Риски

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )

 Во вторник 24 марта в 17:00, в Калининграде будет проводиться бесплатный семинар на актуальную ныне тему:
«Хеджирование (защита) ваших валютных сбережений от колебаний курса»

семинар проводит специалист в области хеджирования финансовых рисков Мельников Генадий.

На семинаре будут рассмотрены такие вопросы как:
— Хеджирование (защита) сбережений в иностранной валюте от резких колебаний курса
— Хеджирование финансовых и валютных рисков
— Хеджирование финансовых рисков по средствам других инструментов (нефть, золото, платина, серебро, индексы)
— Хеджирование вашего портфеля по средствам опционов и фьючерсов.

Так-же все желающие могут получить онлай-консультацию по вопросам касаемо хеджирования и финансовых рынков в целом в любое время через скайп.

Запись на семинар по телефону +79210072822

Нехорошее предчувствие у меня. ;-( 
Совсем не хорошие слухи вокруг персоны Путина Владимир Владимировича. 
Может — стоит закрыть покупку в рубле?


Очень все тревожно. 

Может все это стресс тест некий? Да и зачем он? 

Читая блог Ильи Нуруллина про управление рисками и подумал написать маленький пост. Люди говорят о риск-менеджменте, строят стратегии по усреднению и т.д. Это все хорошо, я понимаю. Но я не понимаю одного. Как можно что то планировать по рынку не затрагивая фундаментальный анализ. Это не критика, я высказываю свою мысль. Можно отмерять и планировать по ценовому соотношению стопы. Можно много что планировать по трендовым линиям. Я видел очень много паттернов. С названиями Дракон, Плечи и т.д. Опять же уровни. 

Банально, акции банковского сектора могут дорожать, могут дорожать индексы. Вы чертите тренд, а тем временем вы не будете наблюдать приток денег в реальный сектор. И какой риск менеджмент  ? Да он оправдает себя вы не потеряете все деньги, но вы потеряете по стопу.
Выходит одно название.

Если понаблюдать за тем же Герчиком, он практикует торговлю по уровням. Но как то давно, читая его книгу я понял что он так же смотрит утренний фундаментал, название не помню. Так что, если вы не знаете фундаментального анализа, вы не знаете среднесрочных факторов, которые могут повлиять именно сегодня. А значит вы уже в перспективе понижаете рейтинг своей стратегии на успех. 

Всем спасибо ) 

Рассмотрение своих удачных и неудачных трейдов — по вечерам — полезнейшее и очень мудрое занятие, которое не только «вострит ум», но и порой приводит к новым торговым/рискменеджерским идеям! Кроме того, спится потом замечательно. Правда, надо перед сном  всё же принять.))))
Вчерашний день — это учебник!
Успехов! 

В выходные, включая пятницу, может случиться всё что угодно. Ясно, что уже сегодня ( особенно на понедельник) нужно оставить только супер прибыльную позицию, более того, часть прибыли нужно взять, чтобы иметь запас на всякий случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию.
Баланс здесь очень тонкий: дать прибыли течь и разумная осторожность.
Успехов! 

SPAN CМЕ  www.cmegroup.com/clearing/risk-management/span-use.html  показывает зону  риска  в  инструменте  на локальных  минимумах .  Мои расчеты доказывают,  что  движение  в эту  зону  риска будет  импульсным и  уже на  этой  неделe  мы  увидим обновление  лоя.  Всех Люблю. (FX)  Trader Вее  Р.S Нефть продана от  50    5 Января 2015г.  smart-lab.ru/blog/228280.php

( Читать дальше )

И держать хотя бы половину накоплений в валюте. И тогда девальвация не будет мучительно болезненной.