Блог им. melamaster

Просьба к КОМОНУ

Коллеги, поддержите плюсами и одобряющими комментариями!
Обращаюсь к А. Г.  как к официальному и самому дружелюбному представителю комона и финама на смартлабе!
Было бы здорово зарегистрированным пользователем комона, у которых есть свои счета, иметь возможность
скачать подневную эквити (процентную) любого автора, который сделал её публичной.

По идее, раз вы графики доходности публикуете, то ничего в плане разглашения персональной инфы не добавится.
Просто рядом с кнопочкой скачивания графика сделать кнопочку скачивания этого графика в csv формате например.

Зачем это упражнение? Я и, конечно, не только я следим за многими стратегиями на комоне.
Мне хотелось проанализировать конкретную эквити на предмет снижения риска. Например, за 5 лет у автора получилось +856% при конкретных просадках. У меня возникла гипотеза, что если бы торговать её с плечом 0.8-0.9, то итоговый результат за 5 лет будет примерно таким же, но с меньшей просадкой. Сейчас провести такое исследование можно лишь путем оцифровки графика эквити — это жутко неудобно, ибо трудно сделать нужную разбивку по дням кроме как вручную.

Заранее спасибо! Всем хорошего настроения!
★2
26 комментариев
" У меня возникла гипотеза, что если бы торговать её с плечом 0.8-0.9, то итоговый результат за 5 лет будет примерно таким же"

идея не верная :)

«уменьшенное плечо» при том что тут используется сложный процент даст вам результат намнооого хуже :) хотя просадка да уменьшится.

дополнительно почему нет смысла это дело считать на комоне доходность считается интересным образом. там есть способы её «набивать» по левому, или просадки уменьшать во время вводя или выводя деньги на счёт. т.е. глядя только на ту доходность вы не поймёте какая там реальная доходность
avatar
Krechetov,  вот с тем,  что вводов-выводом можно увеличить доходность на комоне -  это заблуждение.  Доходности просадки там считаются по стандартам GIPS.  А будущую просадку довводом конечно можно уменьшить: доввод оставить «в деньгах»,  только будущая доходность тоже уменьшится.  И насчёт «набивать по левому»,  когда все Ваши сделки открыты для подписчиков,    тоже  непонятно. 
avatar
А. Г., "@А будущую просадку довводом конечно можно уменьшить"

Вот вот… и если так делать регулярно то будут уменьшенные просадки и нормальные профиты например.

при этом можно по убыточной стратегии показать +50% годовых :)
avatar
Krechetov,  откуда профиты то новые возьмутся,  если довнесенная часть депозита не используется? С просадкой то понятно: довнесли и при дальнейшем падении проигрываете меньше,  только при росте и доходность будет меньше.  
avatar
А. Г., @откуда профиты то новые возьмутся,  если довнесенная часть депозита не используется? @

Это очень просто… Если в отчёте не учитывать убыточные сделки а учитывать только профитные то в нём же будет виртуальный профит...

Да реального при этом там не будет это совершенно верно :)
avatar
Krechetov,  и как это может быть,  если учёт ведёт бэкофис в соответствии а положением ЦБ о брокерском обслуживании? 
avatar
ИМХО вместо того чтобы тратить время на изучение чужих стратегий лучше разработайте свою) или подключайтесь к понравившейся.
avatar
Наверно, такого не сделают)))
avatar
Да пожалуйста, жалко плюсика что ли, если тебе надо))Пробуй, все средства хороши на рынке, если это поможет в торговле.
avatar
Поддерживаю. Для сервиса авто-следования доступ потенциального подписчика к исторической эквити и истории сделок стратегии в виде цифровых данных — это необходимость и подтверждение серьезности намерений.
avatar
JITF,  история сделок доступна подписчикам сигналов с момента подписки.  Для этого не обязательно включать автоследование. А для всех её закрыли,  чтобы было меньше флуда в обсуждении стратегий от людей просто смотрящих за сделками. В некоторых случаях подписки нет,  как в «Русском Баффете»,  чтобы не копировали без автоследования (потому что там b&h с редким «перетряхиванием»). А с эквити предложение разумное: просто для удобства анализа того,  что и так есть на графике. Тем более,  что там все в базе есть. Кстати,  сделок в базе нет они транслируются в онлайне и хранятся только за месяц.  Но при желании их можно запросить в бэкофисе для конкретной стратегии. 
avatar
А. Г., у меня в финаме счета нет, поэтом попробовать сервис толком не могу. если вы не против, то пара вопросов — человек, еще не заплативший денег за подписку/автоследование может оценить стратегию только по картинке кривой и цифрам доходности-просадки? оценить плечо, среднюю сделку, просадки в сделке и т.п. вещи нельзя до оплаты?
avatar
JITF,  я передам в поддержку вопрос о возможности скачивания подневной  эквити в txt или csv файле. А оценить плечо и «оборотистость»  можно по эквити и приводимому CTA.  А что касается посделочной статистики,  то я её не смотрю.  Эквити,  инструментов и частоты сделок более чем достаточно для понимания,  что стоит за стратегией. Кроме инструментов,  все есть,  только,  как правильно,  заметил Сергей,  оцифровка картинки не слишком удобно.   Тем более,  что их обсуждение открыто и можно почитать отзывы и претензии, в том числе и об отдельных сделках. 
avatar
А. Г., Спасибо. Я пользовался одним западным сервисом, там открыта вся инфа ещё до того, как заносишь деньги. Теперь всех с ним сравниваю. ;)
avatar
JITF,  понятно,  но,  увы,  на Комоне базы со всеми сделками нет.  База эквити есть и по ней рисуется графики и считаются параметры (там есть и калькулятор,  по которому можно посчитать доходность за любой период).  Поэтому организовать выгрузку из неё принципиально можно. 
avatar
и не лень))) этож столько труда, а полезность оччень сомнительная.
avatar
не понимаю но плюсанул.
avatar
Если подневную эквити хотите, то информация по вводу-выводу средств тоже нужна будет.
avatar
_sg_,  а зачем?  Там эквити считается по стандартам GIPS,  т.  е.  что получилось бы,  если б их вообще не было.  
avatar
Я думаю, они это не сделают — слишком опасно, ведь толковые люди сразу поймут чего стоят все эти стратегии.
+ это и не нужно — учитывая, что многие стратегии, бывшие топовыми 2 года назад — уже слились и не торгуются, и на комоне вы не увидите их эквити (и не загрузите ретурны) — у вас все равно адский survivorship bias будет в бэктесте, поэтому большого смысла вся процедура не имеет.
avatar
MadQuant, я хочу не пул стратегий анализировать, а конкретные 5-6 стратегий, которые по определенным признакам для меня интересны. У некоторых из них я лично знаю авторов и меня интересуют именно данные эквити. Оптимизировать какие-то портфели по всему пулу доступных сейчас стратегий — априори бессмысленная затея.
avatar
Sergey Pavlov, ну все равно надо протестировать, что «определенные признаки» полезны для отбора стратегий из пула — т.е. при отборе по ним в окне отбираемые стратегии в будущем зарабатывают больше (или стабильнее) чем в среднем. Иначе это просто selection bias, про который я тут недавно писал
avatar
Да фигня это все. Не трать время
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW