КИТ финанс

Западный рынок.
 
Оптимизм в ожидании финансовой помощи со стороны центральных банков лучше всего отразился в росте фондовых индексов.
По SP500 мы определяем момент для входа в лонг. Одним из уровней для комфортного входа, в случае формирования на нем разворотных моделей, может стать 1310.
Евро, хотя и не сломало свой падающей тренд, тем не менее, подает признаки возможного движения на пробитие уровня 1,26.
По евро мы пока без позиций. Но если коррекция от последнего роста дойдет до 1,2520, можно войти в лонг с небольшими стопами.
Нефть при общем направлении вверх фондовых индексов либо запилит на этих уровнях, либо присоединится к движению вверх.
Остаемся вне позиции по нефти.
Золото удерживаем в лонге с долгосрочными целями на 1800.
 
На российском рынке продажи на текущих уровнях продолжаются.
Несмотря на рост сипи и нефти, мы все там же. Рынок откровенно слабый, покупки в начале июня на инсайде от письма ВЭБа закончились, не успев начаться.


( Читать дальше )

Сегодня, 7 июня, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Целью для движения вверх в течение дня могут стать максимумы прошлой недели около отметки 1330 пунктов по индексу ММВБ. Вечером есть хороший шанс разворота в настроениях и закрытия около нулевой отметки.

Покупки на мировых площадках поддерживают резко обострившиеся ожидания мер по стимулированию экономик США, Европы и Китая после ряда заявлений со стороны регуляторов. Правда, на наш взгляд, ничего принципиально нового сказано не было. То есть, скорее всего, мы видим лишь техническое движение, для которого был найден наиболее подходящий повод. Таким образом, серьезных оснований для того, чтобы ставить на среднесрочную устойчивость наметившегося позитивного тренда у нас пока нет.
Главным событием дня должно стать выступление Бена Бернанке, главы ФРС США, перед Конгрессом (18:00 мск) – доклад будет посвящен прогнозам развития американской экономики и кредитно-денежной политике, которая могла бы это развитие поддержать. Рынки ждут намеков на скорые стимулирующие меры, широко обсуждая возможность QE3. Однако, судя по вчерашней достаточно спокойной Бежевой Книге, вероятность таких заявлений мы оцениваем невысоко. Если мы окажемся правы в этой оценке, то рынки, скорее, будут разочарованы, а рынки пойдут от дневных максимумов вниз.
Удачных торгов!
 

вчера с 20:00 мск начались продажи в золоте.

Источник: Bloomberg

Бежевая книга, которая ложится на стол Комитету по открытым рынкам ФРС США на заседаниях, — ни намека на куевину!:

http://www.zerohedge.com/news/feds-beige-book-out 

• FED SAYS `HIRING WAS STEADY OR SHOWED A MODEST INCREASE' — найм работников стабилен, понемногу растет
• FED SAYS ECONOMY EXPANDED AT `MODERATE PACE' LAST MONTH — экономика растет умеренными темпами
• FED SAYS `AUTOMOBILE SALES GENERALLY REMAINED STRONG' — рост автомобильных продаж остается сильным
• FED SAYS `INFLATION REMAINED MODEST ACROSS DISTRICTS' — инфляция умеренная
• FED SAYS MANUFACTURING EXPANDED, CONSUMER SPENDING WAS STEADY — производство расширяется, потребительские расходы растут
• FED SAYS DEMAND WAS STRONGEST IN AUTO AND STEEL MANUFACTURING — спрос силен в автомобильном секторе и у металлургов.

Где слова про спад в экономике США? 

Облако тегов по Бежевой книге: 


( Читать дальше )

Рынок сегодня торгуется в плюсе ведомый безосновательными надеждами на возможные заявления М.Драги о путях решения европейских проблем. Торговля идет в пределах ранее образованного диапазона, внутри которого сегодня вероятнее всего и закроемся. Увеличение волатильности возможно в ходе выступления Драги и после осмысления услышанного. По большинству ликвидных акций техническая ситуация остается неопределенной, лучше побыть без позиций. При пробое диапазона – торговля по направлению пробития.

Ведущая: Елена Беляева


( Читать дальше )

Германия. Согласно опубликованным 6 июня данным, промышленное производство Германии – крупнейшей экономики Еврозоны — без учета сезонных поправок в апреле составило -2,2% против +2,2% в марте. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали -0,9%.
 
В годовом пересчете падение составило -0,7%, ожидался рост на 0,9%.
 
Кроме этого, согласно данным за 5 июня, промышленные заказы в апреле сократились на 1,9% в месячном пересчете и на 3,8% в годовом. Экономисты ожидали падения на 1,1% и на 3,8%, соответственно. 


