Корреляция

Движение Объема без ОИ понять можно. А вот ОИ без объема? Постоянно такое вижу на фьючерсе индекса РТС. Что это за сделки такие или это квик глючит?

Итак, коротко напишем принципы падения в общем рынка...
Нефть усиленно идет вниз. В такой ситуации наш рынок может стать не особо интересным для зарубежных крупняков, да и для многих наших. Снижение в дальнейшем в общем может продолжаться, поэтому не ровен час хорошо пробьют 1500(не точно что завтра)
СП 500 падает пока хорошо… откупят? думаю нет, укатают очень хорошо.
наконец главный фактор. Супер аналитики по РБК, которых там постоянно крутят с прямым включением… Сказали, что индекс не уйдет до конца года ниже 1480-1490, а закроется год в районе 1550. Я еще тогда подумал «Б… видимо упадем на дно, эти дибилы никогда „не ошибаются“ »..
Ну и наконец, когда я увидел видео с Василием Олейником про то что ставку ЕЦБ не изменит и то что Газпром улетит вверх, то подумал «Б… видимо укатают еще ниже… редкий случай когда у тех и у него прогноз совпадает, значит будет полная задница» .
Первое подтверждение серебряного шара произошли, когда Драгги изменил ставку… именно тогда я подумал снова «Всё сходится, индикатор не врёт… Дибилы с РБК плюс анализ Василия Олейника, блин… всё сходится»…

( Читать дальше )

Коллеги, не подскажете, где можно посмотреть (построить, рассчитать и тп) корреляцию индексов и их производные?

Может есть какой то специализированный сайт для этого? 

Заметил, что в случайной выборке постов почти половина будет про американский рынок. Вот, сегодня открыл — первый же пост — «87% вероятность краха фондового рынка к концу года. Мнения 10 экспертов».
Думаешь — ну куда же ниже-то уже? Начинаешь читать — там какой-то Баффет, ФРС и вообще не про наш рынок.
Зачем вы про него пишите? Вы на нем торгуете или хоть в глаза видели терминал? Это никому не интересно, не нужно и даже вредно.
Американский рынок никак с российским не коррелируется, так акой смысл про него писать?
 
Если можете аргументировать, зачем писать про рынок США — покажите мне сначала хоть какие-то признаки корреляции с ММВБ.
 

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Наш рынок снова начал резко съезжать относительно SP500.

Вот отношение РТС к  СП500



В чем причины? 

То что надо для торговли спредом. Часть 2.

В основе торговле спредом лежит покупка одного актива и продажа другого.
На форексе можно торговать спредом. Для примера возьмем опять audusd и eurusd.
Для того, чтобы иметь на руках графики спреда для анализа, можно найти подходящий нормальный терминал для спред-торговли, а можно обойтись подручными средствами.
Пустив в ход любой из терминалов metatrader4 какого-нибудь дилингового центра. Но нужно найти и установить спредовые индикаторы. В 2008г Борис Чекмасов написал индикатор corelation.

 
Для отображения одного инструмента на графике другого. Для просмотра и оценки того, насколько один инструмент коррелирует с другим. Для того, чтобы пользоваться им в Вашем терминале mt4 надо скопировать файл corelation.mq4 туда, где лежат другие индикаторы, обычно они находятся в C:\Program Files\Alpari МТ4\experts\indicators. Вместо Alpari МТ4 может быть другой каталог, смотря у какого дц вы брали терминал.
Сам индикатор corelation появится в списке пользовательские индикаторы. И если кинуть его на график, например eurusd, а в свойствах индикатора указать AUDUSD. Получите 2 графика в одном окне. Этого уже будет достаточно для того, чтобы видеть когда открывать спредовую позицию, какой инструмент покупать, а какой продавать, и когда ее ликвидировать.


( Читать дальше )

Корреляция между котировками акций на глобальных рынках, остававшаяся на крайне высоком уровне последние шесть лет, теперь снижается рекордными темпами, что можно интерпретировать в качестве возрождения интереса к данном классу активов. Так, по данным Societe Generale и Bloomberg, с июня корреляция между бумагами 2073 компаний, входящих в FTSE All- World Developed Index, снизилась на 31% и достигла минимального с 2007 года уровня. Котировки акций вновь начали реагировать на квартальные отчеты и спекуляции на тему слияний/поглощений после того, как в последние годы  динамика рынка была обусловлена исключительно новостями о развитии европейского долгового кризиса и фискальными проблемами США. Отметим, что, как следует из данных Bloomberg, подобное снижении корреляции стало мощным сигналом на покупку в 1998 и 2003 годах, а также совпало с рекордным с 1997 года январским ростом S&P 500. «Если вы опираетесь на консервативный микроэкономический анализ и умеет выбирать акции, данная стратегия вновь начинает приносить дивиденды», — отмечает Хосе Гонзалес-Херес, управляющий активами Morgan Stanley Alternative Investment Partners. — «В последние годы можно было купить любую бумагу на выбор и получить одинаковый результат, так как все они двигались синхронно, однако теперь ситуация явно меняется». Источник: Forexpf.Ru

Яркий пример двух сильно скоррелированных акций: WDC и STX. Вчера после закрытия рынка Western Digital (производитель съемных жестких дисков) опубликовал отчет. Отчет лучше ожиданий по прибыли и по выручке, но акции тем не менее провалились на премаркете. Аналогочная ситуация произошла и с акциями Seagate Technology, которая будет отчитываться позже в этом месяцце.  Сегодня можно ожидать дальнейшего совместного движения двух бумаг. К слову, STX — бумага менее волатильная и сегодня будет повторять движения WDC. Премаркет обоих акций на картинке.




Похожая ситуация на постмаркете была недавно в акциях ALGN, закончилось все это продолжением падения.



( Читать дальше )