Риски

Вот они:

Если в двух словах- европарламент проголосовал за то что бы ограничивать время удержания любой заявки минимумом в 500 мс. 
Такая же уравниловка теоретически может произойти в любой другой стране, и/или бирже мира в любой момент. 

Strasbourg — Members of the European Parliament voted for requiring high freqency traders to ensure their orders are valid for at least 500 milliseconds, the legislative body said on its website.
The vote marks the start of a long process before this and other approved measures become law. The European Parliament will now work with the Council of Ministers and the European Commission — under a process known as trialogue — to agree on the final political text that will guide rule-making under MiFID II.
Kay Swinburne, a member of the parliament's monetary committee, had said on Tuesday thatshe would vote against the measure but she had predicted she would be in the minority. She said there were many opportunities for different views to be taken into account before this ever became part of the ultimate legislation.

( Читать дальше )

1 Надежда: Цена вернётся (очень уверено)

2 Надежда: Цена должна вернутся (как то  уже сомненья  одолевают)

3 Надежда: Ну когда-то же она все таки вернётся .(уже   обреченно )


Она ВЕРНЕТСЯ(цена) обязательно вернется через год, два ,5.

Тока  денег не хватит (((

Стоп это признание ошибки .

Отсутствие стопа приводит к появлению надежды…

РЫНОК развернется и т.д .

Уже постил  Надежду необходимо пристрелить в первую очередь .

Поставил стоп пристрелил Надежду ))))

PS
Мой блог
http://trader-journal.livejournal.com/

Добрый день, наши друзья из H2T попросили опубликовать пост, что я с удовольствием и делаю.
 
Представьте себе ситуацию: вам предлагают рискованную, но хорошо оплачиваемую авантюру. К примеру, пройти 20 метров по доске шириной в две ваших ступни, положенной над глубокой пропастью. Без страховки. В случае удачи – вы можете рассчитывать на свою годовую зарплату в качестве вознаграждения. 
 
Пойдете ли вы на это?
 
Давайте подумаем вместе. Двадцать метров – немного. Доска достаточной ширины для того, чтобы уверенно пройти по ней. Но это если бы она лежала на земле, а внизу не было бы пропасти. Оступишься – и годовая зарплата тебе уже никогда не понадобится. Какое решение обычно принимают большинство людей? Отрицательное – они говорят себе – «нет, я не пойду».Девяносто процентов никогда не пойдет по этой доске, сколько бы денег им не дали. Люди консервативны и не склонны к риску, и чем старше, тем более усиливаются эти два качества. Пойдете ли вы на это?
 


( Читать дальше )

Такой вопрос допустим выделил себе риск на неделю 10%

Пример депо 25500*10%/100=2550 получается если потеряю 2550 стоп торговля.А вот риск надо будет пересчитывать каждый день или так и оставить… Допустим вдруг на второй день депо уменьшится до 25000 получается опять пересчитывать 25000*10/100=2500 уже новый риск… как быть

Допустим есть счет в 1 000 000 рублей.

Из которого инвестор дает рисков на 200 000 рублей.

Как правильно вести риски?

У меня на уме пока что два варианта:

1) Складываем макс дродаун по каждой системе из портфеля умножаем на 2 и соотносим это с рисками которые нам доступны
2) Складываем все системы в единую эквити, у которой находим макс дродаун умножаем на 2 и соотносим с рисками

Оба варианта вполне лаконичны, с той лишь разницей что первый подразумевает более консервативное управление, а второй более агрессивное исходя из того что просадки по портфелю систем не имеют большой корреляции

P.S. Цифры с потолка, для удобства расчетов

youtu.be/7ByoVmk3eKA Посвящается тем, кто не соблюдает риски при своей торговле, не закрывают позиции перед выходом квартального отчёта по компании, кто любит играть в «русскую рулетку» при выходе квартального отчёта. Всё на примере квартального отчёта по AAPL. Сам не торговал, просто смотрел. Видео, правда, не очень получилось, но принцип, надеюсь, понятен…

Интересно мнение трейдеров по такому вопросу: с точки зрения сохранения депозита лучше спекулировать или инвестировать? В комментариях можно обосновать свое мнение.

Отвечая на вопросы уважаемых участников форума, пришел к выводу, что нужно осветить, почему компанией выбрана именно стратегия продаж опционов. Придется иногда писать элементарные вещи, но да простят меня профессионалы!:)

Итак, почему именно непокрытые продажи опционов?

1. Стратегия позволяет максимально отойти от дирекционности в торговле. Ежедневные взлеты или падения рынков не отражаются на результате напрямую. То же можно сказать и про взлеты/падения волатильности. Мы исходим из того, что невозможно с достаточной для управления деньгами степенью достоверности предсказать, сколько завтра будет стоить нефть или сколько составит волатильность по валютам. Поэтому разрабатывая стратегию, мы стремились максимально уйти от необходимости таких предсказаний. Продажи опционов позволяют это сделать, т.к. есть возможность «немного ошибиться» в оценках, что не приведет к потерям.

2. Время работает на нас. Временной распад стоимости опционов делает основную работу. С каждым новым днем опционные контракты приближаются к экспирации, что увеличивает вероятность благоприятного для нас исхода.

( Читать дальше )