Торговая система для доверительного управления ICM

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.
Результат за весь период, 2002-2012 год.



Результаты доходности в период с 2002 по 2012 распределились следующим образом:
Торговая система – доход 1391,89%
Индекс РТС – доход 305,68%
Индекс ММВБ – доход 374,58%
Золото – доход 411,06%
С 2002 по 2012 гг. было лишь два года, в котором система дала отрицательную доходность. Результаты торгов в 2002 году показали убыток в  4,76%, убыток в 2010 году составил 6,96%. На общем графике эти периоды отлично прослеживается. Период 2002г. результаты отставали от индексов и золота и  когда доходность ТС достигла пика  в июне 2009, после чего наблюдался спад вплоть до конца 2010 года.
Система также показала отличные результаты в период финансового кризиса разразившегося в 2008 г. доход за 2008 – 2009 гг. составил  51,69% в то время значение индекса РТС и ММВБ, упало на 72,41% и 67,2% соответственно. Доходность золота за этот де период составила всего 5,22% (для сравнении в это период % ставка по сберегательным депозитам составляла примерно 10-12% годовых).
Далее предлагаю рассмотреть результаты за каждый год для более отчетливой картины распределения прибыли \ убытков между значением индексов, золота и торговой системы.

=====================================================
2003 г. 

ТС +8,82%       
ММВБ +61,4%      
РТС +57,97%        
Золото  +19,5%     
Несмотря на скромный доход торговой системы, за весь период 2003 г. система не несла серьезных просадок. Максимальная просадка была 3,04%, в то время как по индексам просадка доходила до 12%.


=====================================================
2004 г. 


ТС +84,67%       
ММВБ +0,09%      
РТС +0,49%        
Золото  +9%   
В 2004 году ТС показала отличные результаты. За данный период максимальная просадка ТС составила 3,84%, в то время как  по ММБВ, РТС и Золото просадка  достигала 14,75%, 19,26% и 10,27% соответственно.


=====================================================
2005г.
 

ТС +146,76%       
ММВБ +83,07%      
РТС +83,28%        
Золото  +18,36%
В 2005 г. на рынке наблюдался ярко выраженный восходящий тренд благодаря чему все инструменты показали отличные результаты. ТС показала самый высокий доход, т.к. в период устойчивого тренда цены двигаются в направлении тренда без существенных откатов, что позволяет сохранять позицию и получать максимальную прибыль из движения. Несмотря на устойчивый тренд, просадок избежать не удалось. Распределение, следующее ТС — 1,77%, ММВБ — 6,24%, РТС — 7,78% и Золото -4,76%. И так за 2005 год ТС заработала 146% прибыли при максимальной просадки 1,77%.


=====================================================
2006г.
 

ТС +43,56%       
ММВБ +67,5%      
РТС +70,74%        
Золото  +22,95% 
Данный год остался за индексами. ТС не смогла превзойти показатели индексов из-за стремительной коррекции начавшейся 05.2006 года. После коррекции рост цен сопровождался высокой волатильностью, что не позволяло получить стабильный доход, в следствии этого  ТС после второй половины 2006 г. не смогли показать значительный доход (на графике отчетливо виден период до и после). Что касается просадок, то здесь ТС дала отличные показатели: ТС — 2,23%, ММВБ — 16,02%, РТС — 13,42 и Золото — 4,94%.
=====================================================

2007 г.
 

ТС +8,98%       
ММВБ +11,53%      
РТС +19,17%        
Золото  +31,19% 
В 2007 г. самый лучший результат показало Золото его доход составил 31,19%. Большую часть времени рынок находился в боковом движении, на таком рынке ТС сложно показать доход, так как тренд отсутствовал. Благодаря началу восходящего тренда с осени 2007 года, ТС смогла выбраться из отрицательного значения и закончить год с результатом +9%. Просадка распределилась следующим образом: ТС — 3,28%, ММВБ — 8,08%, РТС — 8,72% и Золото — 2,52.


=====================================================

2008 г.
 
ТС +51,69%       
ММВБ -67,2%      
РТС -72,41%        
Золото  +5,22%
В кризисный 2008 год ТС показала отличный результат в 51% дохода, чего нельзя сказать про индексы и золото. Результаты просадки ТС — 1,29%, ММВБ — 40,40%, РТС -56,7% и Золото — 18,89%.
=====================================================

2009 г.
 

ТС +10,68%       
ММВБ +123,13%      
РТС +128,61%        
Золото  +24,41%  
В этом году результаты ТС остались далеко позади трехзначной доходности индексов.  Несмотря на ярко выраженный восходящий тренд доход ТС составил скромные 10,68% (причина тому, отсутствие устойчивого тренда в инструментах включенных в ТС, а следовательно и сделок). Результаты просадки: ТС — 2,89%, ММВБ — 15,63%, РТС — 18,10% и Золото — 7,65%.


=====================================================

2010 г.
 
ТС -6,96%       
ММВБ +23,21%      
РТС +22,54%        
Золото  +29,78%  
Вот и пришел 2010 год, ТС показала отрицательный доход -6,96%, в то время как ММВБ, РТС и Золото показали неплохой доход. Причина, по которой ТС показала убыток — отсутствие устойчивого тренда (практически весь год сопровождался убыточными сделками). Результаты просадки: ТС — 2,09%, ММВБ  - 7,76%, РТС — 13,60 и Золото — 7,65%.


=====================================================

2011 г.
 
ТС +8,81%       
ММВБ -16,94%      
РТС -21,94%        
Золото  +10,19%  
В 2011 году, который в памяти у многих, несмотря на понижательное движение рынков, устойчивого тренда не наблюдалась, что и поспособствовало скромному результату. В сравнении с индексами результаты ТС выглядят не плохо. Просадки: ТС — 1,32%, ММВБ — 13,14%, РТС — 26,93% и Золото — 12,3%. 


=====================================================
 2012 г.


ТС +18,75%       
ММВБ -1,07%      
РТС -2,26%        
Золото  +2,01%  
2012 год еще не закончен и пока рано судить о результатах, но первое полугодие ТС выглядит не плохо +18,75% в то время как индексы топтаться на нулевой отметки. Просадки на данный момент: ТС — 0,5%, РТС — 28,29%, ММВБ — 12,34% и Золото — 6,92%.
=====================================================


Подведем итоги:
За весь период ТС показала отличный результат 1390%  дохода (за 10 лет), с минимальными просадками по капиталу. Отсутствие значимых просадок позволяет сохранить денежные средства и не довести счета до просадки в 30-40 или даже 50%. Так же видно что ТС в состоянии извлекать прибыль при боковом движении рынка (конечно не всегда). За период 10-ти лет, было всего два года, когда результаты были отрицательные: 2002 — убыток 4,76% и 2010 — убыток 6,96%. Максимальная доходность пришлась на 2004,2005,2006 и 2008 гг. +84,67%; +146,76%; +43,56% и 51,69% соответственно.  


Для чего был написан данный пост:
Сейчас я веду работу над созданием своей компании ICM — Investment Capital Management специализирующейся на доверительном управлении. Выше была представлена одна из стратегий ДУ. Сайт пока находиться в стадии разработки www.investcm.ru 
Вопросы можете писать в личку, отвечу всем.

P.s. Для тролей — ваше мнение мне безразлично, если у вас ничего не получается — это ваши проблемы. ТС — не Грааль несущий золотые яйца, как видно она дает убытки и не всегда превосходит результаты индексов и золота. 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.