Прогноз

Всем привет! Давно меня небыло — просто нагрелось японское море и я решил испытать на себе уровень радиации)))

Впрочем к делу:
Выкладываю картинку по фьючу на доллар
Описывать нету времени вдруг щас рванет — думаю на графике итак все понятно — при открытии позиций следите за стопами!
Они должны быть обязательно

Пара евро/доллар продолжает находиться в боковом канале. Верхняя граница которого расположилась у максимума вчерашнего дня 1.4400, нижняя у минимума вчерашнего дня 1.4121. Средняя граница, которая является динамическим сопротивлением, находится на уровне 1.4257.
Торговля ведется в нижней части канала.

Уровни поддержки: 1.4221, 1.4160,1.4099.
Уровни сопротивления: 1.4282, 1.4343, 1.4404.

Риу несколько раз цена пыталась пробить сильный уровень 150 000., но не удавалось. На момент закрытия торгов, цена снова очень близко приблизилась  к этой отметке. На открытии торгов она или наконец-то пробивает этот уровень и идет к следующему уровню 143750, если продолжит свое нисходящее движение, то следующий уровень будет 137500. Либо, опять отскакивает от 150 000 и начинает свое движение вверх. На этот случай первым уровнем сопротивления выступит область 156250, следующий уровень 162500, и 168750. Сильный уровень сопротивления 175000

Есть ощущение лоу.
Аргументы:
1. Сегодня падаем просто так, т.к. повод  несерьезный;
2.  Нарисовали второе дно.
3. Быстро и издалека пришли на эти уровни.
4. Фундаментал не ухудашается.
 
Я думаю, что в ближайшее время рынки успокоятся и начнется рост 

25 июля я написал пост про непроторгованный диапазон Индекса РТС относительно цены на нефть марки Брент: http://smart-lab.ru/blog/11381.php

После обвального падения последней недели хотел бы вернуться к этой теме, поскольку сложилась интересная ситуация. Смотрим на картинку:

(На графике значение Индекса РТС на закрытие дня в зависимости от цены Брента на закрытие того же дня)

ВЫВОД: Начиная с прошлой пятницы, Индекс РТС очень сильно отклонился от уровней, которые соответствовали бы диапазону цен на Брент в тот момент. Очевидно, что такая аномалия долго не продлится. Значит, вчера-позавчера мы видели дно рынка на ближайшие несколько месяцев.

ПРОГНОЗ: При сохранении цен на Брент в $100-105/брр Индекс РТС в ближайшие дни должен вернуться в диапазон 1720-1740, причём достаточно быстро. Полагаю потом цены на нефть начнут снижаться из-за опасений начала рецессии в США, так что и Индекс РТС начнёт падать, но уже гораздо более умеренными темпами. Прогноз показан на графике красными стрелками.

( Читать дальше )

Из-за того, что вчера евро пошло вверх,  пара евро/доллар из нисходящего канала перестроилась в боковой. Торговля ведется сейчас в верхней части канала. Верхняя граница которого находится у максимума вчерашнего дня и составляет 1.4397, нижняя граница расположилась на отметке 1.4130.
По уровням Мюррея, первым уровнем сопротивления выступит уровень 1.4374, далее в случае его пробития сильный уровень 1.4404., до которого мы так и не смогли дойти., если же цена пробьет этот уровень, то следующем будет уровень 1.4435.
В случае, если цена возобнавит свое нисходящее движение, то первым уровнем поддержки, с которым она столкнется будет уровень 1.4313, далее 1.4282 и 1.4252. 
Дуги фибоначчи направленны вверх, что свидетельствует о восходящем движении.

Пару слов по РИУ.
Пока находимся в нисходящем канале., но дуги фибоначчи направленны вверх.
Уровни сопротивления: 162500, 168750., 172495
Уровни поддержки: 157470, 156250, 153015, 150000 

Всем Удачного дня и профитов! :)

Такие компании, как: Метрополь, Альфа-Банк, Unicredit, Тройка-Диалог ничего не пишут о своем видении развития ситуации на рынках для клиентов в эти сумасшедшие дни. Зато продолжают комментировать новости эмитентов.

ВТБ-Капитал:

• рынки начали прайсить дабл дип
• россия снова показала свое настоящее лицо — рфр падал с удвоенной бетой!
• технически распродажа выглядит слимшком сильной
• отскок на повестке дня (до тех пор пока не произошла заморозка рынков финансирования, а у властей есть все средства чтобы этого не произошло)
• в случае сильного падения цен на сырье существенная часть шока будет абсорбирована коррекцией валютного курса рубля
• мы отдаем предпочтение экспортерам — нефтяные компании — это предпочитаемая защитная игра
• темпы падения акций металлургических компаний делают их чрезвычайно привлекательными
• золото перекуплено (РСИ больше 82), что может послужить причиной коррекции. Сейчас не идеальное время покупать золотые акции
• если рубль будет коррект, то финансовый и ритейловый сектора будут хуже рынка

Банк Москвы: Скорость снижения на мировых площадкахможно сравнить разве что с ситуацией трехлетней давности: тогда в острейшей фазе кризиса банкротство Lehman Brothers вызвало падение S&P 500 на 267пунктов (-22.8 %) за 8 торговых дней (после чего индекс «отскочил» более чем на 10 %), в то время как сейчас за последние 8 дней S&P 500 потерял вполне сопоставимые 213 пунктов (-16.3 %).

