РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Я очень расстраиваюсь, когда не зарабатываю деньги на рынке.
Потому что привык тратить в несколько раз больше, чем приносят мои стабильные ежемесячные источники дохода.

Ноябрь у меня был самым убыточным месяцем в истории.
Декабрь был практически нулевым по всем счетам.
январь: счет 1 — небольшой +, счет 2 — слабый минус, счет 3 — плюс.
февраль: счет 1 — небольшой +, счет 2 и 3 — слабый минус.

После того, как ты привык стабильно делать хорошие деньги, подобный период переживать непросто.

• падает сама уверенность в собственной способности делать деньги
• падает уверенность в том, что я вообще способен себя контролировать

В январе-феврале рынок немного поменялся.
Ключевая характеристика — падение волатильности. 

( Читать дальше )

Для более пущего заострения своего мышления над этой ошибкой выкладываю сюда!
 
Стопы надо ставить всегда!


Ниже приведен график доходности с 1 января этого года.По сути 2 не поставленных стопа(Вы их без труда на графике найдете)«съели» всю тяжело заработанную прибыль! Если убрать эти просадки(со стопами они должны быть меньше), можно добиться более менее гладкой восходящей!
 
«Ну не „цензура“ ли?!»
 
P.S.Больше 4 лет на рынке, грубо говоря!!! А все никак не научусь ставить стопы постоянно! Для всех новичков наука!!!Три дня назад услышал цифру от Резвякова, что со стопами работают только 2% трейдеров в России.Может быть, это причина, что 95% трейдеров «сливают»?!

Честно говоря, сегодня думал, что по ММВБ будем на закрытии выше 1570… Цель по индексу, при таком явном бычем рынке 1620 (61,8%).

Рынку не дают уйти выше, как только выше 1570 сразу продажи, которые уводят индекс ниже 1560...

Как всегда, рынок бъет в самое больное место. Мои 501% в декабре, за 2 месяца превратились в 27%. Т.е. сумму в 4605р. к недели экспирации я превратил в 27702р. На вечерке уже понедельника, 12 декабря профит был такой, что депо подходило к 30000р. буквально без 2 сотен р. Теперь, только 27% и 5876р.

Сегодня счет поднял до 6404. Смартлабик показывает 38,98%.
Вывод такой: для рынка «оставаться при своем» губительно. Если рынок проявляет силу, то не стоит искать «разворотные точки», т.е. ловить экстремумы. В моем случае- точка для шорта. Смотреть на рынок стоит объективно...

В очередной раз убеждаюсь, что лучшее на сегодня — это внутридневная торговля. Сегодня эту цепочку «лосей» из свинг-трейдинга  прервал.

( Читать дальше )

Сколько времени торгую — с регулярной периодичностью впадаю в тильт.


Начинается всё спокойно:
* делаешь сделки по системе
* сделок мало, прибыль идёт медленно
* начинает казаться, что можно улучшить входы и выходы
* с улучшениями приходят и ошибки
* количество сделок растёт
* ошибок ещё больше, а прибыли те же
* каждая ошибка стоит денег
* пытаешься исправить ошибки — сделок больше
* больше сделок — больше ошибок, больше потерь
* и так по кругу

В конце дня смотришь — профит вроде взят, но лосов раз в 10 больше, чем по системе, то есть в итоге имеем большой жирный минус.

И что с этим делать?

Методов борьбы с тильтом описано очень много, но лично мой вывод: пока ты у терминала — ничего не работает, тильт придёт, рано или поздно, хочешь ты того или нет, но тильт будет.

Тогда я решил не избегать тильта, раз уж это невозможно, а минимизировать от него ущерб.

И решение очень простое — заводим отдельный счёт, с маленьким депо, и все интуитивные сделки делаем только на это счету.

Кстати, забавно наблюдать динамику эквити такого счёта, обычно доходность колеблется около 0, но в моменте случаются эпические как всплески процентов на 100-200, так и провалы, с потерей 50-80 процентов счёта и потом медленным восстановлением.

Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.

Сегодня не мой день!!! Сегодня к торговле я отнесся наплевательски! Не торговал скажем так, попросту «забил». Сидел, чего то ждал, одним глазом посматривал в терминал...
Лонг, оставленный вчера на вечерке, закрыл по 140500 и тут же встал в шорт. Цели ждал 139100.  Поход к 139300, в принципе, было ожидаемо. Такую халяву и я бы выкупил, просто по рынку (???)… Дальше, индекс на РТС при приближении к 140000 отскакивал от него просто как мячик!.. Но х** там, жесткий разворот был уже на 139300… Торговал не с терминала, но такую «халяву» в 1200п., за пару минут стоило было забирать...
Дальше был просто сбой. Крыться нужно было. Потому что, так надо! Тем более, какие движения  были на минутном графике?! Отвесные, вертикальные свечи в 700-900 п....
В общем наплевательское отношение меня и проучило. Сегодняшний день пропускать не стоило! Жалею… Такое движение бывает не часто... 
В общем, сказочный прид***к… Упустил движение......

