НКЦ

«Национальный клиринговый центр» с 29 сентября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 10% с 4%

НКЦ увеличил штрафы за неисполнение обязательств по свопам в долларах (interfax.ru)

Пара доллар-рубль вновь перешла к снижению, опустившись под отметку 58 руб. На фоне роста торговой активности курс доллара вчера перешел к снижению, вновь выйдя к минимумам конца июля. По нашим оценкам, спрос на рубли формировали участники рынка из-за санкционных новостей, ставящих под угрозу обращение доллара на МосБирже.

Впрочем, ЦБ своевременно объявлял, что в случае санкций, накладываемых на НКЦ, у регулятора имеется инструментарий для продолжения биржевых торгов. Отметим, что частичная мобилизация по заявлениям экспертов негативно сказывается на параллельном импорте, что соответственно сужает спрос на доллары, укрепляя позиции национальной валюты.

Отметим, что евро к доллару немного отыграл свои потери на фоне выступления главы ЕЦБ К.Лагард о том, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку в ближайшие несколько заседаний.

Сегодня мы не ожидаем смены картины на МосБирже. Курс доллара может предпринять попытки теста нижней границы нашего недельного целевого диапазона 57-60 руб. Явных сигналов к покупке долларов пока не наблюдаем.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Что будет если заблокируют НКЦ?

На этот случай ЦБ РФ разработал план как будут определять курс USD в случае санкций против НКЦ и отсутствия возможности переводить биржевые торги.

Думаю будет внутренний курс, который может быть сколько угодно, хоть 1р. за 1$. Соответственно проводить торги на ММВБ с долларом и евро не получится. Что лежит на депозитах или валютных счетах дадут конвертировать.

Долларов и Евро нет и не собираюсь покупать.

Ежедневные новости и аналитика в моем телеграм канале Cash инвестиции
Торгую и рискую своим капиталом. Пишу сделки, в которых участвую.
Публичный спекулятивный счет +30% за 2 месяца и вывел уже 300 тыс руб. Портфель инвестиционный +3000% за 7 лет.

Подписывайтесь на канал, буду рад новым участникам и общению в чате.

То, что мы сейчас наблюдаем на торгах в валютной секции Московской Биржи, очень сильно напоминает классический пример выхода из затянувшегося бокового движения на рынке, причём совершенно не важно, какой финансовый инструмент мы с вами рассматриваем.

Так и неполучившийся штурм уровня в 61,16 – 62,26 рублей по стоимости одного американского доллара, в данный момент времени грозит выходом из бокового движения в точки на уровнях в 52,25 – 53,35 рублей. Причём есть шансы на введение новых санкций на НРД – НКЦ, что ставит под очень большой вопрос все международные расчёты России и российских эмитентов в целом. В данной связи есть мнение о том, что дальнейшая динамика стоимости иностранной валюты будет крайне неоднозначной на фоне предстоящих санкций в отношении России. Есть все шансы получить полную блокировку от международных расчётов, а это приведёт к блокировке и НРД и НКЦ.


( Читать дальше )

Российский банковский сектор этой осенью только начинает детально осмысливать феноменальное количество западных санкций и адаптироваться к новым экономическим реалиям. Аналитики, принявшие участие в онлайн-конференции «Банковский сектор — инвестиции в условиях санкций» на сайте Finam.ru обсудили, какова вероятность санкций против НКЦ и к чему приведут такие ограничения

Людмила Кожекина,  директор по банковским рейтингам АО «Эксперт РА», уверена, что санкции против НКЦ станут одним из самых жестких сценариев, который будет крайне невыгоден не только России, но и Европе. «Покупатели газа должны расплачиваться за топливо рублями, которые покупают на Московской бирже при участии НКЦ. Поэтому санкции в отношении НКЦ могут привести к прекращению поставок газа в Европу. При реализации подобного сценария доллар к рублю, вероятно, заметно обесценится в связи со снижением спроса на доллар. Кроме того, возникнут затруднения при определении курса доллара, искусственно установленный курс может стать невыгоден экспортерам. В результате экспортеры будут вынуждены полностью отказаться от расчетов за экспорт в долларах», — уверена она.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Коллеги, что по вашему будет с фьючами Si и Ri в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра или упреждающих действий ЦБ по отмене торговли долларом на Мосбирже, у кого какие мысли? 

Доброе утро, господа-товарищи.

Весь день вчера все обсуждали вероятный блок НКЦ и как следствие остановку торгов долларом и евро на бирже.

В связи с этим субботний утренний вопрос, что будет если:

➡️ Есть прямой счёт и прямой доступ к американскому рынку
➡️ На нем куплены акции в баксах
➡️ Никаких плечей и прочего
➡️ Сами акции хранятся в депозитарии за пределами РФ

Понимаю что операции будут заблокированы и ни продать акции ни вывести средства будет нельзя или нет?

И ещё, если даже нет, и все будет в блоке, учитывая что акции хранятся вне юрисдикции РФ, будет ли возможность, в случае смены гражданства или резиденства, пользоваться средствами и реализовать эти акции? Через иностранного брокера, после перевода этих акций к нему, имея уже забугорное резиденство.

Какие вообще возможны варианты развития событий при такой конструкции?

П. С.
И главное, кто что думает в принципе по поводу новости о блокировке НКЦ? В самой новости нет ничего нового и ей по сути два месяца уже, и вдруг на ровном месте публикуется материал, рассказывающий исключительно о старой ситуации двухмесячной давности. Для чего именно сейчас на развороте и в преддверии бюджетного правила поднимать эту историю?

Обсудим?)

Форбс разразился откровением:

Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным. Альтернатива, которую рассматривает Банк России, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Ээээт чо значит?.. Сишка тоже может умереть?

1. Long GLDRUB_TOM (Золото рублевого) на валютной секции.
2. Short фьючерса GD (Золото долларового) на срочной секции.
Но так как попадание под санкции НКЦ неизбежно в ближайшие полгода, лучше добавить еще п.3.
3. Short фьючерса Si (Доллар/Рубль), что позволит как минимум ежеквартально забирать контанго(которое сейчас заметно выше ставки ЦБ) не опасаясь санкций, а в момент блокировки НКЦ забрать полную стоимость при падении фьючерса примерно до 0.