Го

Друзья, обратите внимание, что на период праздничных дней на ММВБ-РТС изменяется размер базового гарантийного обеспечения. Изменения вступят в силу с  с вечернего клиринга 6 марта и будут действовать по вечерний клиринг 11 марта 2012 года
 
Напоминаем, что в связи с празднованием Международного женского дня торги на бирже не будут проводиться в четверг и пятницу, 8 и 9 марта. Начало торговой недели переносится на воскресенье, 11 марта. Размер ГО по инструментам ММВБ-РТС смотри по ссылке

 Если

Вопрос — если я сегодня куплю 1 call — опцион на RIH2 со страйком 170 000, то какое из значений ГО будет блокировано на моем счете (см. картинку со спецификацией этого опциона с сайта РТС)?
Кто в курсе, подскажите, пжлст.

Коллеги, у какого из брокеров услуга уменьшение ГО в 2 раза (т.е. повышение плеча), сколько стоит? Сколько берут в день за пользование ею?
Кто-нибудь ею пользовался?

Помогите вывести на главную! Достаточно важный вопрос.

Всем привет
Для любителей мегаплечей есть такая фишка как понижение гарантийного обеспечения на фьючерс примерно в два раза
Использовать можно в ситуации когда возможный профит превышает риски быть порезанным брокером
Допустим, утром вы ожидаете ударный день вверх или вниз
Либо вобще в какой то момент ждете мощного движняка

Определились с направлением

Если планируете работать от лонга, покупаете на 20% от депо дальних путов
После чего делаете двойную покупку. Сначала входите на весь оставшийся депо в лонг. После чего снова открываете форму ввода заявки, и жмете кнопку чтобы узнать  сколько вы еще сможете купить контрактов. Обычно получается чуть меньше чем вы уже купили.
 
После покупки путы можно продать, чтобы они не теряли в цене. Но дальние и так не сильно потеряют при росте.

При желании зашортить по максимуму делаем противоположное действие — тарим дальние колы, и шортим удвоенным депозитом
Колы сбрасываем если уверены что брокер не успеет порезать после клиринга.

Вот такая простая фишка для тех кто не в курсе, и хочет побыстрее обнулить свой депозит ;)

П.С. у меня ВТБ, работает 

Гарантийное обеспечение (ГО) повышается http://rts.micex.ru/n73/?nt=101 но не столь сильно, как в прошлые годы. Не будет резких перетрясок портфелей в последние дни. По фьючерсу на индекс РТС с 10 до 12% повышение ГО до 10 января.

До сегодняшнего для держал противоположные позиции по двум инструментам, по которым ГО сальдировалось. Все было хорошо, но сегодня после клиринга текущая чистая позиция увеличилась и стала больше счета.

Стал разбираться, оказалось, что раньше ГО считалось по контракту, у которого ГО больше, а после клиринга стало считаться как позиция по одному инструменту плюс позиция по второму инструменту. У вас было такое?

PS. Звонил на биржу, там сказали, что никаких новых правил не вводили, но чтобы разобраться им понадобится время. Думаю на нашем сайте ответят быстрее:)

Наблюдала по статистике конкурса.
«Меня терзают смутные сомнения», что как раз роботы и не дали удержать планку для повышения ГО.

Кто ещё сайт мониторил ЛЧИ?

искал условия при которых повышаетсяГО по итальянским облигациям  ( где то слышал чтоесли их доходность в течении 3х дней больше 7%)… но так и не нашел.
Зато нашел  вот что

unicompartner.ru/analitika/nezavisimaya-analitika/3221-kliringovaya-gruppa-lch-povysila-garantiynoe-obespechenie-po-italyanskim-obligatsiyam-s-6.65-prots.-do-11.65-prots.html

забавно...))0

И всетаки кто нибудь знает условия повышения ГО у итальянских облигаций… сегодня второй день как доходность стабильно выше 7%…

Товарищи, случилось, чудо!!! Нам вернули ГО!!! 
Видать скоро обвал и планка, чтобы было что увеличивать)))

Торговля фьючерсами имеет скорее спекулятивный характер… Инструмент спекулянта и… хеджера...
Плюсы и минусы торгвли фьючерсами:
"+"
— Возможность хеджирования, т.е. можно снизить свои инвестиционные риски. Понимать стоит как, если например набраны позиции лонг  в наиболее ликвидных акциях, то хедж в данном случае стоит понимать как продажу всего рынка, т.е. это фьючерс на индекс РТС;
-низкая комиссия по сделкам;
— Потенциально возможно получение очень крупных прибылей (за счет предоставленного финансового рычага);
-возможность шортить, когда шорты вообще запрещены (по акциям). Кризис и тчк
"-"
Это наиболее интересный момент, так как плюсов много, а минусов?! А минусы приходят со временем, в наиболее нежданный момент! С этим наверно сталкивались все!
Например:
-Если в акциях, скажем, можно на протяжении большого времени пересидеть значительную просадку, то торгуюя фьючерсами этого Вам никто не даст.  Депо будет таять с каждым минусом на счете, и в один прекрасный момент, когда Ваше депо не сможет покрыть ГО фьючерсных контрактов, брокер начнет избавляться от фьючерсных позиций, т.е. было 10 контрактов, стало 7, и т.д.


( Читать дальше )