Постов с тегом "Опционы": 10637

Опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Трейдеры-неудачники. Не делайте как они!

В одной из прошлых статей обещал выложить интервью знакомого из Barclays… В итоге все переросло в идею собрать в одном месте инфу по всем ошибкам тысяч трейдеров по всему миру, которые приводят их к краху. Исключив эти ошибки из своей работы, очень многие с большой долей вероятности смогут через определенное время получить стабильность в своих результатах. Всего инфа уложится в 20-30 статей, которые будут составлены из интервью и историй разных трейдеров и сотрудников больших трейд. институций, которые имеют доступ к статистике большого кол-ва реальных трейдеров. 

Статьи будут выкладываться регулярно 1 раз в 3 дня в мой блог fund-blog.com

Зачем это нужно и какой будет иметь формат? 

Ниже немного статистики с комментариями одного менеджера из трейд-деска.

Далее прямой текст:

«Поиск на Amazon по книгам с тематикой „trading“ выдает следующее кол-во результатов:

Investing: 12027
Online Trading: 2575
Introduction to Investing: 1611
Stock Market Investing: 2102

Многие из этих книг являются первоисточником, т.к. некоторые книги пишут довольно успешные и профессиональные участники самого развитого в мире рынка. 

( Читать дальше )

Ленивый дельтахеджинг или продажа дорогой волатильности

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.

Ленивый дельтахеджинг или продажа дорогой волатильности

Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

Новые маги рынка на старый лад. )) Эзотерический.

Как водится, по праздникам, я отвлекаюсь от каждодневной суеты (сумасшедшего скальпер трейдинга) и возвращаюсь к истокам философии и ручного прикладства к мистериям. Вот и сегодня приложился к старательному выписыванию золотых слов и мыслей из литературной сокровищницы мирового трейдинга. Всем до боли знакомой книжке — МАГИ РЫНКА, к ее не менее славному продолжению...

НОВЫЕ МАГИ РЫНКА

Если вы не знаете в чем состоит ваш метод, значит у вас его нет. Если у вас нет метода (т.е. преимущества), то торговля для вас во всех отношениях то же самое, что азартная игра в казино. Чем дольше вы играете с шансами против вас, тем больше вероятность конечного финансового краха.

* Блэр Халл. Как получить преимущество.

-------------------------
… для новичков ))
Слишком часто мы думаем, что все остальные знают что-то, чего мы не знаем. Это серьезная ошибка.

* Марк Ричи. Бог на бирже.

-------------------------
1) Опционы. Я подумал, что если бы занялся этой в высшей степени

( Читать дальше )

Опционы si. Давненько не было и вот опять...

… раздают в si опционах халявные деньги. Кто то сегодня на вечерке продал объемчик в 58м мартовском страйке по 12й волатильности и ниже. Это почти подарок. Не исключено, что добрый человек еще не совсем ушел, можно подставить ладошки и лукошки на всякий случай.

Отбор акций и фьючерсов на 22 февраля

На сегодня 22 февраля новости из США индекс ипотечного кредитования, продажи домов на вторичке и протокол заседания комитета.

Много акций на отборе сегодня. Смотрим золото, нефть и сипа.

vrml

 

galt



( Читать дальше )

Risk Reversal как инструмент защиты от девальвации рубля

Друзья, допустим при курсе Si 60 трейдер купил кол со страйком 61 и продал пут на 59, допустим это не повлекло затрат в случае начавшегося после этого укрепления $, так как стоимость купленного кола на 61 оплачивает проданный ниже пут, однако если БА на момент экспирации ниже 59 возникают проблемы. Опционы хоть и поставочные, а Si уже нет, то есть придется просто фиксировать убыток (да и поставочный Si меня бы не устроил, так как вся эта задумка только для брокеров не принимающих $ в обеспечение под торговлю фьючами) если к экспирации курс будет ниже 59, да еще к этому прибавится убыток по сгоревшему колу на 61! Верен ход мыслей?

А удобно стало в Квике по опционам

Добрый день всем! Тут недавно решил возобновить счет в квике, год не торговал в квике, все в Тс лабе было)  решил побаловаться на небольшом счете по опционам, вспомнить что по чем, и реально удивлен в положительную сторону, не знаю как с фьючами или акциями изменилось что либо или нет, но вот по опционам стало гораздо удобнее торговать.
Я даже ничего не настраивал, какие были в прошлом созданы доски опционов, выбрал фьюч, какой нужен сразу опционы отобразились, сразу экспирация, на ртс понедельная)) круто)). Я как вспомнил что надо искать вспоминать настраивать как раньше ужас)) а тут 1 мин и все доски по всем инструментам готовы))). реально аж желание появилось обратно позаниматься ими)) Может уже и сервис какой придумали в квике удобный для графических построений? Вопрос —  по РТС введены недельные опционы пока что?

Волатильность. Брент.

Брент, нарушив спокойствие последних дней, успел сегодня с утра и до вечернего клиринга сбегать на доллар вверх и на 60 центов вниз. При этом на опционах завтрашней экспирации цены call+put на центральном 57м страйке ниже 50ти центов. При таких раскладах покупка связки на сутки выглядит очень даже привлекательно.

Отбор акций и фьючерсов на 21 февраля

Особых новостей на вторник 21 февраля нет. Из США индекс PMI производство и индекс деловой активности.

По рынку, 'всепропальщики' негодуют из-за роста по всем фронтам. 

Несколько интересных ситация по акциям. Рынок на продолжение вверх.

APOP, DRYS, TRVN, VIPS

Отметка на 3 очень важный уровень. Если пробой то в шорт на понижение.

zsan

Соляра снова в тренде, плюс нефтянка немного поджимает вверх. Стоит обратить внимание.

spwr



( Читать дальше )

80% опционов остаются не исполнившимися. Миф или реальность?!

Многие говорят о статистических данных, что 80% опционов остаются не исполнившимися. Давайте подумаем, что это значит и как это можно интерпретировать. Как мне кажется, большинство людей (особенно далеких от опционов) понимает утверждение следующим образом: «Если я куплю ЛЮБОЙ опцион, то он в 80% сгорит без денег.» Причем, воспринимая эту информацию, действительно может так показаться. А что будет если купить и колы и путы в деньгах, на деньгах и без  денег?
80% опционов остаются не исполнившимися. Миф или реальность?!



Пример на картинке. Все то что в синей зоне мы купили. Черная линия-текущая цена БА. В идеале нужно купить вообще все страйки. Ограничение в 10 страйков взято для удобства, и будем считать, что за эти 10 страйков цена не может пойти. Теперь смотрим, сколько наших опционов будет в деньгах, при любой цене БА на экспирацию. Становится понятно, что при таком подходе около 50% будет в деньгах и соответственно исполнятся! Откуда появилась цифра 80%? Лично мое мнение, что большая часть покупаемых опционов находится изначально без денег. И сгорают тоже без денег.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн