Индекс оптимизма смарт-лаб

Скачал CSV файл https://smart-lab.ru/indeks-optimizma//download/
На гистограмме количество Оптимистов минус Пессимистов.

2020


2019


( Читать дальше )

Тимофей Мартынов , может пора уже как-то перепилить ИОТС? Смотрим вот по состоянию на сейчас — ИОТС = 3. О, отлично, рынок настроен мега-бычьи, закупаемся на всю котлету! Стоп, проверим, сколько это у нас человек понимается под «рынок» и «трейдерами СмартЛаба»? Блин, количество оптимистов = 3, количество пессимистов = 1, тьфу ты, котлета отменяется =)

Предлагаю полечить это очень просто, стандартной регуляризацией: вместо формулы ИОТС = (кол-во оптимистов) / (кол-во пессимистов) считать индекс как (кол-во оптимистов + С) / (кол-во пессимистов + C), где C — это значение, такое, что C только оптимистов приводят к росту индекса на 1. Скажем, я бы предложил взять C в районе 10-20 для адекватного результата.
Тогда при состянии как сейчас и С=20, например, ИОТС = 23/21 = 1,1. Т.е. видим, что оптимизм, но умеренный (либо мало проголосовавших, что по факту и наблюдается) — котлетка может подождать. Даже если никто не проголосует — все равно получаем валидное и нейтральное значение индекса = 1, в отличие от того, что мы имеем сейчас.

P.S. Либо С может варьироваться динамически, для учета колебания аудитории. Например, С = (суммарное количество проголосовавших за последний месяц) / 40

Кто не в курсе, описание и некоторые исследования здесь, на смартлабе он тут:



Провёл небольшое исследование, на дневном графике чтобы либо внятное анализировать нельзя, сплошная пила.
Более менее можно на месячном графике, где видны чёткие зоны и уровень НР МП (модели притяжения) для изучающих ТА (Тактику Адверза) известно, что уровни НР на пустом месте не возникают и являются точкой бифуркации, а в дальнейшем выступают, как След:



( Читать дальше )

 Очень интересно значение текущего индеска оптимизма. Обычно он колеблется от 0.8 до 1.5. Иногда может выйти за указанные пределы.
Но сегодня уже конец торгового дня, а его значение выше 5. Что это? Страх потерян напрочь?  

Посмотрел показывает ли хоть что-нибудь это индекс, вот что вышло )


Для себя сделал 2 вывода по этому индексу.
1. В основном все жмут +
2. Все жмут от балды.

Давно наблюдаю за индексом оптимизма на смарте, по моим прикидкам, где-то 20% на 80%. То есть 20% его правильности, а 80% нет. Соотношение довольно приличное, ради прикола открывал позы в соответствии с данным индексом) Показывает индекс оптимизм — смело шорт и наоборот. Экспериментировал фьючом на сберкассу.

Предлагаю сделать утреннюю голосовалку, из которой рассчитывается индекс оптимизма смартлаба, по основным торгуемым здесь инструментам. Доллар- рубль, РТС фьюч, евро-доллар и т.д. хотябы их для начала. Получилось бы более интересно, некоторым важно соотношение видеть по конкретной «бумаге». Кто чем торгует там и будет голосовать.

Уж очень он низок сегодня. Хотя, если посмотреть такие же значение (0,4), они были 21 февраля и 18 марта, и рынок в следующие дни продолжил падать. А раньше он был контриндикатором.