Напомню, что производственная активность (PMI Manufacturing) в крупнейшей экономике Европы в последние месяцы (в том числе и в мае) стремительно замедляется. 50 пунктов отделяют рост от замедления.
Испания

( Читать дальше )

JPMorgan Global Services  PMI™
Рассчитано JPMorgan и Markit в ассоциации с ISM и IFPSM
 
Индекс глобальной деловой активности в секторе услуг (Global Services PMI) в мае 2012 г. вырос до 52,5 пункта с 52 пунктов в апреле — минимальных значений с октября 2011 г. В мае отмечен резкий рост компоненты Новые заказы.
 
Таким образом, уровень деловой активности и новых заказов с учетом данных за май растет уже 34 месяца подряд. Однако темпы роста по обоим индексам  остаются ниже средних исторических.

*N.B. В связи с тем, что данные по PMIServicesВеликобритании и Ирландии поступили слишком поздно, в мае они не попали в расчет индекса JPMorgan Global Services PMI. ИндексPMI Services поСША= ISM Non-manufacturing Index (былопубликован5 июня).
 
Деловая активность в секторе услуг незначительно подросла в США, Китае, Индии и России. Напротив, PMI Services продолжил сокращаться в Еврозоне, но темпы падения замедлились.  В границах зоны евро, только Германия отчиталась о росте деловых настроений. Япония, Бразилия и Гонконг зафиксировали небольшое замедление активности в секторе услуг.    
 


( Читать дальше )

Германия. Согласно опубликованным 5 июня данным, финальная оценка индекса деловой активности в секторе услуг Германии в мае составила 51,8 пункта, что на 0,4 пункта хуже предварительных данных. Экономисты не ожидали негативного пересмотра.
 
Производственная активность (PMI Manufacturing) и активность в секторе услуг (PMI Services) в крупнейшей экономике Европы стремительно замедляется. 50 пунктов отделяют рост от замедления.


Промышленные заказы Германии в апреле сократились на 1,9% в месячном пересчете и на 3,8% в годовом. Экономисты ожидали падения на 1,1% и на 3,8%, соответственно.
  
Промышленные заказы являются важнейшим опережающим индикатором состояния производственного сектора экономики.  

( Читать дальше )

 
По западным рынкам.
Вчера закрывали прибыльный шорт по SP500. Сегодня его восстановили по 1277 с небольшим стопом по 1281.
Конечно, некоторая вероятность похода вверх есть, к уровню 1284. Но в случае продолжения тренда вниз выше не должны.
По золоту остаемся в лонге со стопом на уровне 1580. Лонг открыт на долгосрочную перспективу.
По нефти и евро позиций нет.
 
Российский рынок откорректировался наверх, началом растущего тренда это назвать трудно.
Локомотив – Газпром, растет на действиях одного игрока, который в отсутствие крупных продаж пытается подтянуть котировки выше. Участвовать в этом движении желания нет, может прерваться в любой момент.
Есть высокая вероятность, что рынок сходит к минимумам снова, на следующей неделе размещения трежериз в США, для них крайне важна низкая доходность. Также греческая тема снова будет в силе.


( Читать дальше )

Индекс мировой производственной активности в мае 2012 г. снизился до 50,6 пункта против 51,4 в апреле, что стало самым низким значением за последние 5 месяцев.
Сильнейшее негативное влияние на глобальное производство оказывает Европа, где индексы деловой активности в промышленности Еврозоны и Великобритании обновили 3-летние минимумы. PMI Mfg Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Греции уверенно закрепились ниже 50 пунктов, отделяющих рост от сокращения. Ирландия, напротив, показала повышение деловых настроений, Австрия близка к стагнации.

Среди других стран Европы — Польша, Чехия и Швейцария зафиксировали ускорение темпов замедления производственной активности.
Волна европейского негатива в мае докатилась до США  и Китая. Индекс общенациональной деловой активности в промышленности США (53,5 пункта) – ISM  Manufacturing – отступил от своих апрельских 10-месячных максимумов (54,8 пункта), однако остается значительно выше среднего значения по миру. PMI Mfg Японии колеблется у водораздела в 50 пунктов, снижается в Индии, Тайване и Южной Корее и Китае.
 


( Читать дальше )

Сегодня, 5 июня, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Достойной целью для быков сегодня может стать отметка 1325 пунктов. Закрытие в зеленом цвете.
 
Снижение ставки Резервным Банком Австралии сегодня утром поддерживает оптимизм игроков, дав пищу для размышлений о растущей вероятности стимулирующих программ со стороны правительств ключевых экономик. Похоже, мы видим эскалацию ожиданий перед выступлением Бена Бернанке в четверг, который должен рассказать о своих экономических ожиданиях – игроки все настойчивее ждут QE3. То есть в ближайшие три дня у рынка будет определенная поддержка, правда, устойчивой ее назвать сложно.
 
Повестка дня сегодня не радует разнообразием. Интерес представляет, наверное, лишь американский индекс деловой активности в секторе услуг ISM Non-Mfg (18:00 мск). Учитывая определенную инертность сектора по сравнению с промышленностью, а также обнадеживающий ISM Mfg, опубликованный в пятницу, сегодняшние цифры вполне могут поддержать покупателей.
 
Удачной торговли!