Опцион

В опционах я новичок, так что просьба сильно тапками не кидать. Точнее даже, что я присматриваюсь пока к опционам.
Сама торгую на американском рынке фьючерсами. На экспирацию никогда не выходила, т.к. вовремя переключаюсь на наиболее ликвидный контракт. Поэтому не в курсе всех ее особенностей.

Попалось на глаза такое видео:



( Читать дальше )

День добрый, уважаемые опционщики.
Возможно кто-то задавался вопрос совместного анализа нескольких портфелей на разных инструментах. И может кто-то даже его решил?)
Подскажите — есть-ли какой то софт в котором реально собрать, например, портфель на РИ + портфель на СИ, засунуть это все в ОДИН график и посмотреть что получится?
На Америке есть программа TOS — в ней можно собрать несколько индексных портфелей и объединить это все в один портфель для анализа. Встречалось-ли что-то подобное для рынка РФ?

Здравствуйте! Статистика сделок по опционам на американские акции за неделю, которые публикую в бесплатном телеграмм канале.

Реализованная П/У

$IRNT 11/19/21 Продажа 65 колла +$150 (65%)

$EWZ 10/15/21 Продажа стренгла 29/39 + продажа 35 колла -$17 (-41%)

$AAPL 10/15/21 Железный кондор 135/140 170/175 + медвежий колл спред 150/155 -$37 (-61%)

$V 10/15/21 Пропорциональный колл спред +225 -2x230 +$1 (4%)

$ADBE 11/19/21 Железный кондор 570/580 710/720 +$48 (16%)

$FDX11/19/21 Железный кондор 200/210 290/300 +$5 (3%)

$FRHC10/15/21 Продажа 40 пута +$60 (67%)

$FRHC10/15/21 Продажа 40 пута +$20 (40%)

$V10/15/21 Продажа 235 колла +$12 (15%)

$WFC10/15/21 Продажа стренгла 40/50 -$8 (11%)

Итого: $234

Неделя выдалась довольно сложная, SPY протестировал уровень 100 EMA. Тем не менее много позиций закрыто с положительным результатом. 

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы.
Посоветуйте какой купить самый дешевый фьючерс или опцион, который есть точно у всех брокеров?
И на какую самую максимальную сумму можно влипнуть, купив этот инструмент, если вообще все звезды не сойдутся?
Заранее спасибо!

зы Хотелось бы оставить возможность торговли данными инструментами, когда разберусь в них.

Возможности сделать деньги шире форекса или акций. Очень классная вещь опционы. Не так давно я осознал что они существуют не только на рынке акций.

Хотелось бы найти все варианты опционов на необычных рынках и обдумать как их можно использовать.

— Аренда с (гарантированным) правом выкупа. Ты получаешь помещение, используешь его, да еще и имеешь право выкупить помещение если рынок пошел вверх. Или не воспользоваться своим правом, если не хочешь.
— Ипотека. Если рынок растет ты в плюсе, если падает, ты теряешь депозит (премиум опциона) и банкротишься (с банкротством могут быть тонкости, но сейчас не вдаемся в детали).

Какие еще есть варианты? Еще варианты сделок и контрактов где у тебя есть право отложить сделку на будущее и затем право решить завершить ее или отклонить?

Здравствуйте! Продолжаю показывать свои сделки по опционам на американские акции, которые публикую в бесплатном телеграмм канале.

Реализованная П/У за эту неделю

$WDC 9/17/21 Продажа стренгла 52.5/75 +$37 (73%)

$AAPL 9/17/21 Покупка 145 пута +$34 (83%)

$IRNT 9/17/21 Продажа 40 колла +$88 (73%)

$IRNT 11/19/21 Продажа 80 колла +$85 (46%)

$CCJ 10/15/21 Продажа 37 колла +$28 (50%)

Итого: +$272

На этой неделе я начал набирать позиции на ноябрьскую экспирацию, октябрьскую буду постепенно закрывать. Давайте рассмотрим новые открытые сделки подробнее. Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

1 сделка

Тикер: $ССJ
Дата открытия: 13 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 37
Стратегия: Продажа колла
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.56
Дата закрытия: 17 сентября 2021

( Читать дальше )

С фьючерсами игрался вживую. Поэкспериментировал с калькулятором опционов. option.ru. 
Примечание: Терминов  сильно сложных не будет. На оригинальность не претендую. Есть рисунок(скриншот) примера внизу. 

Вступление: Ищу первую сделку. В целом для первой сделки не рекомендуется продавать опцион call|put. Люблю оставить на подольше. Хотя вот опять же, не рекомендуют держать опцион открытым более 1-3 дня, например. Ибо временной распад играет против покупателя того же call. Знать спецификацию контракта(это по фьючерсам унаследовал, т.е. например в фьючерсах Дельта по Золоту в долларах. Т.е. это не полный контракт золота в рублях по не поставочным долларовым золотым контрактам). 
Кстати ликвидные ri,si контракты, там стакан полный по крайней мере. Экспериментировать можно например на si(USD/RUB).

Разберемся с калькулятором.

Ответ на вопрос: Почему значение сильно отрицательное при страйке в день экспирации по цене БА?
1. Что не очевидно,

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте! Продолжаю делиться своими сделками по опционам, которые публикую в бесплатном телеграмм канале в режиме реального времени.

Реализованная П/У за эту неделю

$V 9/17/21 Продажа 200 пута +$29 (59%)

$S 10/15/21 Продажа стренгла 55/95 +$80 (28%)

$ZS 9/10/21 Продажа стренгла 235/340 +$57 (85%)

Итого: +$166

Продолжаю открывать сделки с более дальними датами экспирации на будущее. На следующей неделе ожидаю увидеть $SPY у 20 EMA, что даст новые возможности для открытия позиций, при этом нужно не торопиться и быть аккуратным.

Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

Новые открытые позиции на этой неделе

1 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 7 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 205
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 1.24

Обоснование входа: Visa продолжает показывать уверенный отскок от 200 EMA. Переношу позицию на более дальнюю дату экспирации, чтобы получить большую премию и снизить гамма-риск.

( Читать дальше )

Три месяца я пытался  торговать опционы  ( конкретно – недельные опционы BR) исходя из следующих соображений:

1)      продажа стрэнгла в за неделю до экспирации            

2)      хеджирование фьючерсами при приближении к границам стрэнгла

3)      минимальная маржа ( отсюда название – черепаха)  в размере 1 %

4)      учитываем доморощенную статистику о том, что недельные колебания укладываются в плюс минус четыре страйка

 

Сразу скажу результат: доходность за  три месяца  таки составила в среднем 1% в неделю.

Но в августе произошло то, что и должно было произойти, а именно  фьючерс вышел за пределы эмпирического коридора, причем  две недели подряд, как видно из графика:

Было и  хеджирование, но честно говоря на 32 неделе просто повезло.  В самый ответственный день я отвлекся ( отмечал  чье-то др) и не следил за позицией в течение суток. Конечно же именно в этот день BRU1 пробил дно, и что же я вижу по утру? Мой брокер  взял, и со страху, без моего формального согласия, превратил опционы во фьючерсы. Я уж хотел звонить поругаться, а тут смотрю фьючерсы то растут. Короче за следующий день на фьючерсах все отбил. Получил сразу два урока: вернее первый я и так знал, что брокер совсем не друг, и не допускает даже кратковременных просадок, ну и ко второму уроку я был готов: нет никаких коридоров, но это неточно.

( Читать дальше )