Психология в трейдинге

С недавнего времени пришел к определенной четкой системе торговли. Но… При этом никак не могу пока полностью избавиться от старых торговых привычек. Система ведет себя отлично, но требует МНОГО ТЕРПЕНИЯ, так как точек входа за день может быть две, максимум четыре… И в эти периоды ожидания часто начинаешь делать импульсивные, необдуманные сделки. В итоге получается «левый» убыток, которого не было бы, если бы я спокойно сидел и ждал точки входа. В общем как правильно ''бить себя по рукам'' чтобы не делать ненужных сделок, которые вне системы?

Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера. 
 
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
 

1. Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
2. Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
3. Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
4. Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
5. Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.

( Читать дальше )

Парадокс в том, что все, почему то считают именно себя исключительным, попавшим в те 1/20 счастливчиков, которые стабильно делают деньги на рынке. При этом заблуждение имеет массовый характер, и масса эта имеет медвежий тренд по своим счетам. Стабильность ситуации поражает, 95% так или иначе «просирает».  Парадокс же работает на любом поведении рынка сверхстабильно и будет работать дальше. Успех 5% это неудачи 95%, и успех этот только в одном, они все делали наоборот, невзирая на эмоции и стадо, это факт.
Зная это:
Эмоциональным трейдерам надо иметь 2 счета. 
1-й на сумму=∑  пыхтеть над ним, биться и зарабатывать, как только можно. 
2-й на ∑x10, не думать об этих деньгах, забыть о них и вообще ничего не делать, кроме одного: автоматом (лучше программно) совершать обратные первому счету сделки
Замечательная сверх стабильная торговая система для начинающих. Для долгосрочной работы системы, первый счет после слива необходимо периодически пополнять))
 
 
 
 

Голос  сознания.
Сколько я уже торгую? Я начал интересоваться акциями еще в школе. Открыл счет на ММВБ в конце 2004 года.  Сказать, что я чего-то добился? Или я стал стабильным? Успешным? Нет, нет и нет! Активная торговля началась в конце 2005 года, я пришел в контору, которая учила торговать на найсе. Удивительно, что меня взяли. Я не знал английского и не уверен, что хорошо написал тест IQ. Желание было, но я не рассчитывал, так как думал что это какой-то лохотрон. Меня пригласили на собеседование, и мне показалось, что они будут разводить меня на деньги. У нас в провинциальном городе, открывается контора по торговле акциями на нью-йоркской фондовой бирже?  Знакомые из питера, с которыми я в тот момент работал в московской области, смеялись мне в лицо.  После нескольких месяцев труда в этой компании я узнал, что конкурс на эту работу был не малый, около 15 человек на место.
Это был дейтрейдинг.  Поначалу я совершал не много сделок. Всё давалось мне с трудом и с глубокими внутренними переживаниями. В каждой сделке я чувствовал страх, жадность, надежду, всё как в книжках про трейдинг на бирже. Очень долго не получалось. Я плохо запоминал бумаги, которыми торговал, но очень хорошо помнил ощущения, с которыми я в них сидел и  хорошо помнил график и интенсивность принтов.  Когда я хотел открыть позицию и палец уже был на кнопке, меня терзали сомнения. Стоит заходить или нет? А вдруг она опять пойдёт против меня как в прошлый раз? Может уже поздно, и движение закончилось? Но когда я заходил, сомнения развеивались.  Я уже точно знал, пойдет акция или нет. С каждым принтом  уверенность усиливалась, с каждым тиком на графике, я предвидел дальнейшие действия.  У гол наклона не тот,  уровень нарисовался не такой, как если бы она хотела пойти в мою сторону, это двойное дно не в мою пользу. Я чувствовал, что внутренний голос подсказывает мне,  нужно выходить, такое мы уже видели, на этом мы уже сливали. Или, эй парень, у тебя несколько отрицательный сделок подряд, не думаешь ли  ты, что эта будет положительной тем более в обед? Как то я понял, что все эти посылы основываются  на той информации, которую я получил ранее.  Но только сейчас решил основательно покапаться в этом вопросе.


( Читать дальше )

Я пришел к выводу о том, что трейдинг и многие другие личные качества человека взаимно переплетены. Нельзя быть раздолбаем по жизни и дисциплинированным стабильным успешным трейдером.

Более того. У меня в голове складывается поственно некий идеал человека, максимально приспособленного к биржевой торговле.

