Блог им. KirillUniversum
Не так давно, 21 июня 2021 мы запустили публичный инвестиционный эксперимент. Мы отдаем предпочтение применению торговой стратегии, известной как Железный Кондор, на флетовом и стратегии Вертикальный Спрэд на трендовом рынке. Эти стратегии входят в 10 классических инвестиционных опционных стратегий. Ноу-хау нашей команды заключается в аналитических методах по выбору инвестиционных инструментов. До старта инвестиционного эксперимента мы стабильно делали 8-10% ежемесячно.
Однако, мы решили не останавливаться на достигнутом и нашими аналитиками было предложено определенное усовершенствование торговой стратегии, суть которого заключается в следующем: выход из инвестиционной позиции в точке достижения половины потенциальной прибыли позволяет с одной стороны ускорить оборот инвестиционного капитала, а с другой стороны снижает вероятность выхода цены за пределы выбранного диапазона. И эта вероятность, как правило, резко возрастает при пересечении этой медианной точки.
Цель инвестиционного эксперимента – увеличить доходность на 2-3%, до 10-12% ежемесячно и достичь показателя роста инвестиционного портфеля в 140% годовых.
Итак, мы выделили 25 000 USD и решились на публичность. Прежде чем подвести итоги этого инвестиционного цикла, мы опубликовали более 85% инвестиционных позиций в реальном времени в нашей группе Телеграм @universum1. Остальные 15% мы либо не смогли по техническим причинам опубликовать в реальном времени и опубликовали позже, либо это были мелкие трейды, не влияющие на общую картину. Мы также публиковали наши позиции в других группах, посвященных бизнесу и инвестициям, на веб-форумах.
Резюме: нам удалось сделать более 15% в месяц! Экстраполируя эту цифру, мы можем говорить о доходности в 180% годовых.
Другими словами, стратегия по выходу из позиции на половине от максимально возможной прибыли себя более чем оправдала!
Что дальше? Во-первых, мы увеличили инвестиционный капитал, размещаемый под пристальным вниманием публики, почти в десять раз. Эксперимент продолжается начиная с 03.08.2021 на сумме в 200 тыс. USD.
Во-вторых, мы нашли способ улучшить нашу стратегию и на этом мы хотели бы остановиться подробнее. Как известно, Железный Кондор имеет в своей основе 4 страйка – 2 страйка на покупку и 2 страйка на продажу. Так вот, при появлении ярко выраженного тренда, все специалисты советуют роллировать всю позицию. Закрывать только 2 убыточных страйка из четырех крайне не рекомендуется. При этом, никто не объясняет почему. Т.е. предлагается просто принять этот факт на веру и действовать именно так, как советуют признанные авторитеты в торговле опционами. Тем не менее, после длительного анализа, мы не нашли никаких веских причин, следовать этой рекомендации. Мы считаем, что роллирование всей позиции приводит к избыточности и дополнительным расходам, минимизируя потенциальную прибыль. Поэтому впервые на ваших глазах произойдет тестирование стратеги Железный Кондор с закрытием половины страйков при переходе от флетового рынка к трендовому. Кстати, если вы являетесь профессионалом опционной торговли, сообщите ваши мысли по этому поводу в комментариях или в нашей группе @universum1. Нам действительно интересно ваше мнение, особенно, если вы являетесь практиком и подкрепите свои слова примером собственных трейдов. Но и теоретические возражения также приветствуются.
Наш брокер TDAmeritrade, торговый терминал Thinkorswim
>>А цифры доходности просто умиляют…
<<Один из показателей эффективности этой стратегии это профит-фактор, который, в данном случае, равняется 2.14. Это хороший показатель, но не самый лучший, который может быть. некоторые инвесторы не рассматривают стратегии, у которых профит-фактор <=2.
зелененькая — это кривая исторической волатильности. К дате экспирации эти две кривые сливаются в одну.
>> на каких инструментах собираете,
<< в основном торги проводились на ETF. в нашей группе в телеге мы публикуем трейды в реальном времени. все прошлые трейды на сайте и в группе.
>>какие дельты проданных
<< ~1.2
>>при переходе к тренду — что собираетесь крыть, опасный край или безопасный, не совсем понятно.
<< если на рынке наблюдается тренд, то покупается убыточная нога кондора, т.к. общий кондор кредитный.
Для наглядности кратко представьте хотя бы один кейс с ответами на эти вопросы.
То вы приходите в любой банк или к брокеру, показываете подтвержденные результаты за 3-5 лет и они дают вам очень очень много денег в управлении.
Т.к. вы здесь побираетесь, я делаю вывод, что денег у вас нет и серьезные люди вам денег не дают. А значит вы очередной фуфлогон, которых на смартлабе под 100-ю за год проходит.
Судя по уровню общения вы еще в школе учились, когда я уже торговал, хотя куда мне до вашего профессионализма.
И что?
… мы стабильно делали 8-10% ежемесячно.
Уже можно банить...
… выход из инвестиционной позиции в точке достижения половины потенциальной прибыли позволяет...
Открыли для себя возможность выйти касательно пораньше, думаете это все меняет? Да вы просто гении!
Фото стратегии ложь, нельзя собрать такую конструкцию, вы ее наскальпили, а раз так то зачем обозначать точки? А раз скальпили то зачем вам вообще опционы? Ложь. Бросил читать.
Дальше можно не читать. В чс
А я десять лет торгую опционы и продолжаю изучать рынок, мне с вами не интересно.