Рубль

Есть часик свободного времени, так что чую пост получится не маленький, ну поехали.
   Сначала все мои достижения и неудачи текущей недели: Неоднократно я вас предупреждал, что как только выделят Греции помощь мы сразу увидим фиксацию или коррекцию на фондовых рынках — что в принципе мы и наблюдали во вторник и среду. Ещё во вторник утром, перед открытием торгов, я опубликовал пост smart-lab.ru/blog/41206.php под названием: «С рынков ушёл последний драйвер для роста» и предлагал в ближайшие дни работать в шорт, но после двух дней опережающего падения я уже в среду в рамках вечерней сессии решаю закрыть все шорты, о чём пишу вам smart-lab.ru/blog/41612.php и решаю набрать на праздники ещё немного длинных позиций, как в отдельных акциях так по фьючерсу на индекс от 162700. Те акции, которые я выбрал, кстати и оказались лидерами роста в пятницу, Лукойл, ВТБ, ГМК. Вобщем вся неделя развивалась для меня по чётко поставленному моему сценарию, но....  некоторые постоянные проблемы с дисциплиной и неумение или нежелание высиживать большие прибыли, т.к. я интрадейщик и цели на день у меня не такие большие, привели к тому, что результатом я конечно остался не доволен, возможно вы скажите это жадность, возможно я соглашусь.

( Читать дальше )

 
видимо завтра будет резкое укрепление рубля. верхнюю границу перед закрыием очень сильно держали. а может завтра кого то на маржин кол свозят. 

С уважением для Smart-lab Василий Олейник www.itinvest.ru/services/protect-multiply/trust/

уже думаю, может быть выйти из лонга?

Вместо тысячи слов:



большое изображение savepic.su/1402921.png

А теперь открываем учебник по EWA и читаем психологические особенности вторых волн ;). Что можно сказать? Опять Эллиотт «не работает». Стадо.

Ещё в пятницу вечером записал видео, вот наконец появилось время его выложить.


С уважением для Smart-lab, Василий Олейник. www.itinvest.ru/services/protect-multiply/trust/

15 февраля начинается уплата налогов, что поддержит рубль.

Банки вновь проигнорировали аукционы РЕПО с ЦБ. Объем средств на счетах в ЦБ  практически не изменился и в настоящее время составляет 1292 млрд руб., что лишь на 0,3 млрд руб. выше предыдущего значения. Однако их состав значительно изменился. Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России увеличились на 331,8 млрд руб. до 869,0 млрд руб., а депозиты банков в ЦБ сократились на 331,5 млрд руб. до 423,4 млрд руб. Такое изменение может объясняться скорым наступлением времени (15 февраля) уплаты взносов в фонды социального страхования и возврата Министерству финансов 10 млрд руб. бюджетных средств с банковских депозитов, что в совокупности потребует значительных средств. Ставки на рынке МБК несколько выросли. Индикативная ставка MosPrime по однодневным кредитам поднялась на 9 б.п до 4,52%, другие ставки также пошли вверх. Объем ликвидности остается достаточным, поэтому банки практически не проявили интереса к участию в аукционах РЕПО с ЦБ – объем утреннего аукциона составил лишь 1,75 млрд руб., второй аукцион был отметен в связи с отсутствием заявок. Наступление периода налоговых платежей, вероятно, скажется на структуре ликвидности

Четырех часовой график, на лицо формирование разворота!

Европейские банки, получив деньги от ЕЦБ, начали вкладывать их в российские облигации. Экономисты ожидают в ближайшие месяцы приток капитала и подорожание рубля, но потом отток возобновиться.
Европейский центробанк, выдавая в конце прошлого года банкам Европы несвязанные кредиты на общую сумму в 500 млрд евро, настоятельно советовал им потратить их на покупку облигаций проблемных стран. Имелись в виду, конечно, страны ЕС, но банки восприняли совет слишком буквально: они купили облигации России и других развивающихся стран.

В результате притока денег в страну с начала 2012 года рубль заметно укрепился — более чем на 5,6% по отношению к доллару. Инвесторы вновь скупают рискованные активы по всему миру, осмелев на фоне позитивных новостей из США и получив дешевые деньги от ЕЦБ. Механизм работает просто: облигации российского Минфина выгодно отличаются доходностью. Для их покупки нужно купить рубли, что приводит к его, рубля, укреплению. На росте курса рубля тоже можно заработать.

С начала 2012 года Минфин разместил облигаций федерального займа более чем на 107,7 млрд руб. — больше было только в начале прошлого года. За январь и первую неделю февраля 2011 года Минфин разместил более 170,7 млрд руб. В прошлом году продажа ОФЗ также сопровождалась укреплением рубля — на 3,2% за этот же период.

Отток капитала в начале года сменился притоком, правда, официальных данных на сей счет пока нет. Чистый приток в феврале прогнозирует и первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. При этом сальдо по прямым инвестициям будет отрицательным (российские компании инвестируют в иностранные активы больше, чем иностранцы в России), считает Улюкаев. Это означает, что в большей степени приток обеспечат инвестиции в российские ценные бумаги, а наибольшим спросом из них сейчас пользуются как раз ОФЗ.

Притока капитала ждут и в «Альфа Капитале». Аналитики допускают различные колебания рубля, но главная тенденция ближайшего времени — укрепление: цены на нефть остаются высокими, а у инвесторов, наконец, проснулся аппетит к риску. ЦБ даже может выйти на рынок с интервенциями, но это может лишь временно удержать рубль от дальнейшего укрепления.


( Читать дальше )