SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
"Пара гнедых, эх, да пара гнедых...", или луидоры спрятаны в стрэддле на Si
- 20 января 2025, 10:24
- |
Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов
+С106000/ +Р106000 на март 2025 года
Текущая IV на С106000 на условном минимуме
Оба графика мотивируют купить стрэддл.
За пару месяцев до экспирации вероятность закрыть позицию в плюс весьма высока.
А если еще и захеджировать эту позицию, то гарантированная горсть луидоров наверняка окажется приятным бонусом ).
Всем удачи!
643 |
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
06:24
Металлургия – каркас российской экономики
В ближайшие выходные в России отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников одной из ключевых отраслей промышленности:...
10:11
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Грибоедов!
невеждам — горе от без-умья, а знатоки делают выигрышные ставки! )))
в текущем году, потенциально опасном на возможные гэпы, это вполне рабочая стратегия.
С Новым годом, Марина!
Первично длинный стрэддл.
Но требует конвертации в календарный!
Есть и такой в портфеле.
Как же без него? )))
завязывай с алкоголем!
завязал
если продолжаю его держать, то обязательно хеджирую, полностью или частично, в календарную комбинацию.
с этого момента поподробнее
так уже 2 года назад обсуждали тему при разборе портфеля на ЛЧИ.
текущую просадку по коллу или путу компенсирую — продажей более долгосрочного опциона, предпочтительно LEAPS (факультативно).
поэтому и написал про колл-спрэд по инерции.
там риск-профиль почти такой же, но с ГО могут быть нюансы.
Но есть и другие варианты, если IV почти не меняется, а тэта начинает поедать стрэддл.
это поддержание динамического денежного паритета колла и пута в стрэддле, который будет удерживаться еще достаточно долго до экспирации.
еще пару вариантов могут подойти, если изначально КУПЛЕННЫЙ стрэддл
планируется довести до экспирации.
как-то так.
А если глянуть на более крупном таймфрейме?
все относительно — все равно точка входа по IV подходящая
PS… или 104000. Вообще, в книжках пишут, что длинные стрэддлы как правило формируют из опционов «около денег».
все верно.
но 2 дня назад открывался на ЦС.
а сегодня ЦС сполз вниз.
периодически нужно стрэддл роллировать ближе к деньгам.
так корректнее.