Постов с тегом "Лимитные ордера": 85

Лимитные ордера


Торговые рекомендации на 20.05.14

Здравствуйте..
Скоро, совсем скоро, и Вы увидите..))
______________

________________
С уважением к Вам! 

Торговые рекомендации на 14.05

Здравствуйте!
Скоро. совсем скоро и рынок будет по другим ценам!..)
_____________

______________
С Уважением к Вам!

Торговые рекомендации на 13.05

Здрайствуйте… !
Здравствуйте... 
Скоро, совсем скоро пойдем дальше..)

С Уважением к Вам!

Исполнение лимитных ордеров, вопрос

Всем доброго дня.

Пишу с просьбой помочь выработать алгоритм открытия ордеров.

Ситуация следующая:
Есть NET (неттинговый) тип аккаунта.
Есть стакан где агрегированная ликвидность от разных поставщиков ликвидности.
Взаимодействие прогнозатора с рынком происходит через FIX API.

Пример: (инструмент eur\usd)
Прогнозатор выдает сигнал к покупке по цене 1.36500 (цена best ask) Происходит с рынка покупка. Цена покупки в итоге 1.36510 (с проскальзыванием по отношению к сигналу). Т.е. в момент сигнала снимок (snapshot) стакана был один, через мгновение снимок другой и исполнение другое. 
Так как аккаунт неттинговый, то закрыть его можно только равноценной противоположной позицией. 
ТС дает сигнал по цене 1.36550 к продаже, сделка исполняется по цене 1.36540 (с проскальзыванием по отношению к сигналу). 
В итоге, вместе заработанных 5 пунктов (комиссию опустим) используя рыночные ордера получается 3 пункта, тем самым ухудшая сильно ТС.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн