SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikОПционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Задача для опционеров. Безубыточная стратегия в опционах.
- 27 октября 2023, 18:54
- |
Баловался графиком стратегий в опционах и получилось построить данную модель:
ЧТО МЫ ВИДИМ НА ДАННОМ ГРАФИКЕ?
Максимальная прибыль: 219,299 руб. (219 тысяч 299 рублей)
Гарантированная прибыль в моменте: 19,300 руб. (19 тысяч 300 рублей)
Максимальный убыток: 186 руб.
Друзья, опционеры, объясните пожалуйста, как мне удалось создать данную стратегию? Пусть будет для вас небольшой задачкой.
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 13 )
Кэрри-трейд для smart traders (дополнено)
- 26 октября 2023, 15:29
- |
Давно известны синтетические облигации, или спот/фьючерс комбинации с рассчитанным доходом
smart-lab.ru/q/futures/
Но если заменить спот на фьючерс, а фьючерс на опцион, получим ФЬЮТОН ( то есть +фьючерс/-опцион или наоборот), или ОПТОН ( то есть +опцион/-опцион).
И доходность при том же минимальном риске только значительно вырастет!
Показать картинки с опционного калькулятора биржи не получается — слишком все бледно на нем и плохо различимо.
Но общая идея такова.
Конкретный кейс можно обсудить попозже.
Сегодня экспирация неделек на Si - трейдинг прежде всего!
Продолжение следует...
Итак, с недельками на сегодня разобрались, вернемся к кейсу.
На С90000 ( 16.11) куплено +5*5100.
Дельта 0,86.
ГО по квику примерно 25000.
Уже экономия в 2,5-3 раза, если брать фьючерсы.
И позиция приблизительно соответствует фьючерсному профилю.
Что дальше?
Можно продать S-6.24 по 96100, но ГО его 15000+, то есть нет кросс-маржинга.
Можно продать С97000 (21.12) по 1555, что неплохо и частично сальдируется.
( Читать дальше )
smart-lab.ru/q/futures/
Но если заменить спот на фьючерс, а фьючерс на опцион, получим ФЬЮТОН ( то есть +фьючерс/-опцион или наоборот), или ОПТОН ( то есть +опцион/-опцион).
И доходность при том же минимальном риске только значительно вырастет!
Показать картинки с опционного калькулятора биржи не получается — слишком все бледно на нем и плохо различимо.
Но общая идея такова.
Конкретный кейс можно обсудить попозже.
Сегодня экспирация неделек на Si - трейдинг прежде всего!
Продолжение следует...
Итак, с недельками на сегодня разобрались, вернемся к кейсу.
На С90000 ( 16.11) куплено +5*5100.
Дельта 0,86.
ГО по квику примерно 25000.
Уже экономия в 2,5-3 раза, если брать фьючерсы.
И позиция приблизительно соответствует фьючерсному профилю.
Что дальше?
Можно продать S-6.24 по 96100, но ГО его 15000+, то есть нет кросс-маржинга.
Можно продать С97000 (21.12) по 1555, что неплохо и частично сальдируется.
( Читать дальше )
Коллы дороже путов
- 25 октября 2023, 23:53
- |
Ребят, а почему сейчас такие дорогие колы относительно путов? Это все из за ставки высокой?
И если так то легко же можно арбитражить эту разницу
И если так то легко же можно арбитражить эту разницу
Опционный скринер стандартными средствами QUIK
- 25 октября 2023, 23:36
- |
Возможно, кто-то этого не знал.
Возможно, большинство знают, и меня сейчас закидают потными тапками и грязными тряпками.
В любом случае, будет полезно новичкам.
Итак, стандартными средствами терминала QUIK можно запилить собственный скринер опционов на основе таблицы текущих торгов:
Выведены тикеры, тип опциона, страйк, дата исполнения, кол-во дней до исполнения, размеры ГО покупателя и покрытой/непокрытой позиций продавца (насколько корректно вычисляются эти параметры — все вопросы к Вашему брокеру), стакан, текущая волатильность и открытый интерес.
Можно настраивать внешний вид и условия для выборки.
Также можно вывести соотв. графики по интересующим параметрам и привязать к таблице текущих торгов (якорь в шапке окна).
Не забываем обновлять список опционов после экспирации по напоминанию от терминала.
Возможно, большинство знают, и меня сейчас закидают потными тапками и грязными тряпками.
В любом случае, будет полезно новичкам.
Итак, стандартными средствами терминала QUIK можно запилить собственный скринер опционов на основе таблицы текущих торгов:
Выведены тикеры, тип опциона, страйк, дата исполнения, кол-во дней до исполнения, размеры ГО покупателя и покрытой/непокрытой позиций продавца (насколько корректно вычисляются эти параметры — все вопросы к Вашему брокеру), стакан, текущая волатильность и открытый интерес.
Можно настраивать внешний вид и условия для выборки.
Также можно вывести соотв. графики по интересующим параметрам и привязать к таблице текущих торгов (якорь в шапке окна).
Не забываем обновлять список опционов после экспирации по напоминанию от терминала.
