Комон

Решил тут подкопить статистику, которую можно быстро показать в случае необходимости. Завел стратегию на Comon.ru. Процесс пошел. Времени мало прошло еще, но один подписчик уже появился. :)))) Ну будет их потом больше… а есть ли сильно большой в этом смысл в плане денег? Накидайте своих мыслей, пожалуйста. Интересны всякие мнения.

Прошло 3 месяца с начала эксперимента может ли инвестор имея 3млн руб не вникая в премудрости биржевой торговли поделив эту сумму поровну между 10 управляющими на comon.ru через год получить достойную прибыль.

На рынке по прежнему спокойно, большинство активов торгуются в боковике, индексу мосбиржи удается медленно ползти вверх. Больших движений эквити выбранных стратегий тоже не произошло, однако многие порадовали небольшим ростом . Общая сумма инвестирования увеличилась на 79тыс рублей и стала 3.079млн руб что составило 2.6% прибыли

	Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19

( Читать дальше )

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.

Всё в одном:

Т.е. даже в рынок автоматом не идёт следование любого счета автоследования????
По каким причинам и на каком праве?

Хуже кухни!

Коллеги, поддержите плюсами и одобряющими комментариями!
Обращаюсь к А. Г.  как к официальному и самому дружелюбному представителю комона и финама на смартлабе!
Было бы здорово зарегистрированным пользователем комона, у которых есть свои счета, иметь возможность
скачать подневную эквити (процентную) любого автора, который сделал её публичной.

По идее, раз вы графики доходности публикуете, то ничего в плане разглашения персональной инфы не добавится.
Просто рядом с кнопочкой скачивания графика сделать кнопочку скачивания этого графика в csv формате например.

Зачем это упражнение? Я и, конечно, не только я следим за многими стратегиями на комоне.
Мне хотелось проанализировать конкретную эквити на предмет снижения риска. Например, за 5 лет у автора получилось +856% при конкретных просадках. У меня возникла гипотеза, что если бы торговать её с плечом 0.8-0.9, то итоговый результат за 5 лет будет примерно таким же, но с меньшей просадкой. Сейчас провести такое исследование можно лишь путем оцифровки графика эквити — это жутко неудобно, ибо трудно сделать нужную разбивку по дням кроме как вручную.

Заранее спасибо! Всем хорошего настроения!

Сразу скажу, год выдался непростым, крайне низковолалильным. Например, в RI низкая волальность на дневках наблюдалась 249 дней из 252 (98,8%), что является абсолютным рекордом с 1999-го года, который вряд ли мы превзойдем когда либо (предыдущий максимум доли низкой подневной волатильности свыше 90% пришелся на 2013-й). Из локальных своих успехов 2017-го могу лишь отметить создание портфеля «русский Баффет»



Как я уже писал, последний столбец в приведенной таблице получен умножением моих результатов на личном счете на 5/3 (предельная просадка 25%) с 12.07.2012, чтобы привести предельный риск до 12.07.2012 и после к одному показателю. В реальности это увеличение произошло с 8 по 10 ноября 2017-го (по новым входам систем) и не привело к существенным изменениям счета, так как результат с 08.11.2017 по 29.12.2017 составил...-0.4%. Единственное что изменилось — это получился больше плюс в ноябре и больше минус в декабре. Даже максимальная годовая просадка не увеличилась.  Ну и конечно напоминаю, что результаты на личном счете брались только по моим системам, без учета автоследования ИК Форум в 2015-2016. Поэтому результат в таблице почти в два раза хуже реального из справки НДФЛ за 2015-й и почти в три раза лучше реального в 2016-м, о которых я писал ранее.

( Читать дальше )

Первый раз заметил в офисе Финама, как обрабатывали пару в возрасте на предмет подключения к комону. Услышал фразу: «Правда бывают просадки. Вы же знаете, что без просадок нельзя. У этой стратегии была просадка 50% (!!!), но потом она вышла в плюс» и т.д.
Второй раз уже ко мне прицепились:«Подключись к рынку США через стратегию. У вас же рублевые активы, а вдруг рубль упадет». Я:«У меня есть и долларовые вложения». Он:" Да? Но все равно подключись". А теперь названивает: «Вы уже подумали? Когда подключаемся?» «Нет, не будем». «Вы подумайте, я вам через неделю позвоню».
Наверное, придется напрямую послать. Хотя неудобно, вроде приходится общаться. Теперь я не подозреваю, а уверен, — сотрудники в Финаме получают от комона надбавку. Наверное, удается собрать неплохой урожай, раз так стараются.

Добрый день.
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?



( Читать дальше )

В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)



Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменение доходности и из 203% вычитать 133%, получая максимальную просадку в 70%. Т.к. просад нужно считать как изменение не доходности, а изменение капитала. Размер капитала принимаем за единицу или 100% и считаем отношение между капиталом на минимуме и капиталом на максимуме. 

( Читать дальше )

У брокера «Финам» есть такая площадка (comon.ru), где любой трейдер/управляющий может предоставлять публично торговые сигналы в режиме онлайн, а инвесторы могут подписаться на них и копировать эти сделки на свой счет. Вроде бы все ничего, хороший сервис, однако стоит взглянуть на те доходности, которые показывают там лучшие управляющие, то сразу закрадываются смутные сомнения. Если отсортировать результаты всех стратегий по доходности, то в топе показываются такие цифры как 104 000%, 31 000%, 20 000%, есть даже один товарищ с доходностью 2 600 000% (ДВА МИЛЛИОНА ПРАЦЕНТОВ!!!!!!). Дак сразу возникает вопрос — это все развод с нарисованными доходностями, либо на этом сайте просто клондайк трейдеров, которые гребут бабки экскаваторами? 



Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры?Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за каждый новый день перемножается с результатом за предыдущий период, именно поэтому график доходности показывает экспоненциальный рост. 

( Читать дальше )