РЫНКИ

История из недавнего прошлого.
Действующие лица:
Один из руководителей фонда LTCM — Фонд;
Нобелевский лауреат по экономике — Нобель.

Ф: — Слышь, Нобель, скажи за сто тысяч баксов одну вещь. Если мы будем торговать так как торгуем, мы не вляпаемся?
Н: — Вляпаетесь.
Ф: — Спасибо, Нобель. Вот тебе чек на $100000.

Назавтра в рекламе Фонда появилось маленькое дополнение: консультант — Нобель. Что обеспечило приток денег.

P.S. Нобель в общем был прав, Фонд вляпался по самое не балуй.

​





Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Рынку удалось пробить отметку 1905, однако до основной пока цели 1920 снова дотянуть не получилось. Ждем его там сегодня и пробуем продажи в случае отбоя. Пробой с ретестом отправит рынок дальше вверх в район 1950.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: СиПи добрался до своих исторических максимумов и откатил. Здесь ждем продолжение отката с целью теста нижней границы среднего апканала, в который он смог таки вернуться. Пробой канала с ретестом снизу должен усилить нисходящее движение. Отбой будет означать новое обновление исторических хаев, пока в район 2140. Китай плюсует, однако пока стоит на месте — вчерашняя попытка роста под конец дня была распродана, сегодня наблюдаем новую попытку, где продавцы снова пытаются сопротивляться. Евро-доллар снова сходил к поддержке 1.102, однако пробить с закреплением уровень не смог и двинул вверх. Сейчас пара снова подбирается к сопротивлению 1,11. Пробой уровня с закреплением отправит пару дальше верх с целями 1,119 и 1,123. Золото снова не смогло добить до своей цели 1385 и опять ушло в откат, что пока не вызывает опасений, если мы торгуемся в рамках КДТ, однако драгметаллу нежелательно при этом уходить ниже 1350. Нефть весь день проболталась в диапазоне 46-47. Были попытки выйти за рамки диапазона как в одну так и в другую сторону, но быстро гасились. Нижняя граница волны Е в ДТ меж тем уползла в район 45, а боковик больше играет на руку продавцам. Тем не менее, здесь мы продолжаем ждать подскока с прежними целями, после чего снижение должно быть продолжено с основной пока целью 43,2. Доллар-рубль еще раз попытался подрасти и в очередной раз неудачно. Тем не менее, ключевые минимумы обновлены не были, поэтому шансы на продолжение роста здесь остаются. Уровни пока прежние: 64,8 и 66.

( Читать дальше )

В пятницу  индекс ММВБ закрыл день  «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс  сразу провалился ниже проекции короткого даунканала 1878 и часового фрактала на продажу 1870, однако до своей цели 1850 не дотянул и под закрытие снова ушел наверх. При этом проекция канала была пробита вверх и протестирована (на момент добоя 1875), после чего рынок продолжил свой рост, что пока снова возвращает на первый план сценарий с походом на 1920 и (возможно) выше, Но для этого надо закрепляться выше отметки 1905. 


Ситуация на утро выглядит позитивно: сопротивление 2096 не выдержало повторного теста снизу и фьючерс продолжил рост. При этом была пробита и протестирована нижняя граница среднего апканала (на момент добоя 2120) и на утро фьючерс добрался до своих предыдущих абсолютных хаев, откуда ждем отката с целью еще одного теста пробитого вверх канала 2120. В случае пробоя и ретеста уровня снижение будет продолжено с прежними целями. Китай так же неплохо плюсует — индекс наконец-то двину наверх из своей консолидации, однако до годовых хаев 3305 пока не добил. Но продолжаем ждать его там. Евро доллар проколол уровень 1,102 и неплохо откатил, добравшись до своей первой цели роста 1,111, от которой тоже откатил. здесь пока более вероятно продолжение роста с прежними целями: 1,119 и 1,123. Отмена — пробой 1,102. В этом случае снижение будет продолжено с целью нижней границы боковика 1,094. Золото пробило свою поддержку 1360 и добралось до одной из целей коррекции 1335, откуда отбилось и снова двинуло вверх. Здесь по-прежнему ждем своей цели 1385 (в лучшем случае — 1435), где закрываем все лонги и открываем короткие позиции. Нефть отскочило от нижней границы своего даунканала 46,1, однако до своей цели 47.5 немного не дотянула и ушла вниз. Тем не менее, здесь еще вероятен подскок с прежними целями, после чего снижение должно продолжится. Цели 45,4 и основная — 43,2 целями. Доллар-рубль попытался продолжить рост к своим целям, но снова неудачно. Тем не менее, лои снова обновлены не были, что пока сохраняет шансы на рост. Ждем еще одной попытки сегодня.

