Блог им. abncapital

ОИ в RIM3

Открытый интерес в RIM3 достиг огромного значения. 
Сегодня повторилась ситуация с резким увеличением открытого интереса при подходе и пробое уровня 130.
Такая же ситуация была при пробое 135го страйка.

Однозначно, столь стремительный рост открытого интереса вызван хеджированием продавцами пут опционов, своих позиций в 135ом и 130 ом страйке.


ОИ в RIM3

Теперь давайте немного подумаем, что раз кто то продавал, то значит кто то покупал rim3 и однозначно этот кто то, не мелкая шпана со смартлаба )))

Отмечу, что до экспирации война будет сильная за  уровни экспирации. 

Либо это будет 130-135, либо существенно выше 135, так как резкий вынос выше 134 заставит всех этих продавцов «полосатых палочек» экстренно закрывать хедж. 



P.S.

Нет, все-таки не любит наш народ продавцов полосатых палочек. Только что прочитал на форуме:

«Вчера ехал по федералке на машине. Рядом проходит железная дорога.
Навстречу идет локомотив и пару раз моргает фарами. Сбавляю скорость. И точно! Впереди ограничение 40. Следом экипаж ДПС.»

Я теперь и на тепловозы и на самолеты буду внимание обращать.
★2
32 комментария
«Я теперь и на тепловозы и на самолеты буду внимание обращать»

-))))
avatar
на самолеты)))))
avatar
ну есть бошие арбитражеры кто начинает покупать фьюч когда он становится на тыщу дешевле спота
avatar
astic, интересно, а чем арбитражить индексный фьюч? портфелем бумаг или более дальним фьючем?
Сергей (ABN Capital), спотом
avatar
astic, 5 бумаг более менее повторяют индекс
avatar
astic, ну тобишь, портфелем бумаг. значит для того чтобы покупать фьюч надо чтобы портфель был в шорте?
Сергей (ABN Capital), ключевое слово «арбитраж»
avatar
astic, да не… какой то странный арбитраж. другое дело отдельные бумаги и фьючерсы на них. а вот так чтоб портфель в шорт и фьюч в лонг… ну незнаю. может быть.
Спасибо за обзор!
avatar
KAISSA, пожалуйста.
за первый час торгов сегодня ОИ упал на 100000, фьюч отскочил, а ОИ на месте и даже сокращается на росте, похоже шортили, а не лонг набирали
avatar
zav1278, правильно я разве сказал что набирали лонг? на падении утром ОИ ВЫРОС НА 80К это шорт. А точнее это хедж проданых путов.
zav1278, ОИ ВЫРОС ПОЧТИ НА 100 000 КОНТРАКТОВ до уровня 1 440 000 к 11.00. ВЫ где падение увидели-то????????????
avatar
Berkeley, падение было со 131500 до 129500 именно с 10 до 11
Сергей (ABN Capital), вы где смотрите уровни ОИ? Открытие 1 346 066, в 11.00 1 437 326. Данные биржи из QUIK.
avatar
Сергей (ABN Capital), так это шорты откупали, чуют сильную поддержку )
хэджить кста можно и 130 колом — вола высокая, тэта уже работает в полный рост и будет тока усиливаться )
Berkeley, сегодня на открытии ОИ был1545..., сейчас 1432…
avatar
zav1278, вы где смотрите уровни ОИ? Открытие 1 346 066, в 11.00 1 437 326. Данные биржи из QUIK.
avatar
zav1278, как вариант rts.micex.ru/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-6.13
Какие 1545???
avatar
Вы неправильно начертили ДИВЕРГЕНЦИЮ на графике… ищите ошибку в учебниках.
avatar
PhD Seven_17, какую дивергенцию. тут нет никаких диверов на графике
Сергей (ABN Capital), он наверное про ОИ :)
avatar
shamankhanty, наверное.
Чем больше сейчас будем пилить в диапазоне 129 — 134 тем сильнее потом отвалимся вниз. Так что побыстрее надо с него выходить или вверх или вниз, чтобы разрушить его
Касаев Александр, а мож до экспира не надо никуда выходить?
мож кукласы пришли к консенсусу )
Вижу по скрину что используете тслаб, в ней очень удобно проверить сторону в которую открытый интерес движется. то есть суммируйте изменение ОИ и получите динамику.
Микаелян Саро, да тс лаб. а можно по подробней написать как видеть в какую сторону движется ои?
Сергей (ABN Capital), Я сделаю пример и скину картинку.
screencast.com/t/eMtP4dn4K так выглядит схема.
screencast.com/t/iPxv00xQqVC так выглядет график.
Видно как разделен открытый интерес, на растущих свечах красная линия рисует изменение ОИ, а на падающих свечах — черная!
Микаелян Саро, спасибо. интересно. надо попробовать проанализировать.
Сергей (ABN Capital), Это можно делать даже на тиках только уже надо прописывать весь анализ через роботов, визуально это сложно сделать будет. в целом же ОИ сам по себе по разному использовать можно, внутри дня обычно интереснее, чем среднесрочно. среднесрочно пока, я только научился корректировать позицию.

теги блога Bobby Axelrod (ABN Capital)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн