Итоги

Спустя четыре недели к ряду, когда мы фиксировали убыток, сегодня мы вновь отчитываемся о прибыльной неделе, которая позволила нивелировать убыток недели предыдущей. Безусловно, до полного отыгрыша текущей просадки еще далеко, но график доходности принял более приятный вид. Итак, всего на этой неделе у нас было открыто 5 позиций, две из которых достались «в наследство» еще с предыдущей пятидневки. Обилие убыточных сделок в предыдущие периоды заставляло нас быть крайне осторожными, в свете чего все позиции частично фиксировались еще до достижения цели при наличии малейшего сигнала на разворот. В некоторых случаях эта мера оказывалась напрасной, в некоторых нет, но можно констатировать, что результат более «агрессивной» торговли был бы несколько лучше. Более подробно по всем прошедшим сделкам вы можете ознакомиться самостоятельно, ниже приведены все выданные за неделю рекомендации.
 
В результате всех сделок наша прибыль за неделю составила примерно 3,1% (при использовании порядка 20% на каждую позицию), что вернуло общий показатель доходности с начала текущего года на уровень 25,7% (при ежемесячной капитализации процентов). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

На прошедшей неделе ситуация продолжила развиваться по негативному сценарию, а точнее мы вновь зафиксировали убыток по счету, откатившись по уровню доходности к значениям начала мая. Основная проблема у нас возникла в начале недели, когда нас откровенно «изнасиловали» в сделках по нефти и доллару (конкретные рекомендации представлены ниже, вы можете самостоятельно отследить исполняемость по графику). Конечно, не знаю, возможно, не у всех наших подписчиков сработали заявки на 33060 во вторник, но наша сработала, так что убыток по портфелю фиксируем. В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась, рынок стал более спокойным, и оставшиеся 2 позиции, закрытые, к сожалению, также по стопу, имели уже более «приемлемый вид». Намечающийся разворот удавалось предсказать заранее, и позиции частично фиксировались в прибыльной зоне, снижая общую нагрузку на портфель. Также стоит отметить, что к текущему моменту мы еще имеем открытыми 2 позиции с прошлой недели, это шорт Си и лонг Ри. Они также уже частично были зафиксированы в прибыльной зоне, но окончательный итог по ним будет зачислен уже в результат текущей недели.


( Читать дальше )

Из-за технических трудностей на прошлой неделе не удалось вовремя написать итоговый текст, в связи с чем, подводим сейчас итоги за 2 недели. Причем, к сожалению, речь идет только об убытках, в результате чего уже третью неделю подряд мы закрываем в минус. Рынок упорно не дает открывать позиции, резкие волатильные дерганья по всем инструментам приводят к ложному срабатыванию сигналов, и лишь изредка инструменты давали относительно «здоровые» движения. Подробно разбирать прошедшие сделки не будем, вы сможете сделать это самостоятельно, внизу приведены все выданные за прошедшие 2 недели рекомендации.
 
За первую неделю мы оказались в минусе на 2,2% от депозита (при использовании порядка 20% на каждую позицию), а за вторую на 1,5%. В результате за июль мы полностью растеряли неплохую прибыль июня, имея на текущий момент общую доходность порядка 26,3% с 8 января 2013 года. Для удобства представим итоги в таблице и графике:
 


( Читать дальше )

Еще одна плохая неделя, бл…
Было 8 сделок, из них ни одной толковой. То передержу то закрою раньше времени. Может быть результат неважный от того что я еще и скальплю.
Надо будет поэкспериментировать — не скальпить неделю вообще.
Счет за неделю увеличился на 5,54%.
На выходные оставил короткую позицию.

Подошло время подвести итоги очередной недели, и сегодня это будет максимально сжатая версия, т.к. пишу из отпуска. При этом хочется выделить, что основная деятельность — т.е. рассылка рекомендаций подпиччикам, продолжается в обычном режиме. К сожалению, прошедшая неделя оказалась для нас негативной, потери составили довольно существенную сумму, почти 3%, в результате трех подряд убыточных сделок. Негативный период затянулся, уже на протяжении месяца мы видим огромное количество случайных сработок, и нечто подобное было у наслишь в августе 2012 года. Более подробно по всем прошедшим сделкам и выданным рекомендациям вы сможете ознакомиться ниже.