Вкратце, как это было:

06/03/2009 — слава кризису, открыт традиционный мелкий счёт на ФОРТС, драгоценные 30тр.

09/03/2009 — это крах, роста не будет… на РБК показали управляющего с бутылкой водки )

через 5 месяцев имеем -80%, медленно и печально, даже без маржин кола, лучше бы купил all-in без стопов, назло всем

… да пошло оно конём ...

10/03/2010 — сходил на курсы Резвякова, где в день практики ему оба стопа вынесло, плохой знак

… вот почитаю, подумаю, может я всё таки из тех 5%, которые могут ...

17/01/2011 — заново ФОРТС (теперь все сделки с авто-стопом — вот где грааль!), новый счёт в 2 раза больше + счёт ММВБ побольше: как сейчас помню, лонг полюс-золота почти на хае ), как это бывает, стал инвестором, но закрыл БУ месяца через 4

01/07/2011 — это успех: +5% на ММВБ,  довнёс депо, и тут начинается европейская канетель...  получаю -5% уже на увеличенном депо. )

( Читать дальше )

Вообще, классно было бы «замутить» отдельно раздел «Мои итоги 2011» в «Главных темах» (Тимофей, ещё не поздно) ;).
(ко всем постам, но навеяло smart-lab.ru/blog/30908.php)

Сложно систематизировать, но опробую в порядке важности:

1. Я «пробитый» форексник (в том числе и кухонный). Не кидайте сразу камни, просто дочитайте.
Итог года подвести сложно в финансовом. Счетов куча (не люблю держать счета долго: или маржин, или цель прибыльности достигнута). Понимаю, что не слил вцелом. Этого достаточно, потому что стили торговли на всех счетах разные. В том числе и на роботосчетах.

2. Уже года 3 наблюдал РИ. Всё время казался, что он слишком прост, чтобы его торговать. Всегда казалось, что подвох.
Для того начал изучать платформы. Квик в итоге отбросил всё же.
Успехи? Как можно сравнивать успехи на тестовом счете с реальной работой?
Однако (что мне не свойственно) на исключительно графиках и 1 и 5 минут успехи диковатые. Можно начинать с реальными работать серьёзно.

3. Окончательно вырвался из «кабалы офиса». Хоть для меня и офис всегда был «руководящим звеном» с «достойной оплатой», но с каждым годом эта «несвобода» давила всё больше и больше.

( Читать дальше )

Я, конечно не мастер хорошо писать, но все же!!!
Итак, по порядку:
1- последний трейд по сбер фючу был закрыт по 8197,(был открыт лонг по 8140 в четверг, перенес до понедельника, не вижу смысла трейдить дальше) Что было сделано за этот год?
1- бросил пить вообще
2- стопы выставлять ВСЕГДА
3- нашел свой рабочий ТФ и зону комфортного трейдинга
4- Тестил много софта, пол года был Демо трейдером рынков США, ninja trader. Strategy desk. Multicharts. Rox. Thinkorswim. Amibroker. Tws. Ts lab.
5- Бросил торговать фюч РТС
6- Обнаружил свои слабые места (лень, не могу дистанцироваться от толпы, поиск сигнала по разным тф, постоянно меняю свои прогнозы, не высиживание прыбылного трейда, заходы на пол депо……..)
Парадоксы:
1-раньше как то получалось заработать на рынке не зная ничего абсолютно ( ни ТА ни ФА), сам пришел на рынок в мае 2007 участвовал в IPO втб, первые сделки пришлись на сентябрь 2008, покупал и продовал тупо по стакану, прибыль была!!!, а что сейчас??: вроде как знаю та и какой щас внешний фон царить на рынке, а счет худеет, имхо

( Читать дальше )

Пишу я все это дело для себя, в первую очередь, а во вторую, для человека который только этим всем заинтересовался. Надеюсь быть для него полезным и интересным.
После того как я очень глубоко прочувствовал, что нужно серьезнее относиться к моим, пусть даже виртуальным, денежкам, я стал пытаться создать красивый стэйтмент.
Есть мысль уже закинуть денег, но я сейчас формирую еще систему свою, веду статистику по просадке, и времени нахождения в позиции. Сделки провожу внутри дня. Тильтовал раньше, но пока с тильтом перемирие. Я ограничил количество сделок, сначала до 5 в день потом до трех, сейчас стараюсь одну сделку делать, чаще всего получается.
В то время как я изучал акции столкнулся с проп компаниями. Интересная штука. С 9 января буду проходить конкурс в одной из них.Когда пройду конкурс, напишу.