Это не страшно: хеджирование через опционы
- 25 октября 2023, 17:31
- |
- velescapital
Как защититься от падения российского фондового рынка и сохранить маржинальность бизнеса при курсовых изменениях? Андрей Цион, руководитель по работе с состоятельными клиентами ИК «ВЕЛЕС Капитал», приводит примеры структурирования опционных сделок в статье для журнала «Инвестиции. Профессиональный взгляд».
Читайте онлайн: https://invest-mag.ru/eto_ne_strashno_hedzhirovanie_cherez_optsyony
Подписаться и скачать новый выпуск журнала: https://invest-mag.ru/#download
Календарный спрэд на Si
- 25 октября 2023, 14:49
- |
Пока валютный рынок стоит в раздумье, куда идти, на «космических» страйках С118000 ( ноябрь-декабрь) отмечается торговая активность.
Это радует спрэдеров, предпочитающих заработать при меньших рисках, и отважных экстремалов, жаждущих легких денег.
Для первых горизонтальные спрэды сулят рассчитанный доход, а для вторых никакие правила не писаны.
Им ближе гонки по вертикали, но тоже с хорошими шансами на успех.
Желающие могут сделать свой выбор и построить свою стратегию.
Пока БА зажат в диапазоне 93-94 рубля, опционщики знают свое дело и используют рыночные возможности.
Время — деньги.
Эта формула отлично работает на опционах.
Это радует спрэдеров, предпочитающих заработать при меньших рисках, и отважных экстремалов, жаждущих легких денег.
Для первых горизонтальные спрэды сулят рассчитанный доход, а для вторых никакие правила не писаны.
Им ближе гонки по вертикали, но тоже с хорошими шансами на успех.
Желающие могут сделать свой выбор и построить свою стратегию.
Пока БА зажат в диапазоне 93-94 рубля, опционщики знают свое дело и используют рыночные возможности.
Время — деньги.
Эта формула отлично работает на опционах.
Опционные гуру, объясните пожалуйста дураку простыми словами варианты
- 24 октября 2023, 12:22
- |
Здравствуйте.
Если возможно, объясните пожалуйста простыми словами варианты развития событий во времени.
Очень путаюсь и вообще не понятен этот момент.
Ну то есть отдельно когда покупаешь-продаёшь фьчерсы или опционы (на Сишку) схема вроде бы понятно. я там без фантазии действую — купил, продал. Но вот когда случается такая ситуация, что лучше делать, можете подсказать новичку с высоты своего полёта?
Вобщем, ситуация:
Осваивая опционы купил много дней назад путы на сишку страйк 95 (например 10 шт)
Несколько дней назад купил уже фьючерсы на сишку по цене допустим по 95 700 (5 шт)
Т.е. фьчерсных контрактов не больше чем опционов на их продажу.
Сегодня цена по фьючерсу сегодня стала ниже 95 000
По идее у меня должен быть ограничен убыток уровнем 95, если я всё правильно понимаю и цена по фьючерсу например дальше пойдёт ещё ниже.
Но вообще в подобных (для вас наверняка простых) ситуациях, вообще какие стратегии (или тактики) поведения имеют место быть?
И в чём их преимущества и недостатки.
Если можно простыми словами. Буду вам очень признателен.
( Читать дальше )
Если возможно, объясните пожалуйста простыми словами варианты развития событий во времени.
Очень путаюсь и вообще не понятен этот момент.
Ну то есть отдельно когда покупаешь-продаёшь фьчерсы или опционы (на Сишку) схема вроде бы понятно. я там без фантазии действую — купил, продал. Но вот когда случается такая ситуация, что лучше делать, можете подсказать новичку с высоты своего полёта?
Вобщем, ситуация:
Осваивая опционы купил много дней назад путы на сишку страйк 95 (например 10 шт)
Несколько дней назад купил уже фьючерсы на сишку по цене допустим по 95 700 (5 шт)
Т.е. фьчерсных контрактов не больше чем опционов на их продажу.
Сегодня цена по фьючерсу сегодня стала ниже 95 000
По идее у меня должен быть ограничен убыток уровнем 95, если я всё правильно понимаю и цена по фьючерсу например дальше пойдёт ещё ниже.
Но вообще в подобных (для вас наверняка простых) ситуациях, вообще какие стратегии (или тактики) поведения имеют место быть?
И в чём их преимущества и недостатки.
Если можно простыми словами. Буду вам очень признателен.
( Читать дальше )
СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском
- 24 октября 2023, 10:45
- |
График купленного стрэддла на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.
Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).
А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.
Присоединяйтесь!
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.
Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).
А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.
Присоединяйтесь!
Открыл новую позицию
- 24 октября 2023, 10:36
- |
Собираем «Железный кондор».
Страйки:
Коллы
4420 (куплен 1 контракт) премия 0.40
4370 (продан 1 контракт) премия 1.95
Путы
4050 (куплен 1 контракт) премия 1.15
4100 (продан 1 контракт) премия 2.30
Срок жизни конструкции до 27 октября 2023 года.
Тикер EW4V23
Добрый день.
Профиль позиции
Прибыль (+ 135) Убыток (- 2 365)
Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс