Роботы

Зачем тролить займитесь делом, купите лучше себе советника.Ну а если серьезно, решил вот купить, что по советуете, господа гуры, смартлаба.
 

Нашел вот здесь, даже знаю человека который купил, вроде торгует, но хочется еще мнений, может кто еще купил его. 

Роботы в шортах уже :)

А руками я проскальпил пол дня



( Читать дальше )

на первом месте по доходу в рублях идет robot_OakStreet (~5млн, 27% при стартовой сумме ~18.8 млн). Мельком глянул сделки — неужели большая часть арбитраж спот-фьюч?

   Я не любитель роботов, но согласитесь, всегда хочется иметь в загажниках зверька, который несмотря на твое настроение, взгляды на рынок, и вообще желание делать что-либо, будет потихоньку колбасить в плюс. Эдакая печатная машинка для денег.
    Вот и я всегда хотел себе такого, писал, тестировал,  как правило все они торговали в ноль или по больше части теряли. И вот весной, получился первый робот, который более менее стабильно начал печатать хрустящие купюры. Но потом настало лето, и он к моему великому сожалению подох.
   Ну что тут поделаешь, я продолжил торговать руками, ибо это кормило всегда. Как же я был удивлен, когда по концу лета, и с возвращением волатильности на рынок, я решил снова его запустить с 1 контрактом. И вот оно — счастье! Машинка, зверушка умеющий печатать хрустящие банкноты снова заработал )




( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

Хочу научиться писать роботы MT4, Quik! Где взять инфу? Ресурсы где популярно описаны азы програм-я и т.д.? ))

Думаю, робото-торговцы не раз сталкивались с подобной ситуацией и она не всегда была в пользу робота. По моей статистике, подобное случается с вероятностью 50 на 50.


15 лет назад произошло знаменательное событие, впервые чемпион мира по шахматам и, пожалуй, самый великий шахматист планеты за всю историю, проиграл матч компьютеру. Особенно интересной была вторая партия, в которой переломным моментом стала жертва пешки Каспаровым. Однако Deep Blue продумав над этим ходом аж 15 минут, небывалое для кремневых мозгов время, отклонил эту жертву, приведя чемпиона в замешательство. Ведь это считалось практически невозможным для рационально работающего алгоритма, упустить такую добычу. Гарри ещё пытается играть, но он сломлен и упускает гарантированную ничью, о которой он уже узнал потом после разбора партии. Потом Каспаров заявил, что игра велась нечестно, что такой ход компьютер не мог самостоятельно сделать. Другие гроссмейстеры согласны, непонятно как шахматная программа могла найти такой типично человеческий тонкий позиционный ход. Конечно, это было всего лишь маханием кулаками после драки. Однако в недавно опубликованной книге один из создателей компьютера рассказал о деталях этого странного хода. Оказалось, что в данной позиции компьютер элементарно заклинило, он попросту не мог выбрать ход и в результате пошёл случайным образом. То есть это была обычная программная ошибка. Но ошибка человека, который разрабатывал программу. Таким образом, Каспаров был в некотором смысле прав, ход не был идеально компьютерным.

… Его не любили, два мальчика и написали ему письмо: «Уберись из лагеря или тебя убьет Красная Рука!» — мальчик поверил и не спал две ночи, но потом наконец-то заснул. Ночью пришла Красная Рука и задушила тех двух мальчиков.....

По мотивам прекрасного топика: http://smart-lab.ru/blog/77154.php

Цитата:

Наблюдение:

Висит хороший бид в стакане, к примеру 31 710. Ты бьешь в этот бид. И вуаля, твой ордер стоит неисполненный, а бид ушел из стакана. 

Пояснение:

Вероятно, либо простое совпадение. Либо это была «мерцающая» заявка с высокой частотой постановки и снятия. То есть цель ввести вас в заблуждение.  Цель таких заявок — вовремя убраться, чтобы собрать цену ниже, чем стоит первоначальный ордер (в расчете на заявки по рынку).  



( Читать дальше )

в тслабе пишется скорость выставления приказов на биржу… приведу статистику:
для фортса… брокер айти… инет безлимитка москва… комп обычный домашний тормозной древний покоцаный ноутбук...
при шаге цены ри в 1 пункт заявы ставились за 5-12сек!!!... 
при шаге цены ри в 5 пунктов заявы ставились 0.5-1 сек...
после обрубания биржей лишних приказов заявы ставились 0.2-0.5 сек...
сегодня увидел 0.05!!! — 0.35 сек ... 
....
интересно какая скорость счас на плазе...
 

Недавно прошла робоконфа на Дерексе, где я был модератором круглого стола с частными алготрейдерами. В том числе обсуждался вопрос про языки программирования.

Существует легенда, что чтобы быть конкурентным алготрейдером надо писать исключительно на низкоуровневых языках, а еще лучше паять алгоритмы сразу в виде платы.

Это полная ерунда. Придуманная для отмазок теми, кто ничего не хочет делать.

Переход на более низкоуровневые языки нужен для того, чтобы зарабатывать БОЛЬШЕ денег. Рабочую стратегию можно написать даже в экселе. И да, если у нее много сделок, то совершенствование кода позволит зарабатывать больше.

Тут вот в чем беда для начинающих крутых программеров. В 2005-2009 годах на алго поднимались сумасшедшие деньги. На эти деньги покупалось в том числе развитие, то есть инфраструктура, серверы, разработки и ресерч. Эти люди сейчас лидеры HFT рынка. У них УЖЕ все есть, а у вас нет). От конкурентов они защищены тем, что сейчас норма доходности стартапа нового проекта будет достаточно низкой. То есть сейчас, чтобы быть в топе HFT надо вложить кучу денег, а прибыль от этих денег во первых, не факт, что появится, а во вторых  не так уж и много, как мечталось бы. А самое главное, это сроки!!! Прибыль пойдет не скоро.

( Читать дальше )