МТс

MTC\1 мин

Кратко: Думаю МТС готовится к походу вниз, зашел на последнем тесте.
1.Белый — шортовый сетап.
2.Оранжевый-набор.
3.Зеленый — тест зоны набора.


UPDATED

По сберу-получил отстоп.Буду аккуратно начинать подбирать от 59-58.
По нефти -отстоп при пробитии 68 вниз.Вход был глупым, против моих же правил. Где был мозг? Х.З.Сейчас кеш, буду ждать внятного сетапа на лонг\шорт.
Пост не несет рекомендаций по принятию торговых решений.

Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.

Стратегия контртрендовая. 
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).

Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.

Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто! 

( Читать дальше )

              Приветствую всех, данная статейка в ответ на мнение Тимофея.

 

       Не стану говорить про то, что знаю реальные примеры того, как покупались алгоритмы и что досих пор их торгуют в вариациях ибо это все вилами по воде (для справки алгоритмы в основном арбитражные), хотелось бы немного покритиковать. 

       Да естественно нет вечных алгоритмов так же как и нет халявы нигде. Нельзя купить робота за 10т и заработать на него миллионы денег, это стоит прекрасно понимать. Другое дело, что я ниразу не стану даже пытаться заступиться за кселиус. 
Но когда человек весьма авторитетный, как минимум на данном ресурсе (я сейчас про Тимофея), пишет статью о том что это бизнес на дураках, это не правильно (только лишь мое мнение, не более). 
В целом СМ это некое СМИ для трейдеров и трейдунов, много зевак сюда попадают, много новичков, и грубо говоря мы формируем понимание у своей аудитории, и получается, что вместо популяризации, наоборот отпугиваем. 

( Читать дальше )

Газпром, W



( Читать дальше )

Геп закрыли и теперь новая интрига — отработка 160 =) ВСем профита =)

Начало было здесь http://smart-lab.ru/blog/220140.php
Продолжаем.

Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это. 

Рассмотрим различные торговые системы (TC):

1. ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
2. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
3. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
4. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 

Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 

( Читать дальше )

Прошлый прогноз. Пришли к салатовой области.

Альтернативный вариант

( Читать дальше )

Фактически пришли к цели



( Читать дальше )