( Читать дальше )

Одна из самых быстрорастущих отраслей мира. Одна из самых зависимых от международной торговли — 78% продукта перепродаются. Поэтому есть одним из индикаторов деловой активности мира в целом. И темпов роста развивающихся экономик, например, Юго-Восточной Азии. Сугубо обывательский восторг: первичное освоение моря и водных сельхоз животных происходит на наших глазах, как 10 000 лет назад осваивали первые поля пшеницы. 

Картинка трейдеру. Тунец — массовый люкс продукт питания, уникальный в своем роде. Доступен среднему классу в периоды роста экономик, и заменяется на лосося когда экономики падают. Скажете не индикатор? 

Рис. 1: «Цены тунца как индикатор кризиса 2014»

Но морское сельское хозяйство это не только кривая цены тунца, это очень быстро растущая отрасль, будущий кормилец всего мира. Есть некоторые интересные факты которые прочел в записке ФАО "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры — 2016". Например, Россия — одна из ведущих стран мира по рыбной ловле, это основа экономики региона Дальний Восток. 


( Читать дальше )

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день «перевернутым молотом» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение белой свечкой или хотя бы гэпом наверх, что вряд ли. Индекс ожидаемо подрос, но пока ограничился съемом стопов продавцов на отметке 1900, после чего снова двинул вниз закрылся тестируя проекцию предыдущего апканала, пробитую на утреннем гэпе 1879  (на утро 1878), снова посеяв интригу. Пробой этой проекции с ретестом снизу будет означать продолжение снижения с целью 1870, где у рынка еще будет возможность развернуться двойным дном и добить таки до  отметки 1920 и выше. Однако закрепление ниже уровня с ретестом скорее всего поставит на локальном растущем движении крест, открывая внизу цели: нижнюю границу локального даунканала (на утро 1850)  и  основную пока - 1830.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи немного снижается, но пока в рамках вчерашней волатильности. Попытка пробоя верхней границы формации от 2120 оказалась ложной, но было бы неплохо подтвердить это ретестом снизу (на утро 2096). Отбой от границы будет означать продолжение снижения с прежней целью 2055. Пробой уровня с ретестом снова сделают актуальным тест нижней границы среднего канала (на утро 2115). Китай снова немного минусит, но так же в рамках своей консолидации в районе 3205. Здесь пока все так же более вероятно продолжение роста с целью 2300. Евро-доллар продолжает болтаться в своем большом боковике, снова пытаясь подобраться к часовому фракталу на продажу 1,102. Прокол его с откатом будет означать продолжение роста к его верхней границе 1,119. Закрепление ниже отправит пару дальше вниз с целью 1,095, откуда можно пробовать покупки. Золото попыталось пробить вниз верхнюю границу своего апканала 1360, но пока держится на ней. Закрепление ниже уровня будет означать более глубокую коррекцию с целями 1335 или 1305, после чего все же ждем добоя до уровня стопов долгосрочных продавцов 1385. Нефть ожидаемо ушла вниз, правда заход пошел по второму сценарию, изложенному ранее: небольшой перехай 49,3 и полет на перелой последних недель. Цель 46,9 была достигнута и пробита, после чего черное золото нырнуло к нижней границе своего ДТ, рисовавшегося с конца июня 46,3 (на утро 46,1). С этих уровней ждем отката с целью, как минимум, теста нижней границы большой формации (возможного НДТ вниз) 47 (она, собственно говоря, сейчас и идет). Отбой от уровня снова двинет нефть к нижней границе ДТ 46,1, откуда пока снова вероятен подскок. В случае пробоя сопротивления рост должен продолжиться с целями 47,5 (минимальный уровень нормальной коррекции) и 49,7 (нормальный уровень коррекции к НДТ). Возможны и промежуточные цели, типа 48,5, но технически мне, увы, больше не за что зацепиться — снижение было слишком безоткатным. Общее направление движения пока вниз. Цель — 43,2, откуда можно снова набирать лонги. Отмена — закрепление выше 49,7. Доллар-рубль пробил свою поддержку 64,2, но минимумов обновить не смог и закрылся выше поддержки, что пока рассматриваем как более глубокую, чем ожидалось, коррекцию к предыдущему росту и продолжаем ждать роста с целями 65,1 и 65,7, откуда снова можно продавать.

