Обзор рынка

Фондовые индексы сегодня немного скорректировались после вчерашних радостей от ФРС. Признаться меня напрягает шестимесячное ралли практически без причин, не считая кучи денег, которые просто необходимо куда-то рассовывать. И больше всего меня беспокоит раскорреляция фонды с евро и фунтом. Создаётся впечатление, что положительное отношение к риску каким-то образом обошло стороной основные валюты.

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Цены на импорт и экспорт.

Новости Компаний:

Cheniere Energy Inc. (LNG, Basic Materials, Oil & Gas Drilling & Exploration, USA) — Импортер природного газа сообщил, что продаст 17 миллионов собственных акций.
Смежные акции (CQP, KMP, DPM)
 
Francesca’s Holdings Corp. (FRAN, Services, Specialty Retail, Other, USA) — Ритейлер женской одежды сообщил о прибылях в первом квартале, которые составили  14 центов на акцию. Аналитики ожидали 13 центов.
Смежные акции (EXPR, ANN, RUE)
 
Guidewire Software Inc. (GWRE, Technology, Business Software & Services, USA) — Разработчик программного обеспечения сообщил о выручке второго квартала, которая составила $55,1 миллионов. Аналитики ожидали $45,9 миллионов.


( Читать дальше )

После вчерашнего ралли на объявлении результатов стреес-тестов и выноса «последних» медведей мне видится, что сегодня будет коррекция по  индексам. Жаль, что не многие медведи до нее дожили.


Насколько глубокой будет коррекция сказать не берусь. Думается первой скромной целью будет нивелирование вчерашней дневной свечки.
По июньскому контракту минисипи 500 (esm2) это в районе  1369.

Вчера шортащих вечерний вынос  я пытался остановить, так как за рост было всё. Но сегодня многое поменялось.

Мои аргументы за коррекцию
1)наличие перекупленности 
2)сейчас проведут более детальный анализ результатов стресс-тестов и увидят, что не все так гладко.
3)негативное поведение коммодитиз ночью. Снижаются медь, нефть и золото.
4)Евра снижается и самое главное — укрепляется доллар. Уходят в «защитную» валюту.

Сорри без картинок, возможно будут чуть позже. 

Думаю, что до 12:00 попытаются немного приподнятся. Постараюсь искать точки для входа в шорт на открытии электронного дакса в 11:00 и основного в 12:00. Плюс/минус полчаса.

( Читать дальше )

Вкратце. Некоторое время назад мне уже пришлось вспоминать Венгрию и вместе с ней Польшу и всю восточную Европу в связи с их тесным сотрудничеством в финансовой сфере со всей остальной Европой. Немудрено, что проблемы восточноевропейских банков и правительств оказывают влияние и на курс евро, и на фондовые рынки в целом. Сегодня ЕС заморозила предоставление Венгрии средств из Фонда сотрудничества ЕС в 2013 году. Причина простая, страна приняла ряда законов, которые, по мнению ЕК, ущемляют независимость Центробанка от правительства Венгрии и ограничивают работу Конституционного суда. ЕК предписала Венгрии изменить законодательство, а затем объявила о намерении заморозить средства Фонда сотрудничества.

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

 

Решение FOMC по основной процентной ставке. 

 
 

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов.

 
 

Розничные продажи. 

Новости Компаний:

Carmike Cinemas Inc. (CKEC, Services, Movie Production, Theaters, USA) — Одна из крупнейших американских сетей кинотеатров сообщила о прибылях в четвертом квартале, которые превысили средний прогноз аналитиков.
Смежные акции (RDI, CNK, MCS)
 
Majesco Entertainment Co. (

( Читать дальше )

Закончился всплеск эмоций по поводу греческих событий. Первый всплеск, положительный, доставил нам удовольствие увидеть белую свечку роста евро в четверг на основании соглашения между кредиторами и греческим правительством. Второй всплеск отрицательных чувств, возникший в пятницу вследствие признания дефолта Греции всеми соответствующими организациями, поверг евро в начало начал. Сегодня все просто выдохлись как марафонцы и с высунутыми языками вспоминали благодатную середину 2006-го, когда евра с апреля по ноябрь ходила в диапазоне 500 пипс и не звенела и можно было не париться по поводу торговли волатильностью. Ставки Либор вообще впали в кому и выйдут оттуда не скоро.


( Читать дальше )

РТС +24% с начала года
Главный фундаментальный фактор:
ЕЦБ и ФРС продолжают печатать деньги — рынки будут расти пока что-то не сломается
Бернанке уже сделал намек, что допускает временную более высокую инфляцию
Институциональные инвесторы на западе начали смещаться в сторону акций, процесс притока начался и его будет трудно остановить
Обзор ассоциации NAAIM: в среднем, 57% управляющих в длинной позиции на прошл неделе (экстремальный оптимизм при 85% показателе)
Сейчас есть сравнение рынка с серединой QE2 ралли после которого СИПИ вырос с 1175 до 1350, то есть еще на 150-175 пунктов.

Основная стратегия: покупать после коррекций


( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Бюджет Казначейства.

 

Новости Компаний:

CBS Corp (CBS, Services, Broadcasting — TV, USA) — Главный исполнительный директор Les Moonves заявил на вчерашней конференции, что прибыль компании вырастет до $ 180 млн.
Смежные акции (DIS, CMLS, VIAB)
 
Glencore International Plc (GLCNF) — Швейцарская компания Glencore намеревается купить канадского трейдера Viterra за 5,5 миллиардов долларов.
Смежные акции (GOG, MNAP, CTJHF)
 
McDonald’s Corp. (MCD, Services, Restaurants, USA) — Акции крупнейшей сети ресторанов в мире могут быть переоценены рынком.
Смежные акции (WEN, TAST, GTIM)
 
Michael Kors Holdings Ltd (KORS, Services, Apparel Stores, Hong Kong) — Компания сообщила о дополнительном размещении 25 млн акций.


( Читать дальше )

Наверно всем уже понятно, отчего падала евро. Хорошие показатели NFP из штатов могли вытолкнуть фондовые рынки вверх и утащить за собой мажоров, но этого не случилось. Причина банальная. Рейтинговые агентства сказали «дефолт», а ассоциация ISDA подтвердила факт кредитного события. Вдаваться в подробности не буду, всё достаточно подробно уже сказано. Мне сейчас гораздо важнее выяснить куда понесёт рынки и какие глюки зреют в головах Больших Рыб.

( Читать дальше )

Стратегия «выкупай любые просадки» опять доказала свою актуальность.



После сильнейшего, за последние 3 месяца, снижения котировок на российских площадках, многие поверили в Армагеддон. Однако, положительное решение греческого вопроса с обменом гособлигаций внесло свои коррективы. За те 2 дня, пока мы поздравляли нашу прекрасную половину человечества, мировые котировки ушли далеко вверх, от момента закрытия нашего рынка.
В воскресение мы открываемся одни, ориентир будем держать на закрытие зарубежных рынков, а это значит, что мы увидим утренние гэпы вверх. Продолжится ли это движение в дальнейшем не понятно, т.к. агентство Moody's объявило дефолт Греции, но то, что мы будем догонять запад – это факт.

Поведение фьючерса S&P500 в наши выходные:



( Читать дальше )