Прогноз

Наступил тот редкий случай, когда вошёл, не понимая: где выйти. :)))
Работаю интрадей. Поэтому рассматриваю на сегодня две цели: 60370 и 59450. У кого какие мнения?


А получилось это потому, что при «проверке билетов» по нефти мой стоп не выдержал. А перезайти побоялся (не было маленького стопа).

( Читать дальше )

• Консенсус блумберг: Банк России сокртатит процентную ставку на 100 бп пунктов в пятницу.
• Credit Suisse: Банк России сократит процентеную ставку на 300 пунктов.
• Bank of America рекомендует покупать российские ОФЗ с погашением 02.2019 перед заседанием ЦБРФ.
• Goldman Sachs: базовый сценарий = сокращение на 100 пунктов, но вероятно и 200.
• Goldman Sachs: текущий рынок слишком нейтрально воспринимает политику ЦБРФ и недооценивает цикл снижения процентных ставок. Российские евробонды предполагают, что рынок переоценил политичский риск, и это не полностью отражено пока еще в кривой доходности.

Доходность ОФЗ-5 лет сегодня -38 пунктов до 13,09% годовых. Типа сегодня на бонды спекулятивный спрос в ожидании более агрессивного понижения процентной ставки завтра.
В январе ЦБРФ понизил ставку с 17% до 15%.

Мой прогноз, исключительно для меня. Не призываю никого ему следовать. В позу заходить скорее всего не буду.
Пока наблюдаю.
Итак. Фьючерс. Сбербанк. Крактосрочный прогноз.
Сегодня сходим до 7230-7250 (возможно)  и вниз
Далее или  завтра или гепом в понедельник вниз до 6850-6900. А вообще должны до 6783 сходить.

Хотела график приложить, да при переносе в интернет, картинка теряется. Подскажите, как выкладывать, через какую программу, чтобы не терялось качество.

Публиковала утром, нечаянно удалила. дублирую.

Всем привет. Торгую опционами и фьючерсами на РТС и рубль-доллар. Жду роста РТС к июню на уровень 1050-1100, а рубль-доллар 51-52. В марте РТС 925-950 и рубль-доллар 57-58. Торгую основываясь на поведение рынка. Поясню. Снижение рейтинга РФ — падение 2-3%, Война в Хохляндии в феврале (Дебальцево) — никакой реакции, заключение перемирия — рост. То есть любой негатив — не воспринимается рынком близко к сердцу, а значит падать не хотим. Нефть — очень трендовый инструмент. Четко выраженные полугодовые циклы. Если с начала этого года ниже не пошли — то к середине июля достигнем 70-75 по бренду, отсюда и укрепление рубля и рост РТС. Но любая покупка фьюча у меня хеджируется покупкой двойного обЪема путов, на тот случай если я не прав или смена настроения рынка. По любому это мое мнение и оно может не совпадать с чьим-то другим. Всем удачи и попутного тренда

Всем доброго дня. 
В Санкт-Петербурге очень тепло и солнечно, в связи с чем настроение лучше не бывает ;-)


О рынке. 

Евро — демонстрирует отскок — причины носят технический характер. 
Фундаментально ничего не изменилось, спред доходности между гособлигациями и расширение баланса ЕЦБ по прежнему будет давить на Европейскую валюту. Многие оппоненты могут сказать что Европейскоя программа количественного смягчения в цене? Возможно. но рынок пока не готов менять свой взгляд.  
слишком много проблем — Весьма показательно отсутсвие положительной реакции на выделение Греции краткосрочной поддержке в  500 млн.
Так что при восстановление я продаю, при снижение я фиксирую.  И? 

По цене 1.0620 — я увеличила объем в продажу до 0.07 — частично закрывать буду по 1.055 — 1.0530. Триггером для снижения, вероятно выступят данные по розничным продажам которые выйдут на премаркете американской сессии. В предверии заседания ФРС их значимость возрастает. 

( Читать дальше )

Чёт расколбас был какой-то странный… Сыкотно было входить...
В общем, как-то так...
 

Хочу предствить вам свою не хитрый индикатор, а точнее часть его. Этот индикатор показывает некую величину  преобладания покупок на продажами и наоборот. Действия маркет мейкера в нем не учитываются, т.е в сумме мы получим 0 вместе ним ( ведь на фьючерсном рынке на каждый проданный контракт есть свой держатель-покупатель). Для чего он нужен, для того чтобы понимать настроение участников рынка.
Итак поехали...
Преобладание одной стороны над другой обозначаются латинскими буквами по мере усиления и двумя числами:
a,b,c,d   5-( полное превосходство) и 0 — равенство. Т.е а — самое слабое 5 самое сильное. В зависимости кому оно пренадлежит определяет цвет: зеленый(быки) и красный(медведи).
Пример: красное d говорит нам о том что перевес почти максимальный на покупками, но важно при этом не путать с обьемом, допустим при 40 заключенных контрактов примерно 30 продажи 10 покупки + маркетмейкер. Т.е если часовая свеча закрывается с данным параметром, то это не значит что были очень сильные продажи, возможно наторгованный обьем  то и не совсем большой.

( Читать дальше )

Волны Эллиота:
На мой взгляд, доллар закончил формирование коррекции из волн ABC к третьей волне и готов к броску наверх. 
Цели движения будут располагаться выше уровня 90 рублей за доллар, но первая из целей — это предыдущий исторический максимум в районе 78 рублей. 
Стоп разместить под уровнем 59 рублей. 
В случае срабатывания стопа, искать новую точку на вход на уровне 57 рублей. 

Общие соображения: 
В последнюю неделю цены на нефть упали, а доллар вырос ко всем валютам, кроме рубля. Сформировавшаяся дивергенция дает хорошую точку входа. С учетом перспективы снижения цен на нефть из-за роста индекса доллара, поддержка рубля будет ослабевать. 
Кроме того, фундаментальные и политические факторы играют против рубля в долгосрочной перспективе. 
Единственной поддержкой рублю сейчас служат новости о новом бюджете, однако, сжигание ЗВР закончится, как только нефть пробьет поддержку. ЦБ поднимет ставку, и паника вернется на рынок. Срок выполнения цели в 100 рублей оцениваю до лета. 

Нефть:

( Читать дальше )