Базовый пост по опционному калькулятору.

С фьючерсами игрался вживую. Поэкспериментировал с калькулятором опционов. option.ru. 
Примечание: Терминов  сильно сложных не будет. На оригинальность не претендую. Есть рисунок(скриншот) примера внизу. 

Вступление: Ищу первую сделку. В целом для первой сделки не рекомендуется продавать опцион call|put. Люблю оставить на подольше. Хотя вот опять же, не рекомендуют держать опцион открытым более 1-3 дня, например. Ибо временной распад играет против покупателя того же call. Знать спецификацию контракта(это по фьючерсам унаследовал, т.е. например в фьючерсах Дельта по Золоту в долларах. Т.е. это не полный контракт золота в рублях по не поставочным долларовым золотым контрактам). 
Кстати ликвидные ri,si контракты, там стакан полный по крайней мере. Экспериментировать можно например на si(USD/RUB).

Разберемся с калькулятором.

Ответ на вопрос: Почему значение сильно отрицательное при страйке в день экспирации по цене БА?
1. Что не очевидно, надо установить в таблице выше цену(я думал она сама высчитывается калькулятором).
Без установления цены, по базовому сценарию у меня вышло за пол года 10% годовых премии по времени и даже больше.

Ответ на вопрос: Что такое цена опциона?
Цена опциона у брокера  в стакане. Например, по золоту она в долларах указана. По паре доллар-рубль в рублях. Это не полная стоимость контракта. Поэтому такие скачки по опционам. +200% до -100% в день. 

Ответ на вопрос: Как на option.ru в калькулятор поставить продажу опциона?
2. Количество может быть отрицательным, например -1. Это значит, что Вы продаёте опцион, будь то put, или call. Если +1, то покупаете. 

Ответ на вопрос: график «с временной стоимостью» моя премия, или «На момент экспирации»?
Ответ: На момент экспирации(в том случае, если держать до экспирации).
«с временной стоимостью» это для ориентации во времени кривая. Вероятно, если зафиксируем в этот же день по цене страйка, то по примеру получим 211пп(руб., в данном случае, см.Рисунок ниже), за вычетом премии по обратному опциону. Т.е. распада по времени не получим.

Пока остался вопрос по VI, %. Где взять. Это волатильность. Её настроить можно во вкладке What if. По умолчанию что-то там 30% была.
Полагаю, что это колебание цены базового актива (БА) за время удержания контракта. Например, за время удержания контракта золото ушло с $1800, до  $2340. Вот и 30% колебания. Или м.б. -30%. Тогда от -30% до +50%. Если краткосрочно держать пару дней, то риск пишут задавать 3-5%, мысли вслух. Пишите в комментариях по VI, как считаете.
 


Рис: Gold;

По покупке call - 
Сдвиг вправо начисто лишает и премии и риска.
Сдвиг влево — это как будто купил дешевле в прошлом.

Более полную и точную информацию можно найти на сайте option.ru. Дополнения и уточняющие комментарии приветствуются.