Влияние различных факторов на результативность системы.

Предлагаю посмотреть как буду влиять различные факторы на результативность системы.

В данном посте обращусь к фактору временному.

Имеется некая система. В системе нет оптимизируемых параметров. И по голому тесту мы получаем следующую эквити. Просадка 4.4%




 Теперь мы можем добавить в систему условие, согласно которому в определенное время будет происходить выход из позиции. Оптимизируем диапазон значений и получим следующую кривую. Просадка — 3.1%



 
Но. Вышеуказанные системы характеризуются переносом позиций через ночь. Что будет, если мы заставим систему выходить в кэш в конце каждой торговой сессии. Т.е. не переносить позиции. Просадка 3.7%.



 
Ну раз мы просматриваем временной фактор, то к нему можно отнести также и выход спустя опеределленное количество свечей.

Добавим такой параметр к последнему варианту с отсутствием переноса через ночь. Просадка — 3.6%.



 
А теперь добавим подобный параметр к системе без с переносом через ночь, где дополнительно есть услвоие выхода в определенное время. Просадка — 2.8%



 
Вроде все наглядно видно. Однако, перенос позиции через ночь влечет за собой возможные сильные потери, которые мы никак не сможем предотвратить. Авось еще какую башню протаранять неполживые фундламенталисты. Т.е. налицо возможность получить «Черного лебедя». К тому же, если мы внимательно посмотрим, то увидим, что основной прирост в системах с переносом дает новогодний гэп, который, как все мы понимаем, мог быть совершенно противоположным.

Вот такие мысли возникли у меня в этот час. Как мне кажется, разумным решением будет оставить выход из позиции к окончанию торгов. А вот что делать со стопом в виде количества свечей…