СИПИ

Всем привет.
Небольшое вью по фьючерсу.
Предположительно формируется восходящий импульс в волне (3) 
На данном этапе, ожидаю коррекцию [4] of (3), если предположение верно, импульс [3] завершен.
Причины 1. (пропорции по фиба [3]=~[1]-1.27)  2. Пытаемся пробить диагональную поддержку. 3. Критический уровень на данном этапе для данного сценария 1275 4. Критический уровень для окончания волны [3] 1378

Вообще, конечно, я отдаю себе отчёт в провокационности) этого поста, т.к. он может сподвигнуть играть русское открытие из неправильных соображений.
Поэтому, заранее предупреждаю — корреляции сейчас действуют, но они действуют с задержкой — играть надо каждый инструмент отдельно!

Имхо, в чтв!!! 1 марта в сипи был «честный» вход в шорт в районе 1374. В птн, 2 марта уже лили в биды, поэтому, ИМХО, НЕОТВРАТИМО))) сипи будет в пнд ниже. 
Контрольные точки: 1374 и 1368.
Имхо, сипи до накопления нового объёма в свою регулярную сессию будет ниже( в среднем по времени)  1368. 

 


Однако, мысли мыслями, а рынок — это вещь такая))).
В случае сипи выше 1368 ни в коем случае не шортить и довешивать шорт ( открытый с самого верха) только при импульсе вниз от 1368 — макс объёма текущей расторговки.

( Читать дальше )

Рассмотрю график СиПи...

На нем явно видны периоды такого безудержного безкоррекционного  роста, как и нынешний...



Ну 1-й, понятно… Запуск QE1 и эффект низкой базы… Поэтому он больше по величине… Остальные все примерно одинаковы... 

После второго цена вернулась к началу роста, после третьего коррекция 25%, после четвертого — 50%…  

НО!  Тогда все эти " восторги" индексов были понятны...)  QE1, QE2...
Что мы имеем сейчас, чтобы продолжить такой безоткатный рост? Решение по Греции? Нет… ЛТРО? Деньги все оседают в ЕЦБ… А ведь еще есть Португалы, Испанцы и тд… Про них обязательно вспомнят, когда начнутся траблы на рынках и пройдет эйфория..

Поэтому рискну предположить, что движение на исходе и на носу приличная коррекция... 

И теперь к нашим барашкам… Что нас ждет на следующей недельке…

( Читать дальше )

На рынке в Пиндосии в последнее время  вообще никого нет)))). Натан развлекается с премаркетом).

 

Пока в S&P500 и NASDAQ ралле, Russel2000 консолидируется на одном уровне. Вола низкая, объемов нет.
IWM — это ETF от индекса Russell 2000. На графике RUT то же самое.


 
Можно строить разные предположения, крахЪ или инопланетяне подвезут денег и всех спасут. Но вероятно будет выход их диапазона с ростом волы.

На это можно купить стреддл, например, на июльских квартальниках.
Чем более далёкие опционы, тем дороже и лучше. 

86 страйк выбирал по улыбке волатильности, может ошибся маленько.
Нет нашел пока нормального инструмента для анализа улыбок волатильности.

Выход. Стоп при 30% просадке. За 30 дней до экспирации. Take +30-50% в зависимости от движухи.

Трейд учебно-бумажный. По риску на новые сделки не пролазят.

Дневка Сипи… Подошли к мощному уровню… Время для определения дальнейшего движения...



Недельки СиПи… Сумеют ли выйти в новый верхний диапазон? Все скоро решится... 


 

Интересная картина на S&P 500.
Теперь нужен или мощный  импульс для выхода вверх.
Или коррекция хотя бы на 1340.




Анализ от Chris Tyler www.optionetics.com 

Недельные графики СиПи и фьюча РТС...




Зона 1 (конец 2006 — начало 2007гг) — движение согласно мировым рынкам...

Зона 2  (осень 2007г) — наш рынок обновляет исторические максимумы, в отличии от СиПи..

Зона 3  (май 2008г) — СиПи продилжает снижение, а РТС обновляет хаи на максимумах цен на нефть

( Читать дальше )

Сильное сопротивление 1740 Ри. Макс могут сделать 1750 Ри.
Нефть подбирается к сопротивлению 126-127. 
Поддержка Si 29.20.
У амеров Доу 13000 уровень, Сипи 1370 уровень.
Перекупленность недельного канала по всем инструментам будет снята.

Похоже что в америке всё фондовое быдло поверило в рост с текущих уровней, будет об кого раздаться фондам, что они похоже и делают уже несколько дней…

Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.