Ручная торговля

Ну да, название темы немного кликбейтное, но не пропадать же такой ценной идее из-за небольшого охвата аудитори)). Идея мне реально нравится, думаю, в ней много мудрого и кому-то, возможно, это поможет. Пост про внутреннюю гармонию при принятии решений в трейдинге.

Ни для кого, наверное, уже не секрет, что человеческие инстинкты и стандартные рефлексы на рынке скорее мешают, чем помогают. Поддавшись эмоциям, трейдер скорее всего сделает не самый рациональный выбор.

 

В основном в трейдерских кругах постулируется наступание на горло своим эмоциям. Типа учись контролировать, со временем очерствеешь и т.д. Правильно ли это? Сложно сказать, сейчас вот задумался, что, возможно, не очень.

 

Вообще, все эти инстинкты, эмоции, ощущения – это все про подсознание, подсознание – мощнейшая сила, драйвер внутри нас. Идти наперекор подсознанию не рекомендуется, себе дороже, почему же здесь по-другому?

 

Есть ли альтернатива? В смысле альтернатива тому чтобы с одной стороны сливать, а с другой стороны зажимать свои эмоции, идя в контры со своим подсознанием.

( Читать дальше )

Ну, не совсем так, конечно). Здесь немного расскажу про ручную торговлю — да, практикую и такое — люблю даже. Интрадею. Не было выдающихся результатов, вроде опыт накоплен очень интересный, но прям чтоб раз и выстрелило — такого не было, и всегда задавался вопросом, чего не хватает.

 

В чем вообще заключается опыт в ручном (он же интуитивный) трейдинге — во-первых, опыт можно разделить на осознаваемые знания и не осознаваемые — я либо знаю, почему я делаю то-то и то-то, потому-то потому-то, или я делаю что-то потому что знаю, что надо именно так, потому что чувствую, что надо именно так, потому что мне кажется именно так — это про неосознанный опыт — неосознанный — он либо раньше был осознанный, а щас ушел на уровень подсознания и работает автоматически, либо сразу зашел на уровень подсознания и ты в принципе не сможешь объяснить, почему ты делаешь именно так, а не иначе, даже если будешь сильно пытаться «вспомнить» механику процесса.

 

И вот когда я анализировал причины, по которым мой крутой торговый опыт не складывается в четкую концепцию, в красивые результаты — понял, что не складывается из-за отсутствия системного скелета. Нельзя сказать, что системная торговля работает, интуитивная не работает, или наоборот. Более того, уверен, что может быть классный симбиоз. Этот пост про такой симбиоз.

( Читать дальше )

Всем привет!

За последние полтора года плотной работы со студентами различной подготовки, возраста, статуса я обратил внимание на одну очень важную черту, которая объединяет их всех. Самое интересное, что, вспоминая свой путь, я точно так же сталкивался с такой проблемой. А самое парадоксальное в том, что эту самую проблему все озвучивают, но как её решить никто не даёт чётких рекомендаций. А проблема в том, что трейдеры совершенно не понимают свою торговую систему или не имеют её вовсе.

Если поднимать проблему отсутствия торговой системы, как таковой – этому вопросу посвящены тонны литературы, блогов и даже курсов, мол, обязательно торгуйте по торговой системе. Тут все единого мнения – торговая система нужна! И вот все, кто это осознаёт, начинает хаотично пытаться эту самую торговую систему найти. Как обстоят дела у подавляющего большинства начинающих трейдеров и у многих даже уже опытных трейдеров:

( Читать дальше )

Сегодня я решил провести анализ своего торгового журнала средствами и возможностями языка R.

Я понимаю, что есть специальные сервисы, которые позволяют анализировать торговый журнал. Но во-первых, они платные. Во-вторых, я веду свой журнал сам в Excel и мне удобнее было написать собственную программу. Тем более, что средствами R можно делать то, чего не будет в этих платных сервисах.

Взял все сделки на ФОРТС с 1 января по 1 июня 2016 года (за полгода). Их у меня было 565 штук. Торгую я роботом и руками по разным стратегиям, но записываю в журнал, почему открыл и закрыл каждую сделку. Стратегий было много разных, но я решил выделить все сделки в две группы — где я торговал роботом и где руками. 

Предварительно подготовил данные в Excel — выбрал только те столбцы, которые я планировал анализировать: дата сделки, маржа, номер стратегии (0 и 1 для ручной и робот. торговли). Создал файл CSV. И приступил к анализу в среде R. 

Далее я построил гистограммы маржи за каждую сделку для трех случаев — для всех сделок, для сделок роботом и сделок руками. Наложил синие линии — аппроксимацию. А также вывел описательную статистику для этих трех случаев. 

( Читать дальше )

Итак собственно картинка и то как я могу анализировать день для ручной торговли. Критикуйте)

Вопрос по тренажёру работе на фин. рынке. Кто-нибудь может порекомендовать адекватный тренажёр (работа вручную на истории по своей торговой системе)?