Опционы

Интересный график по нефти – все растущие волны равны, и очень похоже, что завершилась 5-ая волна. Считаю, что вероятность коррекции довольно высока.

 

Кроме технической составляющей процесса, значимой причиной для коррекции считаю, что геополитические составляющие (Саудовская Аравия), как правило, имеют очень ограниченное время влияния и с большой вероятностью скоро сойдут на нет.

Сам накануне, открыл медвежий спрэд со страйками 62, 64 и экспирацией 27 ноября. Первой целью вижу отметку 61,5. (никого к действиям не толкаю — лишь выражаю свое мнение).

Не реализую шорт через, например, индекс РТС – по причине того, что считаю российский рынок несколько перепроданным относительно аналогов из развивающихся стран, и при текущих ценах на сырьевые товары. Поэтому движение вниз по РТСу, на мой взгляд, может быть несколько слабее, чем по нефти.

При этом стоит отдельно отметить, что опционы на нефть на московской бирже вполне ликвидны и на центральных страйках даже позволяют открывать позиции почти без проскальзывания.

( Читать дальше )

Запись обзора от 08 ноября, «Заметки трейдера». Фьючерс на индекс РТС.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb


( Читать дальше )

Просто оставлю это здесь на память о недельных опционах — 07.11.17

Всем привет Друзья. вот и настало время проверить систему на работу в режиме когда позу надо хеджировать.
проведу анализ ситуации чуть ниже. 
*********************

Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
Товары: Золото, Нефть BRENT. 

обращаю ваше внимание на: 
1 — технические индикаторы работают в МТ4  и анализ делается на котировках не от самой биржи. 
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.  
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения.

( Читать дальше )

Джанет Драги писал/а в пятницу  smart-lab.ru/blog/430547.php  что брали недельные коллы 115-ые по 100п. Набрали тогда 10 тыс.коней, получается на 1.200 где-то, сегодня они в моменте 700п стоили, получается 6 концов или с ляма — 100 тыс. баксов профита. Нормально так кто-то отлудоманил через праздники-:))) Это надо железные яйца иметь, чтобы так лям зарядить в умирающие опцики за 3 торговых дня до экспиры, даже если миллион не последний. Инициатор  был покупец, выставлял биды в стакан в течение 3-ёх часов и боты ему наливали

Запись обзора от 07 ноября, «Заметки трейдера». Фьючерс на доллар/рубль.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb


( Читать дальше )

всем привет Друзья, наконец-то закончились выходные.. 
с наступлением рабочей недели всех! Жижка без нас вчера дала жару )) и могла испортить всю нашу малину )) 
поехали!
*********************

Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
АКЦИИ: SBRF;
Товары: Золото, Нефть BRENT.

обращаю ваше внимание на: 
1 — технические индикаторы работают в МТ4  и анализ делается на котировках не от самой биржи. 
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.  

( Читать дальше )

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.

Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.

     (Владимир Гуляев, Х/ф «Весна на Заречной улице», 1956-й год)

 

     Начинаем обходиться на бирже без аварий!

 

     В предыдущей части «Опционов с нуля» я достаточно подробно описал идеологию и технологию выбора опциона или простейшей опционной конструкции (спреда) для покупки.

 

https://smart-lab.ru/blog/429246.php

 

     Теперь попробуем открыть опционную позицию, используя наши предыдущие рассуждения и наш накопленный опыт.

 

      Как обычно, небольшое лирическое отступление…

     В мои золотые-молодые годы, когда я был студентом факультета «Т» (Теоретической и экспериментальной физики) МИФИ, лекции по теоретической физике нам читал некий Черепушкин, как мы его называли промеж себя. Всего Ландау (многотомник по теоретической физике) отчитал.

( Читать дальше )

Мы смотрели на кучу распределения и думали, как из нее сетку ордеров построить.  Для этого нам надо построить функцию. Это такой график. Есть три способа его построить. Первый описан здесь http://mathprofi.ru/funkcia_raspredeleniya_dsv.html. Второй я описывал в своих топиках и выкладывал экселовские файлы. Мы будем использовать самый гениальный, третий способ. Так как мы уже договорились и поняли, что все распределение учтено улыбками, то мы можем взять любую опционную программу и построить график. Я воспользуюсь smart-lab.ru/blog/388853.php  от FateevVV (за что ему отдельное спасибо)

 
Для этого надо записать на ЦС две позиции, проданный колл и проданный пут по 100 штук и выбрать на графике «Дельта». По горизонтальной оси у нас цена БА. А по вертикали как раз то, что мы искали. Так видно, при цене 110000 у нас сработает 20й sell limit. Что тут главное, что надо заметить. Если взять интервал 2500 пунктов от текущей 112500 то ставится 30 ордеров. А между 105000 и 102500 только 10 ордеров. От 107500 до 105000 будет 20 ордеров. Думаю, вас в школе учили про абсциссы и ординаты. Что тут еще интересно. Я не буду загаживать топик скриншотами, просто поверьте или скачайте программу, прикрутите к Квику и проверьте. При изменении волатильности, времени, улыбки, дельта тоже будет меняться. За десять дней до экспирации от 112500 до 110000 потребуется 60 ордеров в сетке. А между 105000 и 102500 только два.

( Читать дальше )