( Читать дальше )

Brexit создал неопределенность, которая может продлиться довольно долгое время. Последствия, экономические и политические, могут затронуть не только Великобританию, но и всю Европу. Кроме того, выход из ЕС может стать сигналом начала антиглобализационного процесса. Таким образом, мы испытываем мало утешения от недавнего краткосрочного отскока цен на активы и валюты", — отмечают аналитики банка.

 

​



Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечкой, откатив в район стопов карткосрочных покупателей 1878. Снижение вышло чуть больше запланированного (что не очень хорошо для роста), однако потом индекс нашел в себе силы снова двинуть вверх и закрылся, тестируя снизу пробитую ранее вниз проекцию даунканала с хаев (на утро 1883). Сегодня, она скорее всего, будет пробита вверх, что дает рынку шансы продолжить рост к основной пока цели - 1920 с возможной остановкой в районе часового фрактала на покупку 1898,5, после чего снижение может возобновиться.

Ситуация на утро выглядит позитивно: СиПи не смог дотянуть до своей основной цели 2055 и двинул наверх, судя по всему, если уровень 2095 не устоит,  здесь будет еще раз протестирована нижняя граница пробитого ранее среднего апканала 2115, откуда снижение может возобновиться. Китай торгуется в небольшом минусе, но пока держится в районе 3205, накапливая силы для перехая года 3300. Евро-доллар продолжает оставаться в боковике. Вчера была попытка отправиться за стопами краткосрочных покупателей на 1,102, но пара до уровня немного не дотянула и снова отбилась вверх, что пока говорит об отсутствии на рынке крупного игрока. Впрочем, сегодня возможна еще одна попытка. Цель наверху пока 1,123, ждем пару там. Золото почти добралось до своей основной цели 1385, где расположены  стоп-заявки на покупку среднесрочников, но не дотянуло и слегка откатило. Тем не менее, продолжаем ждать его там и закрываем пока (частично или полностью) длинные позиции. Здесь, в принципе, возможен еще рост к бонусной цели 1430, но скорее всего он будет после хорошего отката. Нефть добралась до своей основной цели 47,2 и двинула наверх, добравшись до основной цели отката 49.2, откуда откатила, но пока не сильно. Здесь ждем продолжения отката с целью 48,5, откуда рост может возобновиться с целями 50,1 и 51. Есть, правда, вариант с небольшим перехаем 49,3, но его пока не рассматриваем. Закрепление ниже 48,5 с высокой вероятностью укажет на продолжение снижения (пока основной вариант) с целью 46.9, откуда снова возможен рост. Доллар-рубль не смог дотянуть до своей цели 65,1 и закрылся тестируя поддержку 64,2. Если она устоит, то ждем продолжение роста с прежней целью. Если нет — то снова возрастет вероятность обновления годовых лоев.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс откатил в зону поддержек 1890-1895 (на утро 1887-1892) и долгое время полз вдоль пробитой ранее верхней границы даунканала от 1960. При этом была пробита и несколько раз протестирована снизу нижняя граница локального апканала с низов (на утро 1900). В итоге рынок «завис» в бестрендовой зоне и сегодня будет пытаться вернуться в один из каналов. Судя по разволновке, более вероятно движение вниз, в район 1878.