Опцион

Нравится торговать фьючем, замечательная стратегия,
но хочется плечо по-больше (депо маловат).
Можно использовать «boost».
Скажем торгуем фьючерс Сбера.
Текущее ГО 1042 скажем на 10 000 можно взять 9 фьючей.
Малова-то?
1. У Вас по системе шорт.
Берёте Call опционы к примеру 11250 страйка 13 шт.
И о чудо, можно продать 13 фьючей.
2. У Вас по системе лонг.
Берёте Put опционы к примеру 9750 страйка 13 шт.
И вуаля - лонг 13 фьючей.
Понятно что за всё нужно платить и сумма, потраченная
на покупку опционов прибавится к «проскальзыванию»
стратегии.
Опционный калькулятор в помощь: www.option.ru
Не злоупотреблять!

В данный момент при цене фьюча 155000 мартовский 155 колл стоит2900, а апрельский 3100. Значит ли это, что продав мартовский и купив апрельский мой максимальный риск будет приблизительно 200 пунктов на контракт, при любых движениях фьючерса, а прибыль составит разницу между временным распадом мартовского и апрельского так как мартовский обесценится при экспирации а апрельский нет? Как то все просто. Не пойму где подводные камни.

Привет всем.
Думаю, в этом году можно будет заработать.

Конкретно сегодня и вчера делал :
 1. покупка путов газпром страйк 130 (средняя цена 85)
  2. покупка путов сбербанка страйк 102,5 (средняя 83)   
Ну, там целый день была и моя, небольшая, но постоянная покупка.

 Все опционы мартовские, 25% от объема.
 Остальные 75% — будут июньские путы на те же акции, но это уже в марте-апреле-мае по мере роста ликвидности опционов.
 Пока нет уверенности (по РТС нет второй вершины-задерга) — поэтому 25%, а не 100%. Но ведь можем уйти и без второй вершины — надо нАчать :)))

Правила, по-моему, необходимые 80-90% «смартлаба» :

— рынок открывают любители, а закрывают профессионалы. Смотри и думай.
— если видишь подряд две белых/черных свечи, открывать позицию вниз/вверх запрещено.
- 3 свечи после закрытия старой позиции — минимум до открытия новой  

( Читать дальше )

Первый раз купил опцион.Подскажите, выгоднее его продать сейчас и купить фьючерс и пусть дальше лежит в портфеле?

Допустим я продал 160 кол, при этом купил фьючерс по 159000. Если экспирация будет выше 160, то по идее после нее у меня должен появиться проданный от 160 контракт, но у меня уже есть купленный. Я правильно понимаю, что в этом случае будет продан мой контракт, и я еще окажусь в плюсе на 1000 пунктов?

Проснулся сегодня с ощущением что я знаю как заработать. По этому вопрос:«Где зарыта собака?»
 Возьмём для примера опцион CALL SBRF со страйком 9750.Сейчас он глубоко в деньгах и стоит, к примеру, 960 руб и дожидаемся экспирации при цене базового актива по 10 000руб, хотя текущая -10 720руб.
 Купив один контракт опциона имеем на момент экспирации:
 ((10 000-9750)*1)-960=-718р.
 Продав один контракт фьючерса имеем на момент экспирации:
 (10 720-10 000)*1=720руб.
 Итого: -718+720=18р
 Можно ли утверждать, что стоимость опциона в этом примере недооценена, ведь тогда возможна вилка при условии что опцион истекает в деньгах?
 И ещё, как понять такое-дата экспирации опциона и базового актива совпадают, то есть оба прекращают своё существование.Соответственно нужно выходит на поставку? Опцион переходит во фьючерс и тут же в акции? Голова пухнет. Как это всё работает?


( Читать дальше )

Доброго Времени суток Уважаемые форумчане!
Пишу свои рассуждения по позициям в RIH3 и опционам-кол 160,000 цена страйк,
ибо просто так в голове не могу мысли держать — большая охота почитать комментарии опытных опционщиков :)
Итак, Вчера, как вечером увидел на часовиках RIH3 фигуру — перевернутая ГиП
так сразу решил в прикупить ради понимания процесса февральские колы в 18,30, в расчете на пробой шеи с минимальной целью 160,000.
Денег много не трачу чтобы учеба была не дорогой :)

модель портфеля №1 (там реальная поза в опционах)
и портфели №2 и 3 это для понимания влияния Греков на мою опционную позицию:

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=232f4f8ce17e1555dde32e5e6aed008b#position

Делаю выводы:
Вижу, что выгоднее было бы купить опционы-кол мартовской серии из-за влияния грека Тэтты (временного распада).

После простых расчетов вижу так же что выгоднее было бы на ту же учебную сумму купить два фьючеса

( Читать дальше )

Учитывая обстоятельства закрытия года решил поставить эксперимент:
купил волатильность. Сейчас у меня есть 9000 Путы Сбера и 9750 Колы.
Вот думаю как правильно закрывать позиции. Я их брал по 40 и те и другие.
1. Просто закрыть обе позиции по рынку, продав и Путы и Колы.
2. Путы продать, а Колы исполнить.
Что будет выгоднее приментильно к текущей цене фьючерса в 9940?

И последняя бумага за прошедший месяц WAC (Walter Investment Management Corp.) 




( Читать дальше )

Кое-какие выводы техического характера уже можно сделать.
Просто перевести робота с фьюча на опционы не получится.
Нужно делать что-то вроде таблицы соответствия эквивалентных
противоположных действий. При этом нужно «пасти» стаканы
и открытый интерес во всех задействованных опционах.
Ликвидность довольно скромная, поэтому скальпёрские сигналы
не работают.
Но возможность увеличить плечо, когда назревает что-то серьёзное
— это большой плюс.