Риск

Попалась мне книжка от Кеннет Л. Грант «Управление рисками в трейденге». Это еще 2004-2005 год. Ни чего, особо, нового. Но. Человек собирал статистику по трейдерским компаниям для анализа. У него получилось соотношение 80/20 или даже 70/30. Первое, это количество минусовых или нулевых сделок, второе, это прибыльные сделки. При этом он не новичков изучал, а взрослых дядек, которые живут от этого.

Данное соотношение напоминает статистику сливающих трейдеров. 70-80% счетов сливают. Позволю себе сделать вывод:

Обучение, которое представлено на просторах интернета, какое то однобокое. С одной стороны, очень много рассуждений о точках входа выхода. С другой стороны, полное отсутствие информации об управлении деньгами. Самое крутые рекомендации, это входить на 5% от счета. На мой взгляд, это все равно, что при обучении вождению, показать ученику, где там педаль газа и все… Когда этим занимается Форекс кухня, мне понятно. Там даже есть усилитель педели газа в виде плеча 1:500. Но люди, которые хотят зарабатывать на преподавании? Неужели они настолько безнадежны?

Уважаемые клиент!

Уведомляем Вас, что в связи с решением Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) установить повышенные значения риск-параметров рынков Московской Биржи в период с 27 апреля по 10 мая 2016 г, АО «Альфа-Банк» в свою очередь изменяет риск-параметры по соответствующим инструментам.
Значения ставок рыночного риска будут повышаться в 2 этапа: с 27 и с 29 апреля 2016 года.
С полным списком ценных бумаг и валют, сделки с которыми могут создавать непокрытые позиции, можно ознакомиться в разделе
...
Новые значения ставок риска будут опубликованы соответственно 27.04.2016 и 29.04.2016.

АО Альфа-Банк

Расчет риска оказалось не тривиальной проблемой.
С одной стороны трейдеры понимают важность расчета количества акций для управления риском, с другой хочется быть богатым и уже вчера.
Поэтому расчет количества акций и соответственно определение точно риска — проблема не одного поколения трейдеров.
Но когда вы знаете точно риск в деньгах, то ход  цены в нежелательную сторону не кажется жирным или худым минусом, он точно определен и не превышает заранее определенной величины.
Так было и на текущей неделе. Были отрицательные и положительные сделки. В каждой сделке был определен риск в 10 000 руб. Т.е. количество акций в каждой сделке равнялось 10К деленное на разницу между ценой входа и ценой стоп-лосс.
Результат предыдущей недели :


Со следующей недели мы станем включать в смс рассылку расчетное количество акций для удержание риска на уровне 1000р.

Теперь вы знаете точку входа, уровень защитного стоп-ордера и количество акций, которое ограничит Ваш риск одной тысячью рублей в сделке. Количество кратно целому лоту по правилам ММВБ.

Рискуйте не больше, чем вы можете позволить себе потерять. Вы сами определяете — либо это будут все деньги, которые вы завели на биржу, либо часть от этого капитала. В любом случае, вы должны определить для себя эту рискованную сумму в абсолютном выражение ®. После получения рассылки с указанием цены входа и стоп-уровня, вы должны вычислить сколько акций (K) вам необходимо приобрести, что бы держать свой риск под контролем.

Первое, вам надо установить на какое количество сделок вы готовы распределить риск R. Что бы получить риск в деньгах на одну сделку, вычислите r= R/n (где r — риск на одну сделку, n - количество сделок).  Теперь, посчитайте сколько вам необходимо купить акций  K=r/S (где K-количество акций, S — разница между ценой покупки и стоп уровнем).

Пример (см график выше):

В отчете компании говорится о «политически мотивированных» действиях властей РФ и о «непредсказуемости» законов в стране. Среди рисков «Яндекс» выделяет обострение отношений РФ с Украиной и Турцией.