РИски

 

Такое складывается ощущение, что если военным дать возможность публично вещать, то война начнется всенепременно. Такой уж у них стиль мышления. Свести все к войне.   

И тут я не до конца понимаю, что происходит.

Либо наши решили американских псевдогероев окончательно заземлить, чтобы весь мир увидел реальную ценность и реальную мощь военной машины мирового гегемона или это глупость несусветная, вставать на линию прямой конфронтации, когда есть лучшие кандидаты вместо нас, маленькие но гордые страны и народцы. И им всегда можно помочь. И успешно решить ту же задачу. Как в свое время во Вьетнаме и той же Северной Корее. ЗАЧЕМ ЖЕ сразу КАЛИбРОМ ПО ТАМАГАВКУ.

Два почти одновременных сигнала ведущих к прямой конфронтации. США: мы ставим под контроль все порты вокруг Северной Кореи. Наши: ну все, тогда война.

Наши: все в Астане решили, зоны нарезали, теперь мы никому, включая США

( Читать дальше )

Вчера прочел одно сообщение, очень свойственное текущей фазе рынка:
«Купил нефть по 51.5 на всю котлету и не жалею! Завтра продам по 52.5!»
Не дословно, но смысл такой.
А знаете что будет завтра? Завтра биржа поднимет ГО на праздники и 4 дня выходных, 4 дня надежды. И если товарища не закроют на повышении праздничного ГО, то добьют гепом за выходные. Не забывайте, так — бывает.
Это первый этап. А ничего страшного еще даже и не случилось.
Этап №2 вразумят товарищей «опять продал края и уехал в отпуск».

Когда стоит задача проверить брокера на честность и тем более устойчивость то следует (как вариант) — проверить его состояние на момент какого-нибудь форс-мажора в прошлом.
То есть «черный лебедь» намного больше откроет информации про брокеров нежели посты о них в спокойные времена.
Как можно хеджироваться при форс-мажорах, когда цена актива (позиция) отклоняется на сверх-расстояние от среднего (свыше 3-х сигм)? Это один из исходных мотивов разобраться в ИНФРАСТРУКТУРЕ брокеров/дилеров/ ЕСН-ов и прочих ПОСРЕДНИКОВ и контрагентов при спекуляциях на активах.

В этом посте я напишу (и буду в ПЫСЫ наверное добавлять новые варианты хеджа  сюда же в пост, если будут новые мысли ли комментаторы добавят)
Речь пойдет об рисках и хеджа (страховании этих рисков) в реальных рыночных условиях торгов, а это непосредственно касается темы серии постов — об инфраструктуре рынков. 


Итак начнем — про хедж.

Возможные варианты хеджа:

Вариант 1: ставить ЛОК стоп лимит заявки — но есть ограничения на такие хедж действия, а именно:
а) заявку может не ввести в рынок САМ брокер
б) заявку может не сработать контрагент брокера
в) заявку не возьмет сам рынок (из-за не хватки на лимитном уровне контрагентов)
г) прочее...
в случае когда ЛОК заявка не сработает можно представить как альтернативу того что будет если мы вообще не имели бы хеджа -то есть плачевные в чернолебединном рынке

Вариант 2: просто ставим ЗАКРЫТИЕ всех поз — но… ограничения (минусы такого хеджа) те же что для варианта 1)

Вариант 3: заблаговременные покупки страховых инструментов. Туту остро встает вопрос БЛАГОНАДЕЖНОСТИ (платежеспособности и честности) брокера-продавца старховок, сами же страховки представленны:
а) биржевые опционы
б) ВНЕбиржевые (ОТС) опционы (как правило банковские)
в) варранты банковские (всех видов)
г) прочее...

еще возможно упомянуть CDS (кредитныеДефолтныеСвопы) но они ограничены по инструментариям базы — то етсь наврядли они имеют широкую линейку базовых активов, но главныйих недостаток — они плохо распространенны в массах (доступны в онсновном только очень крупным торговцам-институционалам, для частника физлица имхо там не чего рассматривать)

( Читать дальше )

Существует две причины не делать рублевые вклады только в облигации федерального займа (ОФЗ). 

Рассмотрим каждую из них и разберем все риски формирования рублевых портфелей лишьна основе ОФЗ ниже.

К первой причине можно отнести концентрацию рисков на одном эмитенте. Это не зависит от степени его надежности — даже при высоком показателе вероятность рисков есть.

Вторая — это значительная доля нерезидентов. За последние 3 года их участие в ОФЗ достигло своего максимума. 

( Читать дальше )

Я бы сейчас не строил долгосрочные стратегии, да и среднесрочные тоже. По опыту Ирака для формирования группировки США потребуется 2месяца.

Это будет контрольный срок для удара.

www.youtube.com/embed/kybWiHhb9RE

Некоторые думают, что астролог помешан на звездах, и страшно далёк от обычных трейдерских радостей (сишку с ришкой погонять). Почему-же? Я тоже человек, и торговать люблю.
Другой вопрос — какие финансовые ориентиры принять во внимание?.. кроме курса на Млечный путь "Milky Way". 

Вот читаю неоднократно уважаемого мною Дар Ветра. Его фонд показывает возможно устойчивые результаты, возможно с большого (местами огромного) депо, но почему-то малыми цифирками. Совсем не трехзначными. И нам (общественности) непонятно, на кого тут равняться? Всем надо разогнать счет, а тут… эффект не для подражания. Хотя и черепаха обгонит поезд, если тот постоянно тормозит.

Идем дальше. Увидел такой пост: smart-lab.ru/blog/374347.php, «Мои результаты за 2016 год».
Искренне порадовался за парня. Но в ступор вогнали цифры, например такие:

Маржа: 171 238 руб;
Оборот: 80 634 контрактов РИ;
Комис бирже: 100 792 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +61 046 руб за ноябрь.
Около 100 (!) сделок в день.

Когда-то и я так торговал, но лет через 5 сдался (здоровье дороже).
Намного лучше стало получаться, если каждая сделка редко, но метко.



( Читать дальше )

жесть :)
 верх познания в экономике. браво.
теперь два вопроса .
1) почему при всех резервных фондах у нас случился 2014 год?
2) как так получается, что у сша долг просто за предельный, а дают им бабло под такой низкий%?
и 3) :) как вы думаете, почему при таком раздутом рынке деривативов, размер которого, многократно превышает, размер мирового ввп, рынки еще не рухнули, а мировая экономика еще не разлетелась пеплом по ветру? 

Trash Talking.Если хоть одна шутка зашла поставьте+

( Читать дальше )

Передача «Александр Нестеров: „Илья Коровин не умеет читать! Герчика“ на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 3 марта 2017 г.

Какой риск вы считаете показательным, для признания проигрыша или первых сигналов к этому?