Ои

Думается после экспирации или завтра нас свозят вверх на 84000 или еще выше:

Прошу дать консультацию по клирингу на срочном рынке.

Дано.
1. Срочный рынок: инструмент «И», ГО — 1 рубль на 1 контракт.
2. Два участника: А и Б. У обоих свободная маржа = 2 рубля.

В ходе торгов:
1. А покупает у Б 2 (два) контракта инструмента И.
2. Цена И уходит вверх. У А — положительная вариационная маржа, у Б — отрицательная.

Наступает клиринг:
1. Участнику А начисляют деньги, у Б — списывают.
2. У участника А остаётся открытая позиция в размере 2х контрактов.
3. У участника Б открытая позиция сокращается до 1го контракта (т.е. собственных средств уже не достаточно для поддержания ГО на 2 контракта).

Вопроса два:
1. Если описание клиринга неверное, пожалуйста, поправьте меня.
2. Если описание клиринга верное, то кто будет являться контрагентом для А на разницу в один контракт?

Значит, далеко вниз не пойдем по нефти...

 


хеджеры отроллировали в середине июня 50 тысяч контрактов






( Читать дальше )

1. физики продолжают наращивать лонги и сокращают шорты.
2. юрики продолжают сокращать лонги и наращивают шорты.

Судя по набраным в пятницу физиками коротких позиций по РИ, в 2 раза превышает длинные, можно ли надеятся на вынос вверх в понедельник?

По 1000 контрактов примерно 25000 контрактов закрывают позицию с самого утра!!! 

Обратил внимание, как в середине дня в районе 14:45-14:55 резко упал открытый интерес во фьючерсе на акции «Сбербанка» SRH5.

На одной 5-минутной свечке открытый интерес упал с 1 267 758 позиций до 1 120 482 позиций, то есть количество открытых позиций в инструменте сократилось почти на 150 000. К концу дня ОИ ещё немного упал ниже 1 100 000 контрактов.



Это явление тем показательнее, что буквально через час началось резкое падение цены фьючерса с уровней 7500 — 7550 до минимумов дня ниже 7300.

Конечно, можно вспомнить, что уже относительно недалеко мартовская квартальная экспирация срочных контрактов на ФОРТС, но для такого резкого сокращения из-за экспирация, честно говоря рановато. стоит отметить, что сброс позиций произошёл в относительно боковом движении цены без особого всплеска объёмов. Сбер сегодня был похуже рынка, на мой взгляд, при том, что на протяжении всего растущего рынка Сбер рос не хуже, а даже лучше рынка в целом.

В общем, показательный момент, на мой взгляд.