Нефть

С некоторым опозданием публикую свои результаты за июнь.
Как я уже писал в предыдущем посте «Война в Ираке и миф о неограниченном убытке при продаже опционов», у меня были проданы августовские коллы 115 по 0.11, которые я закрыл с убытком 12 июня по 0.26.

Кризис = опасность + возможность

Есть известная историческая байка о том, что президент США Джон Кеннеди, делая заявление о ситуации с советскими ядерными ракетами на Кубе, сказал такую фразу: «В китайском языке слово кризис состоит из двух иероглифов, которые обозначают опасность и возможность.»

Это на самом деле так, и это можно легко проверить через Google Translate, включив перевод английского слова crisis на китайский язык, вы увидите два иероглифа (на картинке выше), каждый из который по отдельности переводится как 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя для российского фондового рынка принесла повышение индекса РТС на 1,67%. Однако это повышение было очень небольшим и происходило в рамках боковой месячной консолидации. Но даже небольшой положительный результат недели можно считать достижением с учетом фона, на котором он был показан. В Европе поток слабых макроэкономических данных и, в первую очередь, по нисходящей динамике промышленного производства привел к пессимизму и значительному снижению фондовых рынков. Особенно существенной была коррекция фондового рынка Германии, где снижение промышленного производства составило 1,8%. (Правда, результаты Германии меркнут по сравнению с провалом в Японии, где в результате налоговых изменений машиностроительные заказы за апрель-май снизились почти на 30%).
Еще более важным для рынка стало то, что цены на нефть продолжали снижаться, и по европейской нефти марки Brent скатились ниже 106 долларов за баррель. Снижение стало более чем заметным с учетом того, что на пике в июне они превышали 115 долларов за баррель. Наиболее очевидными причинами снижения стали стабилизация противостояния в Ираке, где правительственные войска заблокировали продвижение повстанцев в богатые нефтью южные регионы. Свою роль сыграли договоренности с оппозицией в Ливии по разблокированию нефтеналивных портов и снижение прогнозов МЭА по росту мирового потребления нефти.


( Читать дальше )

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров
• S&P 500
• EURO STOXX 50
• DAX
• RTS + Open interest
• USD/RUR+СПОТ
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL + BRENT
• GOLD

 VOLFIX.NET — FREE TRIAL >>>

Блумберг — Экспорт российской нефти сократился в первом полугодии по меньшей мере до шестилетнего минимума, так как нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство топлива за счет сокращения объемов ремонтных работ.
В январе-июне экспорт нефти снизился до 4,95 миллиона баррелей в день, что на 5,3 процента меньше, чем в первом полугодии 2013 года, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго. При этом добыча за этот период выросла на 1 процент.
Российские нефтяные компании, включая ОАО «Роснефть», сократили программы технического обслуживания, снизив объем остановленных мощностей на 15 процентов к прошлому году. Это позволило НПЗ переработать больше сырой нефти, поскольку более низкие экспортные пошлины на мазут и дизель стимулируют их производство, сообщила ФК «Уралсиб».
НПЗ наращивали переработку, поскольку ремонтные работы в весенний период были очень незначительными, сообщил 3 июля по электронной почте управляющий директор JBC Energy GmbH Дэвид Вэч. «Это объясняет снижение экспорта сырой нефти», — сказал он.

уже началось. И происходит оно на финансовых рынках. Сразу после разговоров о стране-бензоколонке и опыте распада СССР было непонятно, почему же нефть взлетает. А все очень просто — нужным дядям необходимо было сформировать позиции и захеджировать риски. Снятие санкций с Ирана, финальный вынос и разворот — весь подготовительный этап пройден.

Происходить с ценами на нефть будет примерно то же, что и в недавнем прошлом с ценами на сбер. Это только кажется, что связь надуманная, но есть психологические уровни. Ближайшее движение произойдет в район 90 долларов за брент.

В этой ситуации я торгую сценарий доллар против рубля, так как он сам по себе самостоятелен из-за бюджетных проблем, распространившихся криков о дедолларизации. Так какпуть российской изоляции уже Кремлем отброшен (все мы помним, что в СССР доллар был дешев). Ну а нефтяная история уведет бакс к 39.

ну вот и цена дошла до долгожданой зеленой линии. что дальше. а секрет. каждый помечтает в меру своей испорчености

Выскочил огромный обьем по низам, начинаю набирать лонг
 

Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете за июль скорректировало прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году, сократив его до 92,7 млн баррелей в сутки.
В документе отмечается, что прогноз мирового потребления снижен из-за того, что экономические показатели в середине года оказались слабее, чем ожидалось ранее, сообщает «Интерфакс».
При этом в 2015 году мировой спрос на нефть, по оценкам МЭА, будет расти большими темпами, чем в текущем. Так, рост мирового спроса на нефть в 2015 году, согласно прогнозу, ускорится до 1,4 млн баррелей в сутки против 1,2 млн в 2014 году.
В июне странами ОПЕК было поставлено на мировые рынки 30,03 млн баррелей в сутки, а странами, не входящими в ОПЕК, — 92,6 млн баррелей.
При этом, предполагают в МЭА, поставки нефти на мировые рынки странами, не входящими в ОПЕК, будут расти. Агентство прогнозирует рост этого показателя в 2015 году на 1,7 млн баррелей в сутки.

Текущий день оказался малодинамичным и в каком-то смысле неинтересным — утомились игроки к концу недели. Оно и не удивительно — новостной фон дня был достаточно невыразительным. Не было как в четверг провальных данных по машиностроительным заказам в Японии или известий о снижении первичных обращений за пособиями по безработице в США. Ожидавшаяся в пятницу отчетность первого крупного банка Wells Fargo не принесла больших сюрпризов и не оказала сильного влияния на рынок. Наиболее обсуждаемой темой дня был пересмотр прогнозов Международного энергетического агентства по годовым объемам потребления нефти. Новый прогноз на 2014 год предполагает рост потребления в 2014 году на 1,2 млн. барр./день до 92,7 млн. барр./день. Таким образом, предыдущий прогноз снижается на 130 тыс. барр./день. В результате цены на нефть приуныли и пошли еще на один виток снижения. За бочку европейской нефти дают уже менее 108 долларов.
Тем не менее, наш фондовый рынок закончил день в символическом плюсе. Индекс ММВБ подрос за день на 0,4%. (У индекса РТС изменения почти нулевые).  По секторам было в основном слабое подрастание. Только машиностроение и химия дали суммарный отрицательный результат. Из больших изменений цен акций можно обратить внимание на зашедшую на новый раунд трудностей с перспективой оплаты долгов компанию Мечел. По акциям там новый скачок вниз. Из дивидендных провалов цен больше всего бросаются в глаза шестипроцентное снижение привилегированных акций Ростелекома. Реестр компании закрывается в понедельник, но с учетом правила Т+2 пятничные покупатели акций компании уже не получат дивидендов.  Следующая неделя в смысле закрытий реестров обещает быль еще более насыщенной. 

В ближайшее время рекомендую держать в сторонке — пока не закончится коррекция. Ясная 5 волновая структура говорит что снижение вниз будет продолжаться. Входить в шорты после формирования коррекции из 3 волн. Уровни 103.87 где можно присмотреться к продажам снова — либо 104.6 — 105.32 В районе 104 проходит граница треугольника — возможно достаточно будет теста границы снизу. При первых признаках разворота и окончания коррекции — продавать. При пробое нижней границы треугольника — 100 — 100.5 продажи наращивать. Цели ниже 90



( Читать дальше )