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи продолжил снижение и добрался до своей первой цели 2080, после чего смог закрепиться ниже, что открывает фьючерсу дорогу к следующей цели — 2055. Китай в небольшом плюсе, по-прежнему болтается около дневного фрактала на покупку 3205, который уже инициирован и рост здесь должен продолжиться со следующей целью — 3300 — своим годовым максимумам. Евро-доллар не смог дотянуть до сопротивления 1,123 и ушел вниз, снова закрепившись ниже промежуточной поддержки 1,11. По сути пара сейчас пребывает в большом боковике 1,098-1,118 и для продолжения движения надо ждать выхода из него, а до тех пор играть от границ вовнутрь. Золото ожидаемо откатило в район 1355 и возобновило рост, подбираясь к своей основной отметке 1385. ждем его там и пробуем продажи со стопом. В случае закрепления выше будет открыта бонусная цель — 1440, но пока здесь наиболее вероятен откат в район 1335 или 1300. Возможно что и иже, пока сказать трудно. Нефть сходу пробила поддержку 49,2 и добралось до своей следующей цели 48,2, которая после небольшого отскока так же была пробита и протестирована снизу, что открыло дорогу к основной цели — 47,2. Сегодня. правда, здесь вероятен откат с целями 48,5 или 49,2, но затем снижение должно возобновиться. Доллар-рубль пробил свое сопротивление 64,2 и успешно протестировал его снизу, поэтому сегодня мы ждем продолжение роста с целями 65,1 и (в случае пробоя) 66. Перед этим не исключен еще один тест уровня 64,2.

( Читать дальше )

Индикатор удешевления ПК техники, как и в случае с сырьем — удешевление искажает данные о динамике выручки (спрос снижается поменьше), но все же выручка и у производителей и у торговцев именно стремится сокращаться в деньгах и это давит например на обслуживание кредитов. Жалуются на низкий спрос со стороны ПК, и уповают на мобильные телефоны и ssd. Но в целом, память идет в тренде «удешевления стоимости гаджетов и техники», закон Мура в деньгах. Тут на графике -60% цены за 2 года. 

У меня часто спрашивают, какого брокера или ДЦ выбрать для работы. Вопрос неоднозначный, на него трудно ответить односложно и дать исчерпывающие рекомендации, пригодные на все случаи жизни. О Брокерах говорить не буду, поговорим о ДЦ.

Выбирать следует из известных брэндов, хотя это тоже не гарантирует от неожиданностей. От банкротства никто не застрахован, но компания, которая имеет длительную историю, уже доказала, что она умеет работать.

Должны приниматься во внимание деловая репутация компании, ее известность, продолжительность работы на рынке и отсутствие претензий клиентов. Почитайте отзывы на не ангажированных ресурсах, в частности посмотрите, есть ли претензии к ДЦ в платежных системах.

Необходимо учитывать факт участия дилинга в общественных организациях типа КРОУФР, ЦРФИН и т.п., что говорит о том, что компания не боится публичности в оценках своей работы. Это тоже характеристика репутации, хотя тоже ничего не гарантирует. В случае спорных вопросов вы сможете воспользоваться поддержкой объединения. Не всегда это помогает, но это еще один плюс в пользу выбора того или иного контрагента…

( Читать дальше )