Обвал

Обзор рынков. Понедельник, 15 февраля 2016

• На рынках по-прежнему большая волатильность, пятница принесла режим “risk on” (то есть “риск включился”). В пятницу рискованные активы росли, отыгрывая провал предыдущих дней, а “безопасные гавани” снижались. ММВБ +0.8%. STOXX Europe 600 +2.9%, S&P500 +2%. Итальянский FTSE MIB +5%. На момент написания фьючерсы  E-Mini на S&P500 на CME показывали рост еще на +1%, а японский Nikkei 225 торгуется плюс 5.9% (с начала декабря этот индекс терял до 26%, так что это небольшая коррекция). Так что сегодня обещает принести продолжение положительных тенденций. В США сегодня праздник — День Президента, поэтому торгов на основных биржах не будет. Сегодня после недельных выходных вышел Китай. Shanghai Stock Exchange Composite торгуется минус 1.6%, но это примерно соответствует уровням недели торгов до начала каникул на празднование Нового года по лунному календарю. Это неплохо, если учесть, что во время каникул международные рынки обвалились. Итак, китайские акции не присоединились к общемировому обвалу. Возможно, сказываются интервенции правительства страны на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

Произошло такое как на картинках из bloomberga. На утреннем трейде акции упали на 42%, к трехлетнему минимуму, такой обвал у них впервые в истории. Потери стоимости составили около 10 млрд долл, что сравнимо со всей стоимостью Twitter. 



Но у LinkedIn сильнейшее окончание 2015 года во всех своих сегментах! Zacks, источник.

Компания превысила ожидания по доходам и прибыли, вместо 78 центов на акцию вышло 94 цента или на 20,5% больше. Доход 4-го квартала 2015 года выше на 34% чем в аналогичном периоде 2014 г. Если бы такой результат был у Сбербанка России, его бумаги выросли бы в космос.

Пояснения обвала ни-о-чем как во всех таких случаях: пишут, что в 1-м кв. 2016 г. доход на акцию ожидается 0,55 цента вместо 0,74; а доход компании 820 млн. долл. вместо 867 млн. долл. Такие объяснения для меня признак, что причин не было, что это сговор, «игра на понижение». Как в случаях с недавним Индексом доллара, который валили задирая золото и обрезая шортистов по золоту, которые уверенно ждали конца сезона, просчитали экономику, так сказать. 

( Читать дальше )

По собственному счету уже отчитался: smart-lab.ru/blog/305230.php теперь результат на счете партнера.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.
Анонсов для этого счета я не делал, по-этому раписываю подробно все свои действия в течение недели.

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 

 Позиция и счет:

( Читать дальше )

Вот и закончился вместе с экпирацией один из самых непростых периодов для опционной торговли.
Месяц на рынке выдался сложнейший, и в этот раз моя стратегия подверглась самой настоящей проверке. Я всё время практиковал продажу путов (падающий рынок к этому побуждает), но при этом ни общее снижение RI почти на 25%, ни утренние гепы по -7%, ни обвалы по 9% в день не помешали в итоге выйти в плюс. Стоит подчеркнуть, что такой рынок бывает очень не часто. Но не смотря на все сложности, период окончился хорошо. 

Начало периода и первые сделки: smart-lab.ru/blog/301931.php
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.

День 7, 11 января.

Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.

 

( Читать дальше )

Если на экранах появится Баффет, то он скажет тоже самое.



И еще, шортисты — очень пугливый народ.

Ровно год назад. Всем пострадавшим не позавидуешь… Почтим минуткой...

Я про ситуацию с франком 15 января 15 года.

Когда ШЦБ отказался от поддержки планки по евро/франку 1.20.

Курс моментом обвалился почти в два раза.


п.с. Сам в тот день был вне рынка.

Всем здравствуйте! Мы снова в эфире. 

Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.

День 0, 4 января.

Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.

А теперь несколько важных пояснений.

Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.

Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.

( Читать дальше )