Обучение

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

Это «второйсполовиной» пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Он является логическим продолжением второго, но также может рассматриваться и отдельно от остальных. Здесь я рассказываю о работе над простейшими ошибками в коде, а также показываю, как включить учет проскальзывания в программе Multicharts. Кроме того, я затрону тему даты и времени в языке Easylanguage.
 
На самом деле, этот пост был частью следующего, про оптимизацию. Но текст получился таким длинным, что пришлось разбивать на части…
 
В прошлом топике из этой серии мы рассмотрели процесс создания простой торговой системы.
 
Напомню: (уже с оптимальными параметрами)
 
«Нужно продавать на растущем рынке, при условии, что растет он уже час, поставив стоп в размере 400 пунктов, а тэйкпрофит на 250 пунктов, не забывая о том, что рост меньше, чем на 200 пунктов – таковым не является, а покупать при этом нужно на падающем рынке, даже если сейчас открыта позиция шорт, естественно, с теми же условиями.»


( Читать дальше )

Я тут же потихонечку думать стал, как раскручивать смартлаб глобал на англоязычной территории. Наткнулся на 16-летнюю барышню, бывшую актрису, которая.....

ЗАРАБОТАЛА 64% на рынке акций И ПОШЛА УЧИТЬ ТОРГОВАТЬ ЛЮДЕЙ:)))
Вот можно поржать:


Девочка надо отдать должное, говорит весьма складно и уверенно для 16 лет! 

И вот она уже на CNBC и на NYSE


А чего В 16 ЛЕТ ДОБИЛСЯ ТЫ?:) 

сайт ее можно ради забавы посмотреть тут: http://foxonstocks.com

 Место было выбрано интересное — Москва Сити, но совершенно негде припарковаться людям.
  Много говорили, вспоминали о прошлом и немного затрагивали будущее.
Заметно было что  HFT трейдинг не вдохновил брокеров и биржу.
— эти технологии отпугивают обычных людей  и мелких инвесторов
— как нас там уверяли что эта технология уже упирается в свои пределы по многим параметрам
— не способствует развитию рынка в целом и её пик пройден
Вот так веяло в воздухе разными мнениями и настроениями. При этом об индустрии в целом т.е. о разнообразии роботизированных систем говорили как то ооооочень мало. И иногда было людям скучновато и они не понимали о чём идёт речь.

И тут их отвлекал наш Экран — на котором мы до обеда заработали 96000, а после вечернего клиринга прибыль уже составила 140000.
Никакой ручной торговли — только полностью автоматизированные системы.


( Читать дальше )

Приветствуем Вас!

В связи с набором новой группы на обучение «Трейдинг от А до Я. Начните зарабатывать с помощью фондовой биржи.», компания Investment Fund of New Generation проводит бесплатный вебинар, который сможет посетить любой желающий. На вебинаре трейдер расскажет о том, с какими трудностями можно столкнуться в данном бизнесе и как с ними бороться.
Вы сможете задать любые вопросы специалисту и просто хорошо провести свое время.
Ждем всех желающих!
Ссылка на вход в комнату — http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9674094753 

Вход уже открыт, можете заходить, начало 6.12.2013 в 19-30 (по Киевскому времени), 21-30 (по Москве).
Кто заинтересовался, но по каким-либо причинам не сможет посетить наше мероприятии, будет запись вебинара:
на youtube.com 
на www.ifong.ru – в разделе «Наши Видео»
Связаться с нами по любым вопросам вы можете через электронную почту: [email protected]

Всем добрый пятничный день! Не знаю, как у товарищей трейдеров с выходными, но ко мне они приближаются с неминуемостью борща и секса три раза в неделю.

Так как я упертый как слон, а слоны сцука упертые – я реально это понял, смотря вчера на анималпланет как два самца сражались за слониху 3,5 дня.
Так вот, друзья, хочу попробовать поиграть в трейдинг на каком-нибудь симуляторе. Да простят меня, те кто скажет гугл в помощь, но какой на ваш взгляд симулятор наиболее актуальный для новичка?

