РОБОТ

Я переложила своего робота на часовики фьючерса РТС, начиная с 1 января 2007 года. Вообще по ходу тайм-фрейм не принципиален, но для часовика ФРТС просто довольно большим объёмом можно зайти. Комиссии и проскальзывание 100 пунктов учтены.

Результаты на 1 контракт в лонг без реинвестирования следующие (эквити и просадки):


Стартовая цена — 1 млн.руб.

Почему продаю? Потому что у меня нет миллиона рублей и продажа этой системы сэкономит мне 1 год для его получения. Возможны варианты продажи (вексель, долговая расписка, проч.)
Продаю только один раз, так как тиражировать не вижу смысла. Мне и самой понадобится ликвидность, хотя для себя я немного улучшила систему.

Да, в программировании я не сильна, поэтому чистого робота продам и установлю только для Транзака. В остальных случаях покажу формулы и расчёты в Эксель.

Ура, я сделал это :)

Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!

Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))



Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде

З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)

Простейший робот, писали мне под заказ, кому интересно смотрите:
Алгоритм — если цена в 08:00 выше чем в 00:00 — входим на БАЙ, если ниже в 08:00 чем в 00:00 — входим на СЕЛЛ. Стоп=50п, тейк=100п. Сделка закрывается по стопу или тейку, сделки каждый торговый день открываются.

Код:
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     AVLRoboprost.mq4 |
//|                                                                             AVL |
//|                                                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright «AVL»
#property link «Arso»
extern int MAGIC = 777; // Магический номер ордера
extern int SL = 50; // Стоплосс
extern int TP = 100; // Тэйкпрофит
extern double Lots = 0.10; // Объём ордеров
extern int First_hour = 0; //
extern int Second_hour = 8; //
extern int Shift_GMT = 0; // Сдвиг относительно GMT
extern bool ORDERS_COMMENT_on = true; // Если =false тогда Коментарии ордера равны MAGIC иначе ORDERS_COMMENT
extern string ORDERS_COMMENT = «Arso»; // Комментарий для наших ордеров.
extern int _slippage = 3; // Погрешность открытия сделки


( Читать дальше )

Сразу хочу Извиниться за Касперского, домен совершенно новый, он его блокирует... Но думаю трудностей это ни для кого не создает.... Прошу посетить мой сайт. Здесь простое тв робота на самом простом уровне. Но может кого то заинтересуют сигналы. Или любые другие вопросы.

Всем привет,

немного повозившись сделал сайт, где мой робот публикует свои сделки в реальном времени.

Реаально робот работает года два, идея сделать сайт и показать в реале возникла после того… В общем возникла.

Итак,

1. Это не какое-либо публичное предложение, то бишь не оферта.
2. Это не продажа торговых сигналов.
3. Там нет реальной позиции на рынке.
4. Там нет количества лотов для каждой сделки, но оно постоянно.
5. Там нет целей и стопов, хотя они зашиты в логике системы.
6. Это просто сделки робота в реальном времени: купил-продал, продал-купил.

 Welcome to trade-robot.ru.

Привет всем!

Я на рынке совсем недавно. Решил попробовать алготрейдинг.

Торговую стратегию для Si написал в MS Visual Studio и подключив в Wealth-Lab оттестил. Пока взял только лонги.

Результаты вроде неплохие — тестировал на истории за 2 месяца.



( Читать дальше )

Что думаете об этой стратегии?
можно на её основе полноценного робота сделать?

( Читать дальше )

Давно уже меня посетила в моей опционной торговле такая мысль. Когда я торгую опционами активно внутри дня или занял какую-то позицию до экспирации у меня всегда есть время оценить и увидеть какие-то взаимосвязи в движении улыбки, общем уровне рынка(волатильности) с текущими ценами на базовый актив, временем до экспирации, ожидаемыми событиями итд. Из всего этого иногда рождаюся идею, которые в 90% случаев проваливаются на стадии ручного тестирования, а до автоматизации доживает порядка 10%. Так вот, у меня никогда нет цели быть научным работником и разработать ультра-правильную с-му ценообр/я опционов, на которой я потом буду нарезать бабло. Такая идея мне кажется абсурдной в части того что такая модель будет как минимум не рыночной и не будет иметь в себе практической применимости скорее всего.

Наиболее эффективный путь здесь — найти взаимосвязь и поторговать ручками месяцок для того чтобы понять и прочуствовать стратегию, понять прибыльно/неприбыльно, описать в модель(так как всё равно придётся использовать потом роботов или другие программы), загнать модель в робота и начинать грузить бабло. Заметьте если вырвать хотя бы один пункт из этой цепочки и переставить местами — получиться околесица. 

( Читать дальше )