz1PUrx33aC
 
Британские банки делят операции // на розничные и потенциально банкротные
Британское правительство предлагает разделить розничную и инвестиционную деятельность банков, чтобы в случае нового кризиса финансовые организации продемонстрировали большую стабильность, чем в 2007-2009 годах. Агентство Moody`s уже предупредило, что такая реформа может негативно отразиться на кредитном рейтинге банков.
http://www.kommersant.ru/doc/1661343
 
«Русгидро» вложится в австрийские турбины // Компания начинает новый проект в машиностроении


( Читать дальше )

Как считате, торгуя строго по системе, основанной на классическом тех.анализе, без единой ошибки, возможно иметь постоянный профит, пусть будет не каждый день, но хотя бы по итогам недели?

забыл добавить у меня все ПЛОХО...)))

LVS_intraday_volume




Стата за неполный квартал. С понедельника начинаю торговать, хз че я такой грааль раньше не затестил :)

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

МВФ и ЕС начнут оценку экономики Португалии 12 апреля
Португалия, испытывающая долговые проблемы, на прошлой неделе запросила помощь у ЕС и МВФ. Ее объем может составить около 80 миллиардов евро, однако точная сумма может быть определена лишь после проведения анализа состояния экономики страны, сообщали ранее представители ЕС.
Подробнее: www.rian.ru/economy/20110411/363117580.html
«Очереднойспад неизбежен — это очевидно» // Гендиректор УК «Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко
Конечно, сегодня финансовые результаты у металлургических предприятий скромнее, чем до кризиса. Не думаю, что в обозримом будущем мы вернемся к уровням тех доходов. Но достигнутой эффективности достаточно, чтобы поддерживать производство и развиваться. Сегодня главное, в каком состоянии находятся смежные отрасли, наши потребители. Во время кризиса многие из них понесли существенные потери. А одна отрасль отдельно от других успешно развиваться не может.
Подробнее: www.kommersant.ru/doc/1619194


( Читать дальше )

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )

Теперь ближе к делу.
Диапазон недельных объёмов на начало сегодняшнего дня — 204000-205150. Отмечаем их на графике и смотрим какие входы должны были быть сделаны:




Но что очень важно и что невозможно отметить на данном графике — на каждом из этих уровней возникал локальный сигнал, т.к. уровни предыдущих дней \ неделей \… служат лишь ориентиром, но не могут являться сигналом!


Что вообще наиболее интересно?

• реальные входы с комментариями;
• описания как разрабатывать роботов — какие инструменты, какие шаги, etc.;
• вбросы подобно предыдущим двум постам :)