После резкого снижения в течение недели подряд мировые рынки, вероятно, будут искать определенных поводов хотя бы для стабилизации котировок. Такие поводы могут быть найдены в данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае, ожидаемым сегодня утром, и, самое главное, в комментариях и действиях ФРС по итогам очередного заседания FOMC сегодня вечером. В целом ход азиатской торговой сессии, где ключевым фондовым индексам практически удалось закрыть гигантский утренний гэп вниз, все-таки дает определенные поводы для оптимизма.

Айти Инвест Проспект: Негативный внешний фон может обеспечить открытие индекса ММВБ с гэпом вниз на 5%. Мы сегодня вновь увидим новый годовой минимум. Уже несколько дней назад начала свою реализацию техническая фигура «Бриллиант», а это значит, что цель снижения находится возле 1400 пунктов по индексу ММВБ. Цены на золото вновь показывает исторические максимумы, а это означает, что акции «Полюс Золота» вновь будут покупать. Хуже рынка будут выглядеть акции финансового сектора («Сбербанк», ВТБ). Вполне вероятно, что из-за сильнейшего падения торги на бирже ММВБ будут приостановлены.

Грандис-Капитал:  В текущих условиях, мы рекомендуем долгосрочным инвесторам сокращать в портфелях долю компаний циклических отраслей (нефтегазовая, металлургия, машиностроение) и увеличивать долю денежных средств и компаний, менее чувствительных к стадии бизнес-цикла. В частности, мы рекомендуем обратить внимание на компании дешевые по мультипликаторам с хорошим запасом прочности (низкий уровень долга, высокая рентабельность и низковолатильная выручка). В портфель также можно включить акции компаний, финансовые показатели которых не сильно пострадали в период кризиса 2008.


( Читать дальше )

Не смотря на большой лосс 5го числа считаю свою торговлю 8го, достаточно аккуратной и систематизированной. 4% от 22.2% убытка успешно погашено:/
В планах на завтра: оставаться вне рынка до 11-12am. после действовать по плану.
Если утром не удастся пробить 150000 (+-300п) буду ждать отскока к указанным уровням. В случае пробоя шорт «нафсе» братцы(стоп 300п). Однако я искренне надеюсь, что завтра к уровню 150… даже близко не подойдем. 

 
 
 

взгляд со стороны....

Созерзцая вот этот вот завал я все время задаю себе вопрос: Неужели возможно ниже??? И каждый раз получал ответ от рынка в виде нового уровня внизу. Я не очень понимаю,КАК можно шортить на таких лойских лоях, продавливая рынок все ниже (какой бы паника ни была)!! А в связи с тем у меня вопрос к людям с иной психологией, чем у меня, вопрос к тру медведям: Неужели возможно уйти ниже?

Прогноз ВТБ-Капитал: Сегодня утром на всех рынках наблюдается ухудшение аппетита к риску, и мы полагаем, что в сложившейся ситуации продолжение бегства от рисков является наиболее вероятным сценарием. 

Мы ожидаем, что в перспективе ослабление рубля относительно бивалютной корзины и доллара продолжится:

1. отток средств портфельных инвесторов – главным образом с российского рынка акций – скорее всего активизируется; 
2. цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат снижаться в связи с ухудшением перспектив развития мировой экономики; 
3. объем продаж валюты экспортерами может оказаться ниже из-за усиливающейся неопределенности. 

Таким образом, курс рубля к доллару на этой неделе может достигнуть 28.50-28.75 руб., а стоимость бивалютной корзины, как мы полагаем, останется ниже 34.0 руб. при очень ограниченных объемах покупки валюты Банком России (до USD50 млн). Тем временем ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке может ухудшиться в связи с повышением спроса на иностранную валюту. Однако с учетом ускорения расходования бюджетных средств банки вряд ли прибегнут к инструментам рефинансирования ЦБ на этой неделе.

Мы ожидаем, что угол наклона кривой кросс-валютных свопов несколько уменьшится: достижимыми в краткосрочной перспективе представляются уровни в 4.50% для месячной ставки и 4.80-5.00% для годовой. Последнее окажет негативное влияние на рынок рублевых облигаций – так, в пятницу доходность долгосрочных ОФЗ увеличилась на 15-20 б.п.