Друзья, мы команда MSCinsider и мы анализируем открытый интерес на российском рынке. Сегодня разбираем три основных Индекса на Московской Бирже: ММВБ, РТС и ОФЗ (RGBI) — и поведение Юридических и Физических лиц по отношению к ним.
Открытый интерес — внимание участников рынка к активу, желание вкладываться в него и как-либо взаимодействовать с ним.
ИНДЕКС ММВБ
Сначала рассмотрим количество лонг (покупных) и шорт (продажных) позиций.
Ввиду экспирации, открытый интерес упал до значений марта 2024, перед сильным ростом ОИ. С начала марта по середину мая шёл рост Индекса.
При этом, с начала года настроение Юрлиц постепенно сменялось на пессимистичное, что видно на графике чистых позиций.
Чистые позиции — разница между количество лонг и шорт договоров. Положительное значение может указывать на оптимизм во фьючерсе, а отрицательное — на пессимизм. В пике чистые позиции достигли исторического минимума.
Если подходить к этому вопросу с точки зрения сухих цифр и желания максимизировать свою доходность, то переложиться в облигации выглядит хорошей идеей. Среднесрочный потенциал роста рынка РФ на горизонте в год сопоставим с доходностями по облигациям, при этом акции очень волатильны и есть большой риск потерь и обвалов. По облигациям же доход гарантирован, а сам инструмент намного меньше подвержен рыночному риску.
Но если бы все было так просто...) Представим двух инвесторов: один продолжил сидеть в российских акциях, а второй полностью переложился в ОФЗ. И представим, что по какой-то причине в стране произошел инфляционный шок или резкая девальвация нац валюты вдвое. Что произойдет с капиталом каждого из инвесторов?
Минфин России информирует о результатах проведения 26 июня 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.
Итоги размещения выпуска № 26244RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 45,322 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 15,869 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 13,464 млрд. рублей;
— цена отсечения – 82,0100% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 15,34% годовых;
— средневзвешенная цена – 82,0101% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 15,34% годовых.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=307941-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26244rmfs_na_auktsione_26_iyunya_2024_g.
Новый выпуск облигаций от Европлана доступен в КИТ Инвестиции!
В дополнение к подборке торгующихся корп. облигаций с переменным купоном (https://t.me/KIT_finance_broker/1448), выделили интересное размещение.
🚀 Лизинговая компания «Европлан» проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-07!
Что вам нужно знать:
• Рейтинг: ruAA
• Номинальная стоимость: ₽1000
• Срок обращения: 3 года
• Погашение: амортизационными частями: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов.
• Купонный доход: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир премии: не выше 210 б.п.
🗣Мнение: мы считаем этот выпуск интересным к покупке с премией не ниже 190 б.п.
⏰Срок приема заявок: до 3 июля
❗️Важно: для участия требуется прохождение тестирования по сделкам по приобретению облигаций со структурным доходом. Тестирование доступно в под значком профиля в Личном кабинете.
Участвуйте через мобильное приложение КИТ Инвестиции — вкладка Витрина — Размещения.
Следите за обновлениями и не упустите возможность выгодного инвестирования!
Сравниваю ставки в разных банках + подборка по облигациям
Выпуски облигаций (не индивидуальная инвестиционная рекомендация рекомендация)
АО «Новосибирскавтодор» предоставляет полный перечень услуг по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог, инжиниринговых решений в дорожной отрасли, промышленно-гражданском строительстве.