Ну в частности, этот человек:

1. соблюдает режим дня, режим питания
2. ведет правильный здоровый образ жизни
3. лишен вредных привычек
4. умеет считать деньги, не совершает крупных бессмысленных трат, ведет учет своего бюджета
5. анализирует последствия своих поступков
6. планирует будущее
7. ведет стабильную личную жизнь.
8. много работает.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если мы посадили крысу в лабиринт с четырьмя тоннелями, и всегда будем класть сыр в четвёртый тоннель, крыса через некоторое время научится искать сыр в четвёртом тоннеле. Хочешь сыр? Зип-зип-зип в четвёртый тоннель – вот и сыр. Опять хочешь сыр? Зип-зип-зип в четвёртый тоннель – вот и сыр. Через некоторое время великий Бог в белом халате кладёт сыр в другой тоннель. Крыса зип-зип-зип в четвёртый тоннель. Сыра нет. Крыса выбегает. Опять в четвёртый тоннель. Сыра нет. Выбегает. Через некоторое время крыса перестаёт бегать в четвёртый тоннель и поищет где-нибудь ещё. 

Разница между крысой и человеком проста – человек будет бегать в четвёртый тоннель вечно! Вечно! Человек поверил в четвёртый тоннель. Крысы ни во что не верят, их интересует сыр. А человек начинает верить в четвёртый тоннель и считает, что правильно бегать в четвёртый тоннель, есть там сыр или нет. Человеку больше нужна правота, чем сыр. 

Вы все, к сожалению, люди, а не крысы, поэтому вы все правы. Вот почему в течение долгого времени вы не получали сыра, и ваша жизнь не работает. Вы верите в слишком много четвёртых тоннелей… Вы лучше будете правы, чем счастливы, и вы годами бегаете по четвёртым тоннелям, чтобы доказать это.


Люк Рейнхард, «Трансформация»

P.S. увидел у Спарты (http://spartafx.livejournal.com/115068.html) 

Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать. © Уинстон Черчилль

С недавних дней начал анализировать свою торговлю, записывать свои сильные и слабые стороны, и решил составить список правил основанных на собственных проблемах, которые я прочувствовал собственной шкурой.
 
1. Начинать торговый день половиной рабочего объема, для того чтобы прощупать рынок, а вернее понять, на сколько я его сегодня понимаю.
 
— как показывает практика, если начинаю день с большого лося, то сразу просыпается обида, попытки отыграться, «бычька» — я же умный, щас отобьюсь, ну или покерный термин «тильт», сопровождается необоснованными входами в рынок.
 
2.  Как только вошел в «тильт», тут же остановиться, и на что-то отвлечься, а еще лучше прогуляться.
 
— опять же практика показывает, что еще будут сегодня простые понятные моменты, где будут давать легкие деньги, почти без риска, особенно если еще первая половина дня. Так же во время «тильта» мозг соображает хуже, так как «тильт» — это отсутствие осознанности и внимательности. И в таком состоянии вероятность сделать хорошую сделку равносильно подбрасыванию монеты.

 
3. Заходить в позицию только лимитированной заявкой выставляя ее либо лучшей, либо рядом с крупным объемом.
 
— в случае ошибочного определения направления рынка, лось будет больше обычного на величину спреда.
 
4. Торговать «мусор» только когда в нем движуха и объемы.
 
— мусор – северсталь, урка, сургут. Если нет подпорки, хрен выйдешь красиво или по стопу.
 
5. Использовать стопы в терминале, каким бы умным ты ни был.
 
— в случае выноса бумаги стоп в терминале не будет впадать в панику, и всегда закроет позу. Исключает сразу половину психологического фактора: «тильт», надежду, удивление, замедленную реакцию, дрожащие руки.
 
6. Зашел в позицию – не суетись. Поставил стоп, и сиди жди. Даже если кажется что ошибся. Кажется – это еще не повод. Сейчас отстопит – в следующий раз, проявив эту же усидчивость, возьмешь хороший профит.
 
— опыт показывает, что правило работает всегда, только при входе крупным в два-три раза сайзом всегда хочется выйти побыстрей. Поэтому нужно развивать усидчивость и дисциплину. Мужик ты или слабак?
 
7. Торговать только те моменты, которые понятны и легки, и те, что чем-то обоснованы:  пробои, отскоки от уровней, четкая корреляция с поводырями.
 
— торговля от скуки, от того что надо что то делать уже неправильна сама по себе. Это равносильно тому, что зайти в позицию лишь только потому, что было нечем себя занять, а не потому что появились сигналы.
 
8. Прежде чем подключать дополнительный объем приготовь подушку в виде заранее полученной прибыли. Лучше рисковать сегодняшней прибылью, чем собственным портфелем.
 