Итак, всего в результате трех сделок мы потеряли порядка 2,9% от депозита, опустив, тем самым, общую планку доходности с начала текущего года под уровень 30% до отметки 28,3%.

В пересчете на абсолютные значения на 1 контракт за неделю мы имеем следующие результаты:

( Читать дальше )

Подводим итоги очередной недели нашей работы по системе рекомендаций Trade Market, и нельзя не сказать, что неделя была очень сложной, с точки зрения анализа.  Рынок, а именно индексы, наконец-то вышли из боковика и начали долгожданный рост, о котором, к слову сказать, мы говорили еще со второй половины июня. Однако присоединиться к этому росту так и не удалось из-за того, что начался он дичайшим гэпом, который сломал всю сложившуюся картину по уровням. Поймать этот рост удалось только тем, кто купил в среду вечером, практически наугад.  Напомню, наша система основана на расчетных уровнях, вблизи которых инструмент формирует импульс для дальнейшего движения, т.е. либо отскакивает, либо, в случае достижения, продолжает динамику в выбранном направлении.  В четверг сильно скакнула волатильность, уровни разбросало, и приемлемого соотношения риск/доходность  почти нет.
 
В результате за неделю мы совершили всего 2 сделки, лонг RI (прибыльная) и шорт

( Читать дальше )

Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/130108.php
 
Грааль №5: Опционная система «Зиг заг удачи !!!»
 

 
На рынке регулярно случаются страшные обвалы и головокружительные взлеты индекса. Многие пытаются на этом заработать. Но не у многих это получается.
Как практически решить данную задачу?
Во-первых, сигналом для работы не должен быть общепринятый индикатор – RSI, ADX,  MACD, уровни Фиббоначи, и прочее;
Во-вторых, лучше использовать нелинейный инструмент – опцион, т.к. при использовании опционов для гораздо больше состояний рынка при котором будет прибыль, а также в случае ошибки в направлении – размер убытка значительно ниже размера прибыли, в этом и есть плюс нелинейности.
 
 
Сигнал для входа.

( Читать дальше )

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

Господа, я кстати призываю вас также подумать на эту тему и надеюсь, мой опыт сподвигнет кого-то также подвести свои итоги за первые 6 месяцев. 

Основнеой итог: самое главное, что эти полгода, были самыми счастливыми в моей жизни. Даже несмотря на плохой результат на рынке, я был максимально счастлив, потому что я делал именно то, что приносит мне максимальное удовольствие, — мне не надо было работать на дядю, я 100% времени посвещал тому, что хочется делать именно мне и никто мне не указывал что делать.

Итоги первого полугодия 2013

( Читать дальше )

Первая неделя второго года нашего существования завершилась с небольшим минусом, в основном, конечно, за счет пилы по индексам. Достаточно взглянуть на графики ММВБ и РТС, чтобы понять, что заработать на таком рынке – крайне сложно, особенно на пробойной системе, и по факту эти полтора месяца мы торгуем почти в ноль, точнее в символический плюс. Обидная ситуация сложилась в пятницу, когда по золоту все-таки сшибли наш стоп, после чего отработали цели по шорту. Уровень 1245, где и стоял стоп, подтвердил свою важность, и пока его не задели, вниз не пошли. К сожалению, такое бывает, напомню, наши уровни представляют собой некоторый расчетный порог, от которого должен произойти отскок, а в случае достижения – продолжение сложившейся динамики. Только за последнюю неделю мы могли несколько раз видеть, как наши уровни точно отрабатываются, но в моменты повышенной волатильности возможны ложные заскоки и фиктивное их срабатывание. Всего же за неделю у нас было 3 сделки, все отрицательные (более подробно все выданные рекомендации представлены ниже).


( Читать дальше )