SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mixarus
Изменение в расчете ГО для сальдируемых контрактов?
- 14 декабря 2011, 20:51
- |
До сегодняшнего для держал противоположные позиции по двум инструментам, по которым ГО сальдировалось. Все было хорошо, но сегодня после клиринга текущая чистая позиция увеличилась и стала больше счета.
Стал разбираться, оказалось, что раньше ГО считалось по контракту, у которого ГО больше, а после клиринга стало считаться как позиция по одному инструменту плюс позиция по второму инструменту. У вас было такое?
PS. Звонил на биржу, там сказали, что никаких новых правил не вводили, но чтобы разобраться им понадобится время. Думаю на нашем сайте ответят быстрее:)
Стал разбираться, оказалось, что раньше ГО считалось по контракту, у которого ГО больше, а после клиринга стало считаться как позиция по одному инструменту плюс позиция по второму инструменту. У вас было такое?
PS. Звонил на биржу, там сказали, что никаких новых правил не вводили, но чтобы разобраться им понадобится время. Думаю на нашем сайте ответят быстрее:)
35
5 комментариев
по логике если контракты разные, то и го у каждого свое, не?
- 14 декабря 2011, 20:53
Нет, если контракты по одному инструменту, но отличаются датой экспирации и открыты в разные стороны.
- 14 декабря 2011, 20:56
+1
Перед экспирацией биржа отключает сальдирование при расчете ГО. Эту тему на НОК-2 обсуждали вместе с Горюновым.
- 14 декабря 2011, 22:02
Сергей Иконников, правильнее говорить «неттирование»
- 14 декабря 2011, 22:03
Сергей Иконников, спасибо Вам за ответ. Раньше с таким не сталкивался и в печатном виде найти информацию не получилось.
- 14 декабря 2011, 23:00
Читайте на SMART-LAB:
Колл-оферта в облигациях или почему эмитент может забрать у инвестора выгодный выпуск?
При выборе облигаций инвестор обычно смотрит на купон, доходность к погашению и кредитный рейтинг эмитента. Но иногда в параметрах выпуска есть...
16:21
Рубль потерял 20% за лето: что будет дальше и как на этом заработать
Российский рубль значительно ослаб за последние месяцы, прервав полуторалетний тренд на укрепление. Он оправдал ожидания тех, кто делал...
15:31
теги блога mixarus
- FORTS
- HFT
- NYSE Euronext
- автомобили
- алгоритм
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ
- арбитраж
- валюта
- вопрос
- высокочастотный трейдинг
- Выход из позиции
- ГО
- задержки
- команда
- комиссии
- котировки
- ЛЧИ
- налоги
- наука
- новинка
- обвал
- обман
- обновление
- перевод
- пинг
- предсказание обвала
- преимущество
- рубль
- сделки
- скорость
- статистика
- теория
- тестирование стратегии
- торговые роботы