Роботы

Индивидуальные курсы роботостроения от А-Лаб: проверено на себе


Сегодня наконец-то состоялось мое первое занятие по TS Lab. Ощущений масса.
И так как все начиналось:
Шаг 1. Люблю сайт биржи РТС, раздел Мероприятия. Всегда можно найти что нибудь интересное именно для себя. На этот раз не удержалась от www.rts.ru/ru/events/?e=944 (пост рекламным проше не считать. никакого отношения к Краснодару я не имею. да и семинар бесплатный)

Те, кто был на прошлом заседании смарт лаба и еще не владеет азами робототорговли, думаю меня поймут. Перспектив в робототорговле масса. Для меня, как человека, совмещаюшего трейдинг и работу, это вообще спасение, возможность не упустить большинство движений. Главное продумать все.


( Читать дальше )

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм.

( Читать дальше )

Если Вам интерен алготрейдинг, но по каким-то причинам Вы еще не зарабатываете на этом (или хотите зарабатывать больше, чем уже зарабатываете), а, может быть, просто хотите поработать в суперкоманде, то спешу сообщить:
Команда robot_Panda (Антон Бабушкин и Никита Масюков) ищет таланты.
Мы хотим найти трейдера:
-       Исполнительного
-       Чертовски сообразительного
-       Самостоятельного
-       С хорошими знаниями
-       Интересным опытом
-       Важными навыками
-       ...
 В общем, требований много.
Что нужно будет делать:
-       Управлять роботом
-       Улучшать имеющиеся и придумывать новые алгоритмы
-       Углублять свои знания и улучшать свои навыки
Более подробно и детально все будет обсуждаться с успешными кандидатами.
 Если Вам интересна такая работа, то ждем на адрес investor.panda@gmail.com


( Читать дальше )

Блин, такой сейчас сентиментальный пост написал, но случайно закрыл бразуер, и все потерялось.
В общем буду краток в этот раз!:))
Напоминаю: проект начался 3 января, депозит 1000 долларов, инструмент-евродоллар. Доходность на 22 марта более 900 процентов.
Скептики твердили:«На помойку робота с таким дродауном!»
Ну вот собсно Вам, господа скептики, и ответик:


Доходность примерно 2650 процентов.
Абсолютный доход более 25000 тысяч долларов.
В конце марта выводилось 3000 долларов со счета.
Т.е. реально заработано более 28000 долларов.
Теперь вот я не знаю, что делать. Были мысли даже полностью закрыть проект и денюжки вывести. Кажется бредом, но не для меня. Изначально все было ради спортивного интереса задумано, но сейчас уже нет. Для меня это очень немаленькие деньги, и я реально начал даже слегка плохо спать по ночам. А мне этого не надо, мне хватило уже в свое время потерянных нервов.

( Читать дальше )

Вчера вышла новая версия  http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2011/05/stock-31.html         
       С какой целью создавался TS lab, WLD, метасток? WLD и метасток — возможно их создавали для собственных целей, а потом решили поделиться ими за определенную плату.
 стоимость WLD от 22 000 до 35 000р.
            Сейчас тема торговых роботов очень модная, поэтому грех ей не воспользоваться и заработать денег. Только зачастую людей отпугивает то, что необходимо уметь программировать. В WLD пытались исправить это положение, создав, конструктор стратегий, но все равно новичку ничерта не понятно, да и возможности тестера сильно ограниченны. TS lab (его можно назвать русским WLD) нашел выход и создал конструктор на основе блок схем. Ура! Замечательное решение, теперь даже домохозяйка сможет написать робота используя TS lab всего за 550-650р в месяц (от 6600в год). TS lab явно коммерческий проект, создавался с целью заработать денег на модной тенденции создавать роботов. Почему создатели TS lab скорее всего не занимаются написанием роботов? Потому-что в этом случае они бы пользовались WLD =)


( Читать дальше )

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

Тимофей вписал меня в список докладчиков на встречу Смартлаба, видимо, буду выступать тогда. :)

Пока примерный план доклада я прикинул такой:
1) Системный подход — преимущества, недостатки
2) Поиск системы
3) Тестирование системы
4) Релизация системы в роботе



В комментариях хотелось бы понять от тех кто идёт — что интересно будет в первую очередь услышать, на что мне больше обратить внимание?

А те кто не идёт могут задавать в комментариях любые вопросы по теме роботостроения и системной торговли. :)

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )

Теперь ближе к делу.
Диапазон недельных объёмов на начало сегодняшнего дня — 204000-205150. Отмечаем их на графике и смотрим какие входы должны были быть сделаны:




Но что очень важно и что невозможно отметить на данном графике — на каждом из этих уровней возникал локальный сигнал, т.к. уровни предыдущих дней \ неделей \… служат лишь ориентиром, но не могут являться сигналом!


Что вообще наиболее интересно?

• реальные входы с комментариями;
• описания как разрабатывать роботов — какие инструменты, какие шаги, etc.;
• вбросы подобно предыдущим двум постам :)

В продолжении топика, получившего широкий резонанс.


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы.  Капитализация, выручка, чистая прибыль, доналоговая прибыль, стоимость компании — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.
Как можно говорить о будущих прибылях компании, основываясь на компаниях схожей направленности? А если у меня прадедушка президент Эфиопии? А может мы создали компанию, чтоб деньги отмыть, а не заработать? Тоже самое — как можно строить прогноз прибыли, основываясь на прибыли за предыдущие года?

( Читать дальше )