ОИ в РИ

ФСФР срочно расширяет инвестиционные возможности управляющих.

Для управляющих средствами паевых инвестфондов и резервами НПФ готовится существенное расширение инвестиционных возможностей. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) планирует разрешить вкладывать средства ПИФов и НПФ в большее количество инструментов срочного рынка.

Федеральная служба по финансовым рынкам объявила, что собирается изменить «Положение о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами». Речь идет о дополнении документа, принятого в ноябре 2009 года, который устанавливает требования к управлению активами ПИФов и пенсионными резервами НПФ с использованием фьючерсных и опционных контрактов. 

Участники рынка недовольны действующей редакцией, ограничивающей использование срочных инструментов. «В основном текущее регулирование позволяет использовать фьючерсы на акции, при этом торговать корзиной облигаций уже затруднительно», — говорит вице-президент НП РТС Андрей Салащенко. «Не совсем корректно прописан порядок оценки размера открытой позиции при инвестировании во фьючерс на индекс ОФЗ — невозможно открывать короткие позиции, то есть хеджировать риски роста процентных ставок», — отмечает операционный директор «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов. «Исполнение приказа по рискам очень сложное и обязывает управляющую компанию тратить дополнительные средства на поддержание риск-менеджмента, что не оправдывает себя», — критикует действующее положение гендиректор «ВТБ Капитал управление активами» Наталия Плугарь. Ограничены управляющие и в использовании валютных срочных инструментов. 

( Читать дальше )

Открытый интерес в RIM3 достиг огромного значения. 
Сегодня повторилась ситуация с резким увеличением открытого интереса при подходе и пробое уровня 130.
Такая же ситуация была при пробое 135го страйка.

Однозначно, столь стремительный рост открытого интереса вызван хеджированием продавцами пут опционов, своих позиций в 135ом и 130 ом страйке.




Теперь давайте немного подумаем, что раз кто то продавал, то значит кто то покупал rim3 и однозначно этот кто то, не мелкая шпана со смартлаба )))

Отмечу, что до экспирации война будет сильная за  уровни экспирации. 

Либо это будет 130-135, либо существенно выше 135, так как резкий вынос выше 134 заставит всех этих продавцов «полосатых палочек» экстренно закрывать хедж. 

( Читать дальше )

ОИ по фьючерсу на индекс РТС бьёт рекорды, причём не первый день видно, как рынок давят вниз и именно на снижении растёт интерес. На текущий момент он уже достиг 1 млн. 346 тысяч контрактов.  Если этот кто-то не рассчитает силы и начнёт крыть хотя бы 150-200 тысяч контрактов, то будет ракета. С другой стороны, я не понимаю подобной настойчивости и уверенности, так как набирается направленная поза, а не хедж. Больших открывающихся объёмов на опционах я особо не вижу, значит это не развод, к тому же нафига открывать такой объём за две недели до экспирации? АААУУУУУ Кукл ты всё там правильно взвесил ??????