Юзал в течении недели вот этот: http://dartstrade.ru/darts/ Вроде все просто и обновляется в режиме реального времени, но что-то не то.

пысы: Заранее благодарен всем, кто в своем стремлении советовать идти играть в монополию, как и посылать на гугл тактично промолчит:)

 Сижу и ржу с себя. Заставил себя перечитать сообщение дважды — думал, что тут есть что-то полезное, просто я недалекий без пинка не втыкаю. А оказалось, что это какая-то недоразвлекаловка, комикс что ли. Зато я задался вопросом, что такое ГКО?

Первый пошел
Уже наметившиеся планы по созданию Группы «ППЦ» («Первый Противотрейдетский Центр») требовали финансирования. И немалого.
Раздобыть денег можно было, используя полученные на новом месте навыки и возможности. Но, что бы приблизиться непосредственно к системе, надо было ждать…
Ждать, когда кто-нибудь из действующих оборотней допустит промах. Ждать пришлось долго. Трейдеры в компании попались опытные, и никто не хотел отдавать свое место.
Пришлось потрудиться Феникс, после случайной встречи с которой, оборотня Михаила никто больше не видел.
Правда с тех пор по новостным лентам нет-нет, да и проскакивало сообщение о том, что какое-то человекообразное существо опять напугало в окрестном лесу одиноких грибников криком: «IN GOLD WE TRUST!». Зимой оно же имело обыкновение выкрикивать вдогонку лыжникам прогнозы роста курса доллара и неминуемого краха финансовой системы. Но, был ли это тот самый Михаил, доподлинно неизвестно.


( Читать дальше )

Разрушители легенд, трейдинг эдишн.

Я тут замутил тему с алгоритмизированием идей пользователей смарт-лаба. Полный отчет об этом эксперименте ещё будет. И про троллей расскажу, и про интересные идеи, и про заблуждения… Но сейчас я о другом хотел сказать…

На третий день тестов я понял, что занимаюсь тем, что разбиваю мечты людей вдребезги. Кто-то так любит свою систему, что отказывается поверить в провал, обвиняет меня в некомпетентности при написании кода и проверке. Потому что в этой системе слились все надежды и планы, 10-100% в месяц. Тысячи процентов годовых, которые какой-то болван со Смарт-лабика пытается заставить выкинуть в мусорку…

Кто-то просто расстраивается, но тем не менее, делает для себя какие-то выводы.

Некоторые продолжают перебирать простые идеи вроде пересечения скользящих средних, понимая однако, что халявы не бывает:)

Для себя я уже давно осознал, что трейдинг – это постоянные неоправдавшиеся надежды. Проверка систем на истории нужна не столько для того, чтобы убедиться в профитности идеи, сколько для доказательства убыточности той или иной системы. 90% проверяемых мной идей я выкидываю. А, может, даже 99%.

( Читать дальше )

Пока готовится следующий, третий пост из серии про основы программирования торговых систем (тут1, тут2), я решил в рамках заданной темы сделать небольшой вброс:)

На выходных я, как ответственный семьянин, общался с дочерью, поэтому написание следующего поста продвинулось ровно на 0%. И, чтобы вы меня тут не забывали, да и фана ради, давайте вместе писать стратегии.

Любой желающий может прислать мне в личку или в комментариях к данныму посту словесное описание стратегии, которое вы хотели бы получить в виде кода на Easy Language. И я в ответ запишу вашу стратегию либо на Изи, либо на другом языке, если Изи для этого кода окажется недостаточно. И заодно и результаты бэктестирования дам.

 Если техзадание будет в комментах — отвечу в комментах. Если пришлете в личку — получите код в личку. 

Любая идея, единственное ограничение — это должны быть идеи либо для РИ или СИ на ФОРТСЕ, либо для форекса. Все остальное потребует от меня дополнительных затрат труда и времени, которого и так мало.

( Читать дальше )