Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikОпционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Покупка и продажа опционов
- 01 июня 2017, 15:24
- |
Тут можно провести аналогию со страховой компанией. Страховать то она страхует, но может ли она отвечать в полной мере по своим обязательствам, в случае самого негативного сценария? Очевидно, что нет, так как финансовый ресурс всегда ограничен.
Значит получается, что хедж с помощью покупки опциона все равно ограничен платежеспособностью страховщика, продавца опциона?
Кстати, интересная параллель. В фильме «игра на понижение» Берри выставлял такое условие банкам явным образом: он хотел, чтобы его свопы были оплачены вне зависимости от платежеспособности банка. Но за кадром осталась техническая сторона такого хеджа, и контракты были подписаны сиюминутно.
Но по-сути, ведь банк должен был перестраховать эти бумаги на случай своего банкротства? А кто выступал страховщиком банка? Может там секретарша выскочила на улицу, нашла безработного нигера, который подписался в качестве гаранта?:)
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 2 )
Пост из будущего. 15 июня. РТС вырос до 1100. Причины?
- 01 июня 2017, 12:54
- |
Представим, что наступило 15 июня и фьючерс РИ закрылся на 110000 пунктах.
Когда это произошло много аналитиков и предсказателей начали объяснять причины этого.
Но попробуйте сейчас представить что этому поспособствовало и есть ли этому реальные причины.
Итак 15 июня, РИ 110000, что пишут:
1) Технические аналитики заявляют, что это был ложный пробой.
2) Опционщики говорят, что 15.06.17 квартальная экспирация по РИ и что всех паникёров загнали в путы, которые 15.06 экспирировались вне денег.
3) Апологеты фундаментального анализа приводят аргументы про рекордные прибыли у корпораций, неплохие дивиденды, отличные мультипликаторы и поэтому рынок должен был вырасти.
4) Сторонники теории Кукла говорят, что это был сбор стопов.
5) Любители корреляции утверждают, что это произошло из-за роста нефти...
А какие вы видите причины увидеть РИ на 110000 к 15 июня?
Пишите в комментариях)
Опционный анализ рынка Форекс 01.06.2017
- 01 июня 2017, 10:34
- |
( Читать дальше )
ОФЗ не были размещены в полном объеме, 31.05.2017 Минфин России разместил облигаций 26220RMFS и 29012RMFS.
- 01 июня 2017, 10:33
- |
ОФЗ не были размещены в полном объеме, 31.05.2017 Минфин России разместил облигаций 26220RMFS и 29012RMFS.
Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/
Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS
constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-9/
( Читать дальше )
Календарный спред на Америке. Сделка №2.
- 31 мая 2017, 21:51
- |
Открываю календарный спред, с определенными инструментами (нефть, золото, трежерис 10- и 30- летние).
Нефть:
( Читать дальше )
Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1
- 31 мая 2017, 19:34
- |
Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.
- Брокер Exante.
- Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
- Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
- Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
- Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.
Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).
Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.
( Читать дальше )
вопрос по опционам ко всем!
- 31 мая 2017, 15:48
- |
Минфин РФ 31.05.17 разместит ОФЗ 26220RMFS и 29012RMFS.
- 31 мая 2017, 13:12
- |
Минфин России 31.05.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26220RMFS и 29012RMFS на сумму 40 млрд. руб.
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26220RMFS (дата погашения 7 декабря 2022 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
— облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Таблица размещение - http://constantcapital.ru/category/obligacii/
Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-8/
USDRUB
Вопрос относительно И. Коровина
- 31 мая 2017, 12:37
- |
( Читать дальше )
Опционный анализ рынка Форекс 31.05.2017
- 31 мая 2017, 07:32
- |
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс