ОПционы

у меня открыт следующие позиции
$TWTR 68 call weeklies $1.10
$YELP 85 call weeklies $1.15
$MA 840 call weeklies $5.40
 

Вот еще один пример любопытной динамики волатильности на нашем рынке, при переходе через ночь с понедельника на вторник и последующих торгах. Мало того, что вола гепнула на открытии (т.е. ДО выноса РИ вверх), так еще и наблюдали ее снижение на последующем падении фьюча. Вот такая вот загадочная внутренняя жизнь у нашей рыночной волатильности… )
 

Какие дни использовать в расчетах — календарные или рабочие? В пользу первого метода говорит тот факт, что биржа считает время как точное время до экспирации. Этот метод прост и понятен. В пользу второго метода свидетельствуют провалы волатильности перед выходными и праздниками.
 
Иногда используется третий метод – учет выходных и праздничных дней с некоторым весом (периодом времени). Возможно, этот способ наиболее правильный, ведь на выходных в мире часто происходят события, влияющие на рынок. Но возникает вопрос: как вычислить вес нерабочих дней? Если в данные выходные ожидается конкретное событие, оценить его можно по влиянию на рынок во время аналогичных событий в прошлом. Такой подход требует внимательного исследования влияния конкретных событий, и дальше его рассматривать не будем. Далее будем искать вес «средних» выходных без учета событий в эти дни.
 
Чтобы найти вес периода времени, можно сравнить волатильность базового актива в этот периода с волатильностью этого актива в стандартный период времени. Волатильность измерим через HV: стандартное отклонение (выборочное СКО) логарифмов отношений цены актива.


( Читать дальше )

Witam szanownych panów.
 
     Сейчас много разговоров о наступлении в конце концов среди концов найдем конец мы наконец долгожданного краха тюрьмы народов, ну то есть россии. Применительно к тематике данного сайта речь пойдет о девальвации деревянного. О чем без умолку трещат все теле_еле_радиоприемники тюрьмы.
     Взял значит денежный агрегат М2 и поделил на ЗВР. Получил 57. Это значит, что реальный курс доллара к рублю, на данный момент должен быть 57 руб деревянных болванок.
     Мы все видим, что Нацбанке россии в смазку подсыпали алмазную пыль и она вышла из строя игры. «держаться нету больше сил» (тайна третьей планеты, сигнал с планеты Шелезяка)
     Первый шаг Нацбанки — раздвигает границы валютного коридора, т.к. чтобы дальше  сдерживать курс у панны атаманши не хватит никакого золотого запасу. Значит принято решение не проводить разовой девальвации (например на Новый год) на манер соседнего усатого насильника медсестер и его сыновей карателей, а стравить курс плавно.


( Читать дальше )

Общая ситуациия мне видится так — рынок полуобморочный, на сильные движения ни сил (денег) ни желания (черных лебедей) нет. При этом волатильность очень даже ничего 19-20.
Вывод — безопасней продавать, чем покупать.
 Продал стредл ри 140 страйка общей стоимостью 6000п (коллы 2700-2800, путы 3200-3300). Загрузка депо десятая часть, при движении на 5000п (если все же разродимся) начну пирамидиться на 135 или 145 удваиваю, на 150-130 удваиваю еще раз, соответственно  загрузка там составит 40% депо.
 Срок жизни позиции до 29 января (фрс). Причем днем  закрываю все продажи и преворачиваюсь в лонг на центральном страйке. Непосредственно перед ФРС закрываю все лонги.

Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь  2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
 Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.

Помнится Гном писал в одной из своих публикаций, что участники рынка несколько переоценивают скорость временного распада в неторговые часы и рыночное «время» в этот временной период течет медленнее. Однако, насколько верно мы оцениваем изменение волатильности в эти часы затишья? Анализ RVI (будем смотреть его, ибо он не является «вещью в себе») демонстрирует нам с завидной регулярностью повторяющийся паттерн гепа волатильности между концом текущей торговой недели (вечер пятницы) и началом следующей (утро понедельника)
 По видимому он имеет достаточно простое объяснение. Измученные от нехватки торговой активности, «изголодавшиеся» за выходные трейдеры, буквально набрасываются на любимый торговый инструмент, разрывая его на части своими заявками и подбрасывая волатильность на новые высоты. Можно конечно сказать «кукл детектед», но ведь кукла же не существает, правда?! ;)) "-Правда, правда, давай уже выкладывай поскорей свои денюшки сюда".

( Читать дальше )

Всем доброго дня и удачной недели!!!
Сегодня смотрим на покупку колов: BMY, COV, DAL, DFS, DISH, FB, GNW, GRPN, MU, X, YHOO.
На покупку путов: NUGT.
Всем Green Trade!!!

        Придумайте антоним к слову  «Хрупкий»!

Если на ум приходят слова “прочный”, “крепкий”, “твёрдый”, и т.п. – Вы начинаете ошибаться))))

 Это – не антонимы! Это промежуточное состояние. А Вас просят придумать Противоположное!....

________________________
  -  «AntiFragile — категорически рекомендую!»

  -  «Оно недавно вышло — приходится бумажные пицотстраниц читать… (их, кст, всего в районе семисот). Дочитаю — расскажу)) Но рекомендую самому читать.»

_______________________
а Я?

  -  «В процессе))))
Дочитал до темы, собсно, опционов — и тут настал Новый Год))))

( Читать дальше )

вход: GME call 38 feb 1.32(19:33 мск, цена акции —  37.17) опубликовано 19:53
вход: BBY call 26 feb 1.40(19:51 мск, цена акции —  25.62) опубликовано 19:53
выход: CVX call 118 week 2.32(+77%)( вход 1.31 16.01.14)(23:24 мск) опубликовано 23:55
выход: GME call 38 feb 1.81(+37%)( вход 1.32 17.01.14)(23:30 мск) опубликовано 23:55
выход: LEN call 38 feb 1.25(-6%)( вход 1.33 16.01.14)(23:49 мск) опубликовано 23:55
выход: KBH call 17 feb 1.29(+10%)( вход 1.17 16.01.14)(23:51 мск) опубликовано 23:55
вход: MU call 22 week 0.8(00:20 мск, цена акции —  22.45) опубликовано 00:53
AAPl — истекли вне денег(-100%))))))


Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-17-01-2014.html