ММ

Не переживайте — с самой пирамидой всё в порядке....

Получил реакцию на предыдущую статью: «All-in для бабушек».
Довольно странную, надо заметить, реакцию!

( Читать дальше )

"Торговать или нет?" - вопрос не стоит... "Как торговать?" - вот вопрос!

Изначально, большинство трейдеров не просчитывают вопросы управления капиталом вообще, либо решают их походя, интуитивно или эмпирическим путём лишь к моменту обретения уверенности в своей способности «забирать с рынка больше, чем отдаёшь в него...» (если такой момент вообще наступает).

Успех в торговле — это просто! Это означает получить больше, чем потерять. А это, в свою очередь, всего-навсего, умение забрать из «правильной» сделки максимум, и отдать в «плохой» сделке минимум относительно своего счёта!

Как же это сделать? Большинство начинающих стремится повысить уровень своего «мастерства» в определении точек входа, выхода, времени удержания позиции, надёжности инициирующих и завершающих паттернов, уменьшения стопов, распознавания уровней, верного определения номера текущей волны и прочих «первичных навыков».

( Читать дальше )

Походу у него деньги закончились?
Я не могу торговать, когда его в стакане не видать.. 

С 6го октября, т.е. всего 3 дня назад на фючерсах на ОФЗ и фьючерсе на евробонд Russia30 начался конкурс «Лучший bid/ask», который снизил спреды до минимально возможных значений.

(В рамках конкурса ежедневно разыгрывается 65 тысяч рублей. Более подробно о конкурсе можно почитать здесь: http://moex.com/n6402/?nt=106)

Важно то, что сейчас bid/ask спреды по этим инструментам практически равны (а часто и не практически, а реально) шагу цены контракта. Кроме того резко выросло число сделок и оборот, так что теперь к этим инструментам можно применять тех. анализ, искать корреляцию между контрактами и вообще, строить сложные стратегии на этих инструментах. Ведь среди них некоторые фьючерсы на рублевую доходность, некоторые на долларовую)). И все это богатство почти без издержек на спреды.

Напомню, кто не в курсе, что ГО по этим контрактам минимально – 2%-5.5% — 200 – 550 рублей.
Кому интересно что это за инструменты, в моем блоге есть несколько постов на эту тему)
 

Комментировал тут одну тему и решил, что всё-таки нужен отдельный пост. Люди стонут: где маркетмейкер, не могу закрыться, не могу нормально торговать?! Так и есть, вернее, случается. Войти-зайти бывает сложно. Про пипсовку вообще молчу, спред плавает, как хочет. И да, мать их за ногу, на срочном рынке Мосбиржи полная жопа, извините за мой французский. Ликвидность в подавляющем большинстве контрактов никакая. И даже не по деньгам, а по участникам, по сделкам. В голову сразу приходит один ответ —  виновата биржа.

Согласен, это её бизнес, как организатора. На нашем рынке те условия, что предлагаются биржей для маркет-мейкеров — это жадность (мягко говорю ещё). Программа ранжирования ММ так себе, программа поддержки через брокера частника, торгующего неликвид, отстутствует. Всё экономят и экономят. Делаю первый вывод: биржа жлобствует в отношении «поддержки поддерживателей» ликвидности (что-то, конечно, делает, но вяленько и с неохотой).



( Читать дальше )

 Как не поймать маржин-колл?
Ответ прост! Не брать слишком большое плечо.

Тем более, против своей воли ;)
 
Рассмотрим ситуацию-мечту любого начинающего ОПционщика: Твой купленный ОП «удесятеряется»!
Круто? Несомненно!
 
 
А если чуть подробнее?
Пришёл Ты на Рынок со своими заветными десятью тысячами.
«О! Опционы! Озолочусь!»
Даже почитал умные тексты про то, что ГО должно быть не больше половины счёта. И решил купить чего-нибудь «подальше=подешевле, но не очень далеко...» И пал выбор на коллы на индекс по семьсот пунктов.
«Да! Дайте десять!»
Профиль позиции отрисовывает заоблачные высоты вправо, половина счёта — соблюдена, можно месяц ничего не делать — экспирация нас рассудит!
 
Проходит некоторое время, и — о, чудо — индекс подрастает, а с ним и твои коллы! 
Щастье!!!


( Читать дальше )

Хватает буквально 5т контрактов чтобы спокойно двинуть фьюч на 500-600п.
Полупустые стаканы,  огромные проскальзования.

То ли после Украины ММ изменили свои схемы, то ли ушел кто то из крупных. 

Куда пропала плотность заявок в РИ??? Где ММ, где высокочастотники, где все!?

Если нужно, то пару тысяч контрактов по рынку и вот уже 500п сделали. Давненько такого не видел. 

манипулятор затарился и держит уровень, и срать он хотел на сокращения выкупа. вышла достаточно важная новость, но объёма нет. почему? потому что шортят только хомячки. не знаю, как будет с СИ и РИ, я не интересуюсь ими, потому что наша биржа-кусок дерьма, который работает нестабильно, во главе с бендеровцем и другом Маккейна по совместительству, что как бы намекает. про таких говорят: «Хасид-на@бет и убежит».  В общем не шортите, ребятки, а с Сишкой вообще не играйте, если только у вас нет кореша в ЦБ РФ или вы не муж СахипЗадовны.

Ну ладно, вчера экспирация была. 

А сегодня кто «геройствует»  и спокойно 5000к выставляет парой лимиток и держит это все (наш рынок держит) почти с открытия… ?

 

Опять же, если хочет закупиться/закрыть шорт, то не ТАК же..

12ч54м: теперь понятно зачем эти заявки были нужны…