9. Как бы не бегала бумага, какие бы не были в ней объемы – торгуй только те бумаги, которые дают зарабатывать.
 
— бывает что бумага просто увлекает легкостью зайти в позу на весь сайз, а также и выйти из нее, получать на ней прибыль не получается. Равносильно игре казино. С точки зрения психологии – это попытка пойти по легкому пути, получить все сразу, инфантильность .
 
10. Покупать только на белых свечах, шортить только на черных.
 
-ловля разворота в 90% случаев заканчивается лосем, и часто превышающим стоп в несколько раз.
 
11. Останавливаться и не торговать при достижении максимально разрешенного лоса, который определяется как убыток за день, после достижения которого редко удавалось выйти в ноль.
 
— чем больше лось, тем сложнее психологически его принять, и тем ниже внимательность, половина мыслей о том как бы не поймать еще большего лося. Поэтому проще не бороться с собой, а остановиться и не торговать.
 
12. Понижай объемы, когда начинаешь сливать.
 
— опять же психологический фактор. Когда теряешь деньги или уже зафиксированный профит, просыпается обида, чувство потери собственности и желание вернуть «свое» и внимательность снижается, и качество сделки тоже. Снижение объема понижает  влияние психологического фактора и позволяет сохранять внимательность.
 
13. Торгуй только ту бумагу, в которой пошло движение.
 
— если пошел газпром, а роснефть еще стоит, то не стоит сразу кидаться в роснефть, есть вероятность, что она вообще пойдет в другую сторону.  Здесь такой психологический фактор как жадность, взять на халяву пока еще есть возможность.
 
14. Зашел в позицию, закрой уши.
 
— если зашел в позицию, а кто то вдруг говорит что «движение закончилось, или вот теперь то будет  отскок», то это рождает  сомнения и страх.  Правило 6.
 
15. Никогда не доливайся. Это попытка доказать что ты самый умный и не можешь ошибаться. Эго точно не разбирается в торговле.
 
— когда вошел в позу, а тут произошел вынос против тебя, нужно крыться, а не доливаться, так как это означает, что ты ошибся точкой входа.
 
16. Фиксируй убыток моментально, профит частями.
 
— или модернизированное правило «давай прибылям расти, а убытки обрубай на корню». Когда держишь лося, просыпается чувство потери, а реакция и внимательность снижается. Когда видишь профит, просыпается жадность, снизить которую очень трудно, особенно когда профит по сделке уже превышает средний плюс, или плюсовая сделка идет после серии минусов. Закрываясь частично, мы снижаем чувство страха и жадности, параллельно давая возможность, вырасти плюсу.
 
17. Скрой графу прибыль.
 
-акцент в торговле должен быть на красивой сделке, которая принесет радость и удовлетворение от взятых в плюс пунктов на 1 акцию.  А прибыль – это результат, цель научиться делать качественные сделки. К тому же когда минус на экране близкий в дневному стопу, он постоянно давит на мозг, напоминая что ошибаться нельзя, и это рождает страх, и мешает адекватно принимать решения и быть максимально внимательным.  (у меня в экселе считаются автоматом результаты по сделкам отдельно)
 
18. Увеличивай свой средний плюс по отношению к среднему минусу.
 
-мат ожидание результата должно быть всегда положительным.
 
19. Убыток часть стратегии.
 
— пока минус рождает в тебе страх и разочарование, невозможно быть максимально адекватным. Результат складывается из нескольких сделок, не из одной.
 
20. Утром жди немцев, вечером новостей и америкосов. А в середине дня послеобеденный здоровый сон.
 
— практика показывает, что легко заработанный  в начале дня профит, в середине дня превращается в легко полученный лось.
 
21. Прежде чем войти в позицию, последи за стаканом хотя бы 5 минут.
 
-это относиться к сделкам с бухты-барахты: что то дёрнулось, что то увидел,  в итоге лось.
 
Теперь когда правила публично объявлены, полагаю что качество моей торговли улучшиться, и желаемый результат в 1-2% к депо в день будет достигнут!

Читаю статьи, комментарии к ним, и удивляюсь тому, что люди зарабатывают в день и по 2-4% от своего лимита, а я в среднем до пол процента в день  кое-как дотягиваю, используя при этом третьи плечи. Единственный плюс в том, что есть положительная стабильность. Опыт торговли  около 4 лет, пора, казалось бы, уже стать профи в этом деле, но нет, я все еще мечтаю о машине, квартире, о полной радости жизни. Когда только знакомился с биржей, это был Форекс, мне понравилась идея торговли на 2-3 дня, купил, поставил стоп, и на время забыл.


( Читать дальше )