Работа над ошибками

E-mini sp500.

Доброе утро.

План работы был написан тут: http://smart-lab.ru/blog/160786.php

Пишу  для своих учеников, т.к. во время торговли не пишу в чате в skype.

Вчера исполнился 59-й ориентир из 73-х, опубликованных в моем блоге с указанием направления до открытия американской сессии. 

Сначала об общей ситуации. Общее направление я выбрал правильно, конечно с целью снижения я переборщил, т.к. по невнимательности не посмотрел на дневной график. А на нем мы бы увидели, что остановить нас может зона 1814,75/1812,75. Интересно, каждые 10 дней идет достаточно сильное снижение с последующим возвратом к хаям контракта. Будет ли это снижение повтором предыдущих? Посмотрим.

( Читать дальше )

Торгую на форексе. Открытие Европы и Амеры. В первые минуты, как правило, понятно куда идём. Пошли объёмы по фъючу (евро), пошло движение. Беру своих 30 пуков и ухожу. Всё отлично.Заработал, сиди наблюдай. Нет. Сегодня я решил работать классически, нужно же дать прибыли течь! Было +10, уже -10. Лучше бы второй раз перезашёл. К чёрту это правило. Металлы- потеряли корелляцию.К чёрту корелляцию. Новости-50 на 50. То работают, то не работают. ТА-Что это? Уровни? Да хрень собачья. БизФм-«доллар укрепляеться»-какой нафиг, если евро ползёт вверх. В общем запутался. А ведь была простая стратегия, пошёл импульс-бери свои 20-30 пуков и всё! Нет-я же трейдер. Нужно использовать весь арсенал знаний! А зачем? Ну не работает арсенал!!! О чём же собственно спичь...? А собственно о том, как мешают навязанные теории простой, системной торговле.

• Организуя конференции, не преследую цели заработать на ней
• Недостаточно активная работа со спонсорами
• Отсутствие помощников, отсутствие делегирования полномочий по организации
• Не работаю с информационными партнерами
• Не добираю аудиторию. Хочется видеть 300 человек.
• Отсутствует концепция и направление. Как мы видим, тематические конференции (опционы, алготрейдинг) собирают больше людей.
• Проведение конференций в здании Московской Биржи приводит к лишним бюрократическим проволчкам и ограничивает количество участников, но дает возможность сэкономить на зале.
• Отсутствие личного контроля за кофе-брейком приводит к низкобюджетному некачественному кофе-брейку
• Проведение конференции в четверг отсевает часть непрофессиональной аудитории, но привлекат больше профессиональной аудитории
• Попытка лично снимать конференцию на видео приводит к последующим трудностям и задержкам с видео-монтажом.
• Приглашение к выступлению ранее неизвестых самовызывающихся докладчиков содержит риск потери интереса аудитории к выступащему.
• Формат 30 минут на спикера бывает слишком затянут при одних спикерах, и слишком мал при других.
• Часто бывает, что выступают теоретики, а не практики
• Не хватает людей, которые действительно делают деньги на рынке, которые могут мотивировать других на работу
• Недостаточная интерактивизация конференции
• Не хватает развлекалава после

Билеты на конференцию смартлаба в Москве 20 марта тут:

http://smart-lab.timepad.ru/event/100181/

Моя работа над ошибками 2013 растянулась уже на несколько постов. Самое важное в работе над ошибками — это не просто найти ошибки, а не повторять ошибки. Эта часть самая сложная. Но если ты не знаешь ничего о своих ошибках, то ты будешь повторять их вечно.

Посмотрел разбивку убытков по инструментам:



Вообще говоря, все инструменты кроме РТС я торговал не постоянно, а эпизодически, от случая к случаю. Думаю, если бы я весь год торговал Доллар/Рубль, то результат по этой статье был бы существенно лучше.

Пока для себя не вижу смысла торговать ни золото ни нефть.

Расширил анализ сделок до марта.

( Читать дальше )

Главная ошибка января — это то, что я выделил слишком большой лимит потерь на месяц и приступил к работе с горячим желанием зарабатывать. Вола продолжила падать, по этой причине я практически не брал прибыль (пару раз я не взял накопленную прибыль в сумме около 5000 пунктов).

Кроме того, я продолжал практически не соблюдать систему. На шустром рынке эти ошибки быстро исправляются, а на таком как сейчас, ты отдаешь деньги и назад их вернуть крайне сложно.

Особой переторговки в январе не было. Было 2 тильтовых сделки, к-е оказали относительно небольшое влияние на кривую.  

Ошибка была и в том, что я предпочитал верить в то, что движения все же будут, чем исходить из того, что мы имеем на рынке по факту.

Было 2 неплохих сделки в рамках системы, но я из них быстро выскакивал. Вероятно это следствие переторговки и накопленного к тому момента убытка.

 

Рецепты?

• соблюдать риск
• соблюдать систему
• сократить размер тейк-профита в соответствии с волатильностью 

Итак, внес статистику еще за пару месяцев. Август и сентябрь 2013.

Показываю график за январь-октябрь 2013. 287 сделок:



Шкала ординат — не время, а количество сделок.

После неплохого июля я снова нарастил рики и быстро получил по жопе в августе. Причем, ситуация с перманентным минусом с начала года меня начала выводить из себя, и у меня начался тильт. Тильт заметен по графику — последнее снижение началось резкими скачками (большие убытки в 1 сделке). Бывали эпизоды, когда я нервно фигачил 600 контрактов на вечерке и отдавал от 100 до 200 пунктов проскальзывание в каждую сторону HFT-машинкам. Зато самому понятнее стало, на чем они зарабатывают=)


( Читать дальше )

Стандартный анализ объёмов с СМЕ…(
часовик
 5-минутка
 распределение объёмов по вертикали…


( Читать дальше )

Вот сижу я, смотрю на всё это,… и удивляюсь....
 

посмотрим ближе.... 

( Читать дальше )