Данные

Добрый люд! Ай нид хелп! Подскажите, куда пройти, дабы найти под ТСлаб исторических данных мешочек лет за 5-10-15. По сути своей любопытны ликвидные фьючи под тесты.

С уважением, Виталий.

Всем привет! 

Получал кто-нибудь доступ к данным с биржи ICE (только для чтения)? Насколько реально, сколько стоит? У них есть стакан и кластера?

Эту идею (предложение) я читал в Медиум год назад,
сегодня её поднимает Forbes.  Суть в том,
https://cerenc.home.blog/2020/01/28/%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80/?preview_id=298&preview_nonce=1219c7057c&preview=true

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.
Подскажите есть ли у кого-нибудь перенесённые в Excel данные по компаниям РФ из финансовых отчетностей.
Готов купить!

Доброго всем времени суток!!

Изучая тему по американским эмитентам и формируя портфель естественно стал анализировать их отчетности. Пришло время очередной              ребалансировки и анализа, и вот вопрос в связи с этим возник к тем, кто еще этим занимается — где вы берете данные помимо выложенных отчетов эмитентов на своих сайтах и Marketwatch? Просто не к каждому сайту американской компании пускает через российский интырнет… Опять же удобнее  смотреть, когда все структурировано и подано в одном виде, плюс хочется подстраховаться парой дополнительных источников, пусть и платных.

Буду признателен, если поделитесь своими источниками, можно и в личку!

На графике данные вечерней сессии всегда выглядят неким «провалом» относительно общей канвы дневных данных. Кто-нибудь пытался оптимизировать отображение таких данных для лучшего визуального восприятия, например располагая данные основной и вечерних сессий на разных осях с нормировкой графиков по экстремумам, или умножение показателей вечерки на их среднее отношение к данным основной сессии за N дней? Хотелось бы видеть вечернюю сессию как непосредственное продолжение основной, нивелировав разницу, порождённую количеством участников.  

     Собственно, вопрос задан уже. Поясню, что имею в виду:

     И если без хиханек, то вопрос, на самом деле, достаточно серьёзный, а ответ на него весьма неочевидный… Для меня...



     Я, например, в торговле нефтью Брент использую только данные Мосбиржи. Аргументация — ну зачем мне смотреть на те промежутки времени, когда я не могу торговать?

     Гэпы? Да, они имеют место быть. Иногда они имеют меня, иногда — я их. Но сделать-то я ничего не могу. Увы.


     С другой стороны, при желании совершить сделку утром на открытии Мосбиржи (10:00 — 10:15 МСК), я всегда смотрю на торговлю в европейско-предторговый период (обычно 8:00 — 10:00 МСК) и корректирую свои входы-выходы в зависимости от динамики движения ТАМ. Например, по квику — вроде сигнал на покупку, но ТАМ уже идёт откат вниз.


     С третьей стороны (томография моя любимая уже пошла), пробовал торговать МИРОВУЮ картинку. Но обнаружил при бэктестинге, что многие сделки (не только открытие, но и закрытие) проходят мимо меня. Они — «где-то там...» Ну и параметры типа скользяшек и АТР тоже очень сильно отличаются от того, что я мордой своейной в квике вижу...


     Я уж не беру четвёртую крайность, когда я обрезА'л в квике все данные после 20:00, и тоже неплохо вырезалось лишнее. То есть, не в сторону расширения временнО'го диапазона, а совсем наоборот. Обрезание через кастрацию.


     Все четыре варианта имеют свои плюсы и минусы, а также — своё обоснование!



     Как разрешить этот парадокс — учитывать или не учитывать ночь?



     Буду крайне признателен за аргументирование своих ответов.




     С уважением, Московский Коля-Лоссбой, трейдер

Можно бесконечно лазить по сайту, изучать товарооборот разных стран и это полезно. Отличная альтернатива «веселой ферме» и homescapse, когда в офисе есть свободное время. (на мой взгляд, отвлекаться надо в любой работе, но это должно быть не хаотично, а как «тихий час». Это повышает продуктивность. Ещё в начале 20 века замечено)

Я сделал 4-минутное видео про сайт THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY. 


( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые трейдеры.
Задача состоит в том, что подписаться на реал-тайм данные по фьючерсам/опционам на CME,
можно только на nymex, и получать их по некоторому API.
Подскажите, какие есть для этого варианты?
Сами биржевые подписки стоят недорого,
но например для IB нужно ещё
аккаунт пополнить на 2000$ минимум + комисс 10$/мес просто так + 10$/мес за подписку на данные.

Если возможно, перенесите топик в раздел алго,
вопрос по алготрейдингу.

Приветствую комерады! :) 

Продолжая тему околорыночничества, выпустил я новый ролик. В котором рассмотрел как размечать данные для моделей машинного обучения и как это поможет увечиться количество профитных сделок. 
Тема интересна тем, что разметка данных может является частью автоматического пайплайна, для нахождения и тестировния стратегий. 